Chiến lược theo dõi biến động cổ phiếu PSAR năng động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-05 10:40:12
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này thực hiện theo dõi biến động cổ phiếu đơn giản và hiệu quả và chiến lược dừng lỗ / dừng lỗ tự động dựa trên chỉ số Parabolic SAR. Nó có thể theo dõi theo xu hướng tăng và giảm của giá cổ phiếu và tự động thiết lập điểm dừng lỗ / dừng lỗ tại các điểm đảo ngược mà không cần can thiệp thủ công, nhận ra giao dịch tự động.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng chỉ số SAR Parabolic để xác định hướng xu hướng của biến động giá cổ phiếu. Khi chỉ số PSAR dưới đường K, nó chỉ ra xu hướng tăng; khi chỉ số PSAR trên đường K, nó chỉ ra xu hướng giảm. Chiến lược theo dõi những thay đổi trong các giá trị PSAR trong thời gian thực để xác định những thay đổi trong xu hướng.

Khi xu hướng tăng được xác nhận, chiến lược sẽ thiết lập điểm dừng lỗ tại điểm PSAR của BAR tiếp theo; khi xu hướng giảm được xác nhận, chiến lược sẽ thiết lập điểm lấy lợi nhuận tại điểm PSAR của BAR tiếp theo. Điều này đạt được chức năng lấy lợi nhuận / dừng lỗ tự động khi giá cổ phiếu đảo ngược.

Đồng thời, chiến lược có các tham số tích hợp như giá trị khởi đầu, giá trị bước và giá trị tối đa để điều chỉnh độ nhạy của chỉ số PSAR, do đó tối ưu hóa hiệu ứng lấy lợi nhuận / dừng lỗ.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là nó nhận ra tự động hóa đầy đủ của theo dõi biến động cổ phiếu và tự động lấy lợi nhuận / dừng lỗ. Lợi nhuận có thể được thực hiện mà không cần đánh giá thủ công về xu hướng thị trường, làm giảm đáng kể thời gian và chi phí năng lượng của giao dịch thủ công.

So với các chiến lược dừng lỗ / lấy lợi nhuận truyền thống, các điểm lấy lợi nhuận / dừng lỗ của chiến lược này là biến đổi, có thể nắm bắt các thay đổi giá và cơ hội nhanh hơn. Nó cũng làm giảm khả năng đánh giá sai và tăng tiềm năng lợi nhuận.

Sau khi tối ưu hóa tham số, chiến lược này có thể liên tục kiếm lợi nhuận trong các xu hướng chính, trong khi tự động dừng lỗ để bảo vệ chính khi đảo ngược.

Phân tích rủi ro

Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là khả năng chỉ số PSAR đánh giá sai hướng xu hướng. Khi giá cổ phiếu có sự điều chỉnh và biến động ngắn hạn, chỉ số PSAR có thể đưa ra một tín hiệu sai. Tại thời điểm này, cần tối ưu hóa các thông số của PSAR một cách hợp lý để cải thiện độ chính xác của phán đoán.

Một điểm rủi ro khác là điểm lấy lợi nhuận / dừng lỗ quá gần với giá hiện tại. Điều này có thể làm tăng xác suất điểm dừng lỗ bị phá vỡ, mang lại tác động lớn hơn đến chủ nợ. Tại thời điểm này, thư giãn phù hợp phạm vi lấy lợi nhuận / dừng lỗ để đảm bảo đủ không gian đệm.

Tối ưu hóa chiến lược

Khả năng tối ưu hóa của chiến lược này chủ yếu tập trung vào việc điều chỉnh các thông số của chỉ số PSAR. Bằng cách thử nghiệm các cổ phiếu khác nhau và tối ưu hóa các cài đặt giá trị khởi điểm, giá trị bước và giá trị tối đa, chỉ số PSAR có thể nhạy cảm hơn với biến động giá, đồng thời đảm bảo tính chính xác của phán đoán. Điều này đòi hỏi rất nhiều công việc kiểm tra và phân tích.

Một hướng tối ưu hóa khác là thiết lập phạm vi lấy lợi nhuận / dừng lỗ. Cần nghiên cứu phạm vi biến động trong ngày của các cổ phiếu khác nhau và thiết lập các yêu cầu tỷ lệ lợi nhuận / lỗ hợp lý dựa trên điều này. Điều này có thể làm giảm thêm khả năng mất vốn.

Tóm lại

Chiến lược này sử dụng chỉ số SAR Parabolic để thực hiện theo dõi cổ phiếu hoàn toàn tự động và chiến lược giao dịch lấy lợi nhuận / dừng lỗ tự động. Ưu điểm lớn nhất của nó là không cần can thiệp thủ công, có thể làm giảm chi phí thời gian và năng lượng.

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Swing Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
	firstTrendBar = false
	SAR := nextBarSAR
	if bar_index == 1
		float prevSAR = na
		float prevEP = na
		lowPrev = low[1]
		highPrev = high[1]
		closeCur = close
		closePrev = close[1]
		if closeCur > closePrev
			uptrend := true
			EP := high
			prevSAR := lowPrev
			prevEP := high
		else
			uptrend := false
			EP := low
			prevSAR := highPrev
			prevEP := low
		firstTrendBar := true
		SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
	if uptrend
		if SAR > low
			firstTrendBar := true
			uptrend := false
			SAR := max(EP, high)
			EP := low
			AF := start
	else
		if SAR < high
			firstTrendBar := true
			uptrend := true
			SAR := min(EP, low)
			EP := high
			AF := start
	if not firstTrendBar
		if uptrend
			if high > EP
				EP := high
				AF := min(AF + increment, maximum)
		else
			if low < EP
				EP := low
				AF := min(AF + increment, maximum)
	if uptrend
		SAR := min(SAR, low[1])
		if bar_index > 1
			SAR := min(SAR, low[2])
	else
		SAR := max(SAR, high[1])
		if bar_index > 1
			SAR := max(SAR, high[2])
	nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
	if barstate.isconfirmed
		if uptrend
			strategy.entry("short", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="short")
			strategy.cancel("long")
		else
			strategy.entry("long", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="long")
			strategy.cancel("short")
			
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu