1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch tùy chọn hàng tuần theo Stochastic

Chiến lược giao dịch tùy chọn hàng tuần theo Stochastic

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-04 15:14:43
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này có tên là Chiến lược giao dịch tùy chọn hàng tuần Stochastic sử dụng dao động Stochastic để xác định các điểm vào và ra tiềm năng cho giao dịch tùy chọn ở cả hai phía dài và ngắn. Nó được thiết kế cho giao dịch tùy chọn với khả năng nắm bắt các cơ hội giao dịch theo hai hướng.

Chiến lược logic

Chiến lược vẽ đường Stochastic %K 14 giai đoạn và đường trung bình di chuyển đơn giản 3 giai đoạn là Stochastic %D. Một đường tăng của %K trên %D được coi là tín hiệu tăng. Một đường giảm của %K dưới %D báo hiệu một động thái giảm. Các quy tắc vào và ra cụ thể được xác định như sau:

Long Entry: %K vượt trên %D trong khi %K dưới 20 Long Exit: %K vượt dưới %D trong khi %K trên 80 Short Entry: %K vượt dưới %D trong khi %K trên 80 Short Exit: %K vượt trên %D trong khi %K dưới 20

Ưu điểm

  1. Xác định các khu vực mua quá mức và bán quá mức bằng Stochastic để tránh mua đỉnh và bán đáy
  2. Bộ lọc tín hiệu và cải thiện chất lượng thông qua tối ưu hóa tham số
  3. Quy tắc nhập và xuất tùy chỉnh để tinh chỉnh quản lý vị trí
  4. Đòn bẩy hiệu quả cho giao dịch quyền chọn với kiểm soát rủi ro

Phân tích rủi ro

  1. Stochastic có xu hướng tạo ra tín hiệu sai - yêu cầu bộ lọc từ các chỉ số khác
  2. Thiết lập tham số cố định có thể bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch
  3. Rủi ro rút vốn do thị trường biến động
  4. Chú ý đến các yếu tố cơ bản và môi trường vĩ mô

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Thêm bộ lọc như trung bình động để sàng lọc tín hiệu sai
  2. Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau để tìm tối ưu
  3. Tăng chiều rộng của khu vực đột phá để tránh tín hiệu sai
  4. Tối ưu hóa dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro tốt hơn

Kết luận

Chiến lược này nắm bắt các điểm chuyển đổi tiềm năng bằng cách xác định mức mua quá mức / bán quá mức bằng cách sử dụng Stochastic. So với các chiến thuật theo xu hướng, nó nhằm mục đích nắm bắt các động thái lớn hơn tại các điểm biến động. Các cải tiến hơn nữa thông qua điều chỉnh tham số, lọc tín hiệu có thể cải thiện sự ổn định của chiến lược. Với quản lý rủi ro cân bằng, cách tiếp cận tập trung vào các tùy chọn cho phép triển khai vốn hiệu quả để có lợi nhuận tiềm năng cao hơn.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Stochastic Weekly Options Strategy", overlay=true, shorttitle="WOS")

// Stochastic settings
K = ta.stoch(close, high, low, 14)
D = ta.sma(K, 3)

// Entry and exit conditions
longEntry = ta.crossover(K, 20)
longExit = ta.crossunder(K, 80)

shortEntry = ta.crossunder(K, 80)
shortExit = ta.crossover(K, 20)

// Strategy execution
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longEntry)
strategy.close("Long", when=longExit)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortEntry)
strategy.close("Short", when=shortExit)

// Alert conditions
alertcondition(longEntry, title="Long Entry Alert", message="Stochastic bullish crossover! Consider buying a call option.")
alertcondition(longExit, title="Long Exit Alert", message="Stochastic bearish crossover! Consider selling the call option.")
alertcondition(shortEntry, title="Short Entry Alert", message="Stochastic bearish crossover! Consider buying a put option.")
alertcondition(shortExit, title="Short Exit Alert", message="Stochastic bullish crossover! Consider selling the put option.")

// Plotting shapes for buy and sell signals
plotshape(longEntry, title="Calls Entry Label", color=color.new(color.green, 25),
     textcolor=color.white, style=shape.triangleup, text="Calls", location=location.belowbar, size=size.small)
     
plotshape(longExit, title="Calls Exit Label", color=color.new(color.green, 25),
     textcolor=color.white, style=shape.circle, text="Exit", location=location.belowbar, size=size.small)

plotshape(shortEntry, title="Puts Entry Label", color=color.new(color.red, 25),
     textcolor=color.white, style=shape.triangledown, text="Puts", location=location.abovebar, size=size.small)

plotshape(shortExit, title="Puts Exit Label", color=color.new(color.red, 25),
     textcolor=color.white, style=shape.circle, text="Exit", location=location.abovebar, size=size.small)

// Plotting
plot(K, color=color.blue, title="Stochastic %K")
plot(D, color=color.red, title="Stochastic %D")
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu