Chiến lược kiểm tra lại đường mở rộng giá tương lai
ChaoZhang
Tổng quan
Ý tưởng chính của chiến lược này là xác định hướng của giá trong tương lai bằng cách vẽ đường kéo dài giá trong tương lai và kết hợp giá hiện tại với mối quan hệ của nó. Khi giá cao hơn hoặc thấp hơn đường kéo dài, bạn có thể làm nhiều hoặc ít hơn tương ứng.
Nguyên tắc chiến lược
Các đường phân định giá trong tương lai (Future Lines of Demarcation, FLD) đại diện cho giá trung bình, giá cao nhất hoặc giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định trong tương lai. Chiến lược này sử dụng FLD để xác định xu hướng giá trong tương lai, nguyên tắc của nó là:
- Theo chiều dài của chu kỳ, tính toán chu kỳ di chuyển của FLD, tức là giá tương lai của Price.
- So sánh giá đóng cửa hiện tại với giá sau chu kỳ di chuyển FLD.
- Khi giá đóng cửa thấp hơn giá tương lai của FLD, nó được coi là tín hiệu lạc quan.
- Khi giá đóng cao hơn giá tương lai của FLD, nó được coi là tín hiệu giảm giá.
- Theo các tín hiệu đợt tăng giá và đợt giảm giá, thực hiện các hoạt động giao dịch nhị phân tương ứng.
Phân tích lợi thế
Những lợi thế chính của chiến lược này là:
- Sử dụng FLD để xác định xu hướng giá trong tương lai, độ chính xác cao hơn.
- Các tham số chu kỳ có thể tùy chỉnh, áp dụng cho các môi trường thị trường khác nhau.
- Có thể chọn giá trung bình, giá cao nhất hoặc giá thấp nhất làm nguồn vẽ FLD, có khả năng thích ứng.
Phân tích rủi ro
Những rủi ro chính của chiến lược này là:
- Bản thân FLD có thể bị hỏng, dẫn đến mất cơ hội hoặc tín hiệu sai. Có thể kết hợp với các chỉ số khác để đánh giá.
- Cài đặt tham số chu kỳ không đúng, có thể dẫn đến quá nhiều tín hiệu sai. Cần tối ưu hóa độ dài chu kỳ.
- Sự kiện đột ngột dẫn đến biến động giá đột ngột, dự báo FLD bị hỏng. Bạn có thể đặt lệnh dừng để kiểm soát rủi ro.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:
- Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu, tăng độ chính xác của chiến lược. Ví dụ MACD, KDJ, v.v.
- Tối ưu hóa các tham số chu kỳ, tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
- Tăng các cơ chế ngăn chặn, kiểm soát tổn thất và lợi nhuận.
- Theo kết quả kiểm tra lại, điều chỉnh nhiều quy tắc làm trống, giảm tín hiệu sai.
Tóm tắt
Chiến lược này là một trong những chiến lược theo dõi xu hướng điển hình bằng cách so sánh giá với đường kéo dài giá trong tương lai sau khi dịch chuyển, để xác định hướng đi của giá trong tương lai. Nhìn chung, logic rõ ràng và dễ hiểu, thực hiện rủi ro ít hơn. Bằng cách tối ưu hóa tham số và kết hợp các chỉ số, có thể có hiệu quả chiến lược tốt hơn.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/02/2017
// An FLD is a line that is plotted on the same scale as the price and is in fact the
// price itself displaced to the right (into the future) by (approximately) half the
// wavelength of the cycle for which the FLD is plotted. There are three FLD's that can be
// plotted for each cycle:
// An FLD based on the median price.
// An FLD based on the high price.
// An FLD based on the low price.
///////////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FLD's - Future Lines of Demarcation", overlay=true)
Period = input(title="Period", defval=40)
src = input(title="Source", defval=hl2)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
FLD = src
pos = iff(FLD[Period] < close , 1,
iff(FLD[Period] > close, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue)
plot(FLD, title="FLD", style=line, linewidth=1, color=black, offset = Period)