Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên sự đột phá của Bollinger Band
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này thực hiện chiến lược giao dịch đột phá của Brin Belt bằng cách tính toán đường ray lên, đường ray giữa, đường ray dưới và kết hợp giá đóng cửa với đường K. Khi giá phá vỡ đường ray lên, hãy làm nhiều; Khi giá phá vỡ đường ray xuống, hãy làm trống. Đồng thời thiết lập giá dừng lỗ và giá dừng.
Nguyên tắc chiến lược
Tính toán đường SMA trung tâm của băng Brin, dài 60 chu kỳ, đại diện cho đường trung tâm của xu hướng giá.
Tính toán băng thông Brin trên và dưới đường ray, đường ray trên là đường ray trung bình + 2 lần chênh lệch tiêu chuẩn, đường ray dưới là đường ray trung bình - 2 lần chênh lệch tiêu chuẩn, băng thông thông qua kiểm soát đa giá trị.
Khi giá đóng cửa lớn hơn đường lên, hãy nhập thêm; khi giá đóng cửa nhỏ hơn đường xuống, hãy nhập trần.
Thiết lập cơ chế dừng lỗ. Tỷ lệ dừng lỗ là 1.5%, tỷ lệ dừng lỗ là 6%.
Khi giá quay trở lại vùng Brin hoặc kích hoạt Stop Loss và thoát khỏi vị trí, vị thế thanh toán sẽ được thực hiện.
Phân tích lợi thế
Sử dụng chỉ số BRI để đánh giá giá phá vỡ, có khả năng đánh giá xu hướng mạnh mẽ.
Các chiến lược hoạt động đơn giản, dễ hiểu và thực hiện.
Cài đặt cơ chế kiểm soát rủi ro của hệ thống ngăn chặn.
Phân tích rủi ro
Các đợt phá vỡ trong vòng Brin không thể xác định chính xác điểm đảo ngược xu hướng giá, và có thể có nguy cơ phá vỡ giả.
Thiết lập chặn hỏng không hợp lý có thể gây ra rủi ro lớn hơn.
Tỷ lệ giao dịch có thể cao hơn, cần xem xét tác động của chi phí giao dịch.
Hướng tối ưu hóa
Kết hợp với các chỉ số khác để lọc các tín hiệu đột phá giả. Ví dụ, chỉ số KDJ đánh giá xu hướng, MACD đánh giá sai.
Động thái điều chỉnh tham số băng thông Brin để tính toán băng thông hợp lý dựa trên biến động thị trường.
Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, trailing stop hoặc dừng lỗ theo lô.
Cân nhắc về tác động của chi phí giao dịch, điều chỉnh thời gian giữ.
Tóm tắt
Chiến lược này có hiệu quả trong việc xác định giá phá vỡ theo xu hướng thông qua các chỉ số Brin, nhưng có thể có sự phá vỡ giả tạo mang lại rủi ro lớn hơn. Bạn có thể xem xét kết hợp với các chỉ số khác và liên tục kiểm tra các tham số tối ưu hóa để kiểm soát rủi ro và tăng lợi nhuận.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fuera Bolinga", overlay=true)
length = input.int(60, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
take_profit_percentage = 6.0
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
stop_loss_percentage = 1.5
// Determinar si la vela cierra por fuera de las bandas
above_upper_band = close > upper
under_lower_band = close < lower
// Pintar las velas que cierran por fuera de las bandas
barcolor(above_upper_band ? color.new(#2cee32, 0) : na)
barcolor(under_lower_band ? color.new(#e02c2c, 0) : na)
// Entrada larga con stop loss y take profit
if (ta.crossover(close, upper))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
// Entrada corta con stop loss y take profit
if (ta.crossunder(close, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//// Salida de operación larga
if ((ta.crossunder(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)) and (strategy.opentrades != 0))
strategy.close("BBandLE")
// Salida de operación corta
if ((ta.crossover(close, lower) or ta.crossover(close, upper)) and (strategy.opentrades != 0))
strategy.close("BBandSE")
// Plot de las bandas de Bollinger
plot(upper, color=color.new(#2cee32, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.new(#e02c2c, 0), title="Lower Bollinger Band")