Chiến lược giao dịch chỉ số động lực đảo ngược kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-06 09:29:34
Tags:

Tổng quan

Chiến lược Chỉ số Động lực Chuyển ngược kép kết hợp chiến lược 123 Reversal và chiến lược Chỉ số Động lực Tương đối (RMI). Nó nhằm cải thiện độ chính xác của các quyết định giao dịch bằng cách sử dụng các tín hiệu kép.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược bao gồm hai phần:

123 Chiến lược đảo ngược
- Long khi ngày hôm qua đóng cửa thấp hơn ngày trước và ngày hôm nay đóng cửa cao hơn ngày trước, và 9 ngày Slow K thấp hơn 50
- Short khi ngày hôm qua đóng cửa cao hơn ngày trước và ngày hôm nay đóng cửa thấp hơn ngày trước, và 9 ngày Fast K cao hơn 50
Chiến lược chỉ số động lực tương đối (RMI)
- RMI là một biến thể của chỉ số RSI với một thành phần động lực được thêm vào. Công thức của nó là: RMI = (Upward Momentum SMA) / ((Downward Momentum SMA) * 100
- Long khi RMI thấp hơn đường mua quá mức; Short khi RMI cao hơn đường bán quá mức

Chiến lược này chỉ tạo ra tín hiệu giao dịch khi 123 Reversal và RMI cung cấp các tín hiệu kép phù hợp. Điều này có thể làm giảm hiệu quả khả năng giao dịch sai.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

Cải thiện độ chính xác tín hiệu với các chỉ báo kép
Kỹ thuật đảo ngược phù hợp với các thị trường giới hạn phạm vi
RMI nhạy cảm để xác định các điểm chuyển đổi của xu hướng mạnh

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro:

Các bộ lọc kép có thể bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch
Các tín hiệu đảo ngược có thể có những đánh giá sai
Cài đặt tham số RMI không chính xác có thể ảnh hưởng đến hiệu quả

Những rủi ro này có thể được giảm bằng cách điều chỉnh các tham số, tối ưu hóa tính toán chỉ số.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa hơn nữa thông qua:

Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau để tìm ra tối ưu
Thử các kết hợp chỉ số đảo ngược khác nhau, ví dụ: KDJ, MACD
Điều chỉnh công thức RMI để làm cho nó nhạy cảm hơn
Thêm các cơ chế dừng lỗ để kiểm soát lỗ đơn
Kết hợp khối lượng giao dịch để tránh tín hiệu sai

Kết luận

Chiến lược chỉ số động lực đảo ngược kép có thể cải thiện hiệu quả độ chính xác của các quyết định giao dịch và giảm nguy cơ tín hiệu sai thông qua lọc tín hiệu kép và tối ưu hóa tham số. Nó phù hợp với các thị trường giới hạn phạm vi để phát hiện các cơ hội đảo ngược. Chiến lược có thể được tăng cường hơn nữa bằng cách điều chỉnh các tham số và tối ưu hóa tính toán chỉ số để giảm rủi ro.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Relative Momentum Index (RMI) was developed by Roger Altman. Impressed 
// with the Relative Strength Index's sensitivity to the number of look-back 
// periods, yet frustrated with it's inconsistent oscillation between defined 
// overbought and oversold levels, Mr. Altman added a momentum component to the RSI.
// As mentioned, the RMI is a variation of the RSI indicator. Instead of counting 
// up and down days from close to close as the RSI does, the RMI counts up and down 
// days from the close relative to the close x-days ago where x is not necessarily 
// 1 as required by the RSI). So as the name of the indicator reflects, "momentum" is 
// substituted for "strength". 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RMI(Length,BuyZone, SellZone) =>
    pos = 0.0
    xMU = 0.0
    xMD = 0.0
    xPrice = close
    xMom = xPrice - xPrice[Length]
    xMU := iff(xMom >= 0, nz(xMU[1], 1) - (nz(xMU[1],1) / Length) + xMom, nz(xMU[1], 1))
    xMD := iff(xMom <= 0, nz(xMD[1], 1) - (nz(xMD[1],1) / Length) + abs(xMom), nz(xMD[1], 0))
    RM = xMU / xMD
    nRes = 100 * (RM / (1+RM))
    pos:= iff(nRes < BuyZone, 1,
    	   iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Relative Momentum Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Relative Momentum Index ----")
LengthRMI = input(20, minval=1)
BuyZone = input(40, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRMI = RMI(LengthRMI,BuyZone, SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRMI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRMI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu