Chiến lược đột phá RSI được cải thiện với lệnh dừng lỗ và chốt lời

Tổng quan

Cải thiện chiến lược phá vỡ RSI là một chiến lược theo dõi xu hướng, sử dụng chỉ số tương đối mạnh (RSI) để xác định thời điểm vào và ra khỏi. Nó dựa trên chiến lược RSI cơ bản, thêm lệnh dừng và dừng để quản lý rủi ro.

Khi RSI vượt quá mức 70 (thấp quá mua), chiến lược này làm nhiều hơn. Khi RSI vượt quá mức 30 (thấp quá bán), chiến lược này làm rỗng. Điều này cho phép nó có thể đi ngang, đi ngang, đi ngang. Sau đó sử dụng lệnh dừng và dừng để khóa lợi nhuận và hạn chế tổn thất.

Nguyên tắc hoạt động

Cơ chế cốt lõi của chiến lược này phụ thuộc vào chỉ số RSI vượt qua mức mua quá mức (bằng mặc định 70) hoặc mức bán quá mức (bằng mặc định 30) để kích hoạt nhập cảnh.

• Khi RSI vượt qua 70, tài sản có thể bị mua quá mức và có thể bị đảo ngược, do đó, chiến lược mua nhiều hơn.

• Khi RSI vượt 30 dưới, tài sản có thể bị bán quá mức và có thể sẽ bị phục hồi, vì vậy chiến lược mở lỗ.

Điều này cho phép chiến lược này được hưởng lợi từ sự đảo ngược của mức cực RSI.

Một cải tiến quan trọng là việc quản lý rủi ro thông qua các lệnh dừng và dừng.

Sau khi nhập, đặt một tỷ lệ phần trăm dừng lỗ và lệnh dừng dưới mức giá nhập (đặc biệt là 2% dừng lỗ, 10% dừng lỗ). Điều này khiến mỗi giao dịch bị khóa vào tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định.

Nếu vị thế có xu hướng thuận lợi, lệnh giới hạn dừng sẽ bị xóa trong trường hợp lợi nhuận. Nếu vị thế có xu hướng bất lợi, lệnh dừng sẽ bị mất ít. Điều này có thể tối đa hóa lợi nhuận của vị trí lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất của vị trí thua lỗ.

Ưu điểm

• Tiếp theo, mua thấp, bán cao.
• Stop-loss lớn hơn stop-loss, tạo ra lợi nhuận rủi ro không đối xứng
• Hạn chế lỗ giảm thiểu tổn thất khi giao dịch sai hướng
• Khái niệm đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện
• Tăng lợi thế quản lý rủi ro so với chiến lược RSI cơ bản

Rủi ro

• Nếu mức RSI đi lên và xuống nhiều lần có thể có tín hiệu sai
• Vị trí dừng lỗ có thể được tối ưu hóa hơn nữa
• Mức độ dừng cần được điều chỉnh để có được hiệu suất tốt hơn
• Hiệu suất tốt nhất trong tình trạng xu hướng, yếu hơn trong tình trạng chấn động trong khoảng

Hướng tối ưu hóa

Một số cách để cải thiện chiến lược này:

• Thêm các bộ lọc khác trước khi vào, chẳng hạn như giá phá vỡ
• Theo dõi dừng lỗ để khóa lợi nhuận nhiều hơn
• Mở rộng mục tiêu dừng để đạt được tiềm năng thu nhập lớn hơn
• Tối ưu hóa RSI cho mỗi thị trường
• Thiết lập mức dừng lỗ theo ATR để phù hợp với sự biến động của thị trường

Tóm tắt

Chiến lược phá vỡ RSI được cải tiến tập hợp một số yếu tố tích cực và sử dụng RSI để xác định các điểm biến động tiềm năng, định hướng dựa trên động lực, đạt được lợi nhuận rủi ro không đối xứng bằng cách dừng lớn hơn dừng lỗ, và giảm rủi ro bằng cách đặt cược.

Bằng cách kết hợp các yếu tố này, mục đích của nó là tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi giao dịch và giảm thiểu rủi ro. Quy mô vị trí được tối ưu hóa thích hợp có thể làm cho nó hoạt động ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau. Hệ thống kiểm soát rủi ro được xây dựng trong đó làm cho nó có lợi thế hơn so với các chiến lược RSI cơ bản.