Chiến lược giao dịch định lượng được phát triển dựa trên chỉ báo kênh Donchian
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch chiều rộng kênh Đường Dương là chiến lược giao dịch định lượng được phát triển dựa trên chỉ số kênh Đường Dương. Chiến lược này đánh giá mức độ biến động và mức độ rủi ro của thị trường bằng cách tính toán chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định, tức là chiều rộng kênh Đường Dương.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là chiều rộng đường Dongxian. Công thức tính toán chiều rộng đường Dongxian như sau:
Chiều rộng của Đường Đông Dương = Giá cao nhất - Giá thấp nhất
Trong đó, giá cao nhất và giá thấp nhất được tính trong một chu kỳ nhất định n. Chu kỳ này được đặt bằng tham số length.
Để làm mịn các dữ liệu về chiều rộng của kênh Đồng Chiên, trong chiến lược đã được đưa ra chỉ số SMA. Chỉ số này đã tính toán lại chiều rộng của kênh Đồng Chiên để giảm sai sót.
Khi đánh giá mức độ rủi ro của thị trường, nếu chiều rộng của đường Dongxian lớn hơn đường trung bình di chuyển trơn của nó, thị trường đang đi vào trạng thái biến động cao, rủi ro cao; nếu nhỏ hơn, thị trường biến động yếu đi, đi vào trạng thái rủi ro thấp.
Theo mức độ rủi ro, chiến lược sẽ đưa ra quyết định giao dịch phù hợp: giảm khi rủi ro cao, tăng khi rủi ro thấp.
Phân tích lợi thế chiến lược
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là đánh giá rủi ro thị trường thông qua biến động và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Điều này có thể ngăn chặn hiệu quả việc tiếp tục làm nhiều hơn trong thị trường rủi ro cao hoặc vẫn còn trống trong thị trường rủi ro thấp, giảm tổn thất không cần thiết.
Ngoài ra, chiến lược này kết hợp chiều rộng của kênh Dongguan với đường trung bình di chuyển mịn của nó để đánh giá tín hiệu có độ tin cậy cao hơn và tránh giao dịch sai do biến động dữ liệu.
Nhìn chung, chiến lược này có thể đánh giá rủi ro thị trường ở một mức độ nhất định và đưa ra quyết định giao dịch tương đối ổn định. Đây là ưu điểm lớn nhất của nó.
Phân tích rủi ro
Rủi ro chính của chiến lược này là chiều rộng của đường Dongxian không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác rủi ro của thị trường. Khi chiều rộng và đường trung bình bị lệch, nó có thể dẫn đến tín hiệu sai. Khi đó, nếu vẫn giao dịch cơ học, sẽ có tổn thất lớn hơn.
Ngoài ra, thiết lập tham số giao dịch cũng có thể ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của chiến lược. Nếu tham số được thiết lập không đúng cách, nó cũng có thể làm tăng khả năng thua lỗ.
Cuối cùng, trong điều kiện thị trường biến động mạnh mẽ, hiệu quả của chỉ số chiều rộng kênh Đồng Chiên cũng có thể bị giảm giá, tín hiệu chiến lược bị trì hoãn. Trong trường hợp này, cần can thiệp bằng tay, tạm dừng chiến lược để tránh thiệt hại không đáng kể.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa chỉ số chiều rộng đường Dongxian. Các tham số có thể được thử nghiệm với các chu kỳ khác nhau để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
Thêm xác nhận các chỉ số phụ khác. Sử dụng các chỉ số khác như tỷ lệ dao động, số lượng giao dịch để tăng độ chính xác của tín hiệu.
Tăng chiến lược dừng lỗ. Đặt dừng lỗ hợp lý có thể làm giảm đáng kể số lượng tổn thất đơn lẻ và tăng lợi nhuận tổng thể.
Các tham số tự thích ứng được tối ưu hóa. Cho phép các tham số giao dịch được điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường trong thời gian thực để thích ứng tốt hơn với thị trường.
Tối ưu hóa giao dịch thuật toán. Nhập các công nghệ giao dịch thuật toán như học máy, làm cho chiến lược trở nên thông minh và tiên tiến hơn.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch chiều rộng kênh Đường Gian có lợi thế lớn nhất là kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả và tránh trả nợ trong thị trường có rủi ro cao. Chiến lược có thể được tối ưu hóa từ nhiều chiều và cuối cùng đạt được lợi nhuận ổn định.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/02/2018
// The Donchian Channel was developed by Richard Donchian and it could be compared
// to the Bollinger Bands. When it comes to volatility analysis, the Donchian Channel
// Width was created in the same way as the Bollinger Bandwidth technical indicator was.
//
// As was mentioned above the Donchian Channel Width is used in technical analysis to measure
// volatility. Volatility is one of the most important parameters in technical analysis.
// A price trend is not just about a price change. It is also about volume traded during this
// price change and volatility of a this price change. When a technical analyst focuses his/her
// attention solely on price analysis by ignoring volume and volatility, he/she only sees a part
// of a complete picture only. This could lead to a situation when a trader may miss something and
// lose money. Lets take a look at a simple example how volatility may help a trader:
//
// Most of the price based technical indicators are lagging indicators.
// When price moves on low volatility, it takes time for a price trend to change its direction and
// it could be ok to have some lag in an indicator.
// When price moves on high volatility, a price trend changes its direction faster and stronger.
// An indicator's lag acceptable under low volatility could be financially suicidal now - Buy/Sell signals could be generated when it is already too late.
//
// Another use of volatility - very popular one - it is to adapt a stop loss strategy to it:
// Smaller stop-loss recommended in low volatility periods. If it is not done, a stop-loss could
// be generated when it is too late.
// Bigger stop-loss recommended in high volatility periods. If it is not done, a stop-loss could
// be triggered too often and you may miss good trades.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Donchian Channel Width Strategy")
length = input(50, minval=1)
smoothe = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = highest(high, length)
xLower = lowest(low, length)
xDonchianWidth = xUpper - xLower
xSmoothed = sma(xDonchianWidth, smoothe)
pos = iff(xDonchianWidth > xSmoothed, -1,
iff(xDonchianWidth < xSmoothed, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xDonchianWidth, color=blue, title="DCW")
plot(xSmoothed, color=red, title="sDCW")