1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển tăng gấp đôi động

Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển tăng gấp đôi động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-06 09:38:32
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này được đặt tên là Dynamic Dual Exponential Moving Average Trading Strategy. Đây là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên đường trung bình chuyển động hàm số kép (DEMA). Chiến lược tính toán tỷ lệ thay đổi giá của cổ phiếu, và sau đó thực hiện làm mịn hàm số kép trên cả giá trị tuyệt đối và giá trị phi tuyệt đối của nó, để có được Chỉ số Sức mạnh thực sự (TSI). Chiến lược tạo ra tín hiệu mua và bán dựa trên đường chéo vàng / chết của giá trị TSI và đường tín hiệu của nó.

Nguyên tắc chiến lược

Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là chỉ số sức mạnh thực sự (TSI).

TSI = 100 * (PC1 / PC2)

Trong đó PC1 và PC2 là trung bình di chuyển hàm số hai của tỷ lệ thay đổi giá và giá trị tuyệt đối của tỷ lệ thay đổi giá, tương ứng. Trung bình di chuyển hàm số hai được tính bằng cách đầu tiên áp dụng một trung bình di chuyển hàm số hai với một chiều dài cho tỷ lệ thay đổi giá, và sau đó áp dụng một trung bình di chuyển hàm số hai ngắn hơn cho trung bình di chuyển thu được. Việc làm mịn kép này có thể loại bỏ tốt hơn sự ngẫu nhiên trong tỷ lệ thay đổi giá và cải thiện sự ổn định của chỉ số TSI.

Sau khi tính toán giá trị TSI, chiến lược cũng tính toán một đường tín hiệu cho giá trị TSI. Đường tín hiệu được định nghĩa là một trung bình động theo cấp số nhân của giá trị TSI trong một khoảng thời gian nhất định. Trong giao dịch thực tế, chiến lược đánh giá xu hướng thị trường và tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách quan sát mối quan hệ giữa giá trị TSI và đường tín hiệu của nó. Khi giá trị TSI vượt qua đường tín hiệu, đó là tín hiệu mua. Khi giá trị TSI vượt qua dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu bán.

Một tính năng khác của chiến lược này là kích thước giao dịch được điều chỉnh năng động. Mã chiến lược đặt vốn ban đầu và tỷ lệ rủi ro như các thông số đầu vào. Hai thông số này kết hợp với giá hiện tại của cổ phiếu để tính năng động số lượng hợp đồng giao dịch hoặc rủi ro. Điều này có thể kiểm soát tốt hơn tổng rủi ro của toàn bộ chiến lược.

Phân tích lợi thế

Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển theo hàm số kép động động có một số lợi thế:

  1. Nó sử dụng chỉ số TSI áp dụng làm mịn theo hàm số hai, làm cho nó ít nhạy cảm với tiếng ồn thị trường và có thể tạo ra các tín hiệu chính xác hơn.

  2. Nó dựa trên nguyên tắc đã được chứng minh của việc vượt qua một chỉ báo và đường tín hiệu của nó để tạo ra các tín hiệu giao dịch.

  3. Chiến lược điều chỉnh kích thước vị trí dựa trên ngân sách rủi ro. Điều này giúp ngăn ngừa quá mức giao dịch và cảm xúc.

  4. Nó hoạt động trên khung thời gian hàng ngày và hàng tuần, phù hợp cho cả giao dịch swing và giao dịch vị trí.

  5. Nó dễ dàng thực hiện trong bot và các hệ thống giao dịch khác do logic nhập / xuất đơn giản.

  6. Không có quá nhiều thông số để điều chỉnh, làm cho hệ thống dễ dàng tối ưu hóa.

Những lợi thế này kết hợp làm cho nó trở thành một chiến lược giao dịch mạnh mẽ và linh hoạt cho các nhà giao dịch chứng khoán.

Phân tích rủi ro

Trong khi chiến lược giao dịch trung bình chuyển động theo hàm số kép động động có nhiều lợi thế, nó cũng có một số rủi ro vốn có như hầu hết các chiến lược cổ phiếu:

  1. Vì TSI và đường tín hiệu dựa trên dữ liệu giá lịch sử, luôn có nguy cơ tín hiệu không chính xác, đặc biệt là trong điều kiện thị trường biến động.

  2. Có thể xảy ra sự biến động nếu thị trường dao động xung quanh đường 0 của chỉ số TSI. Điều này có thể dẫn đến tổn thất.

  3. Các chuyển động khoảng cách lớn có thể dẫn đến việc chiến lược đóng cửa với lỗ vì nó không thể thoát ra kịp thời.

  4. Nếu thị trường tiếp tục trong một xu hướng mạnh, TSI có thể sớm đảo ngược xu hướng dẫn đến lợi nhuận bị mất.

  5. Do hiệu ứng đòn bẩy, tổn thất lớn hơn giới hạn được thiết lập bởi các tham số rủi ro là có thể.

Tuy nhiên, những rủi ro này có thể được giảm thiểu bằng các khía cạnh như kích thước vị trí, dừng lỗ và các kỹ thuật quản lý rủi ro khác. Ngoài ra, các tham số và bộ lọc có thể được tối ưu hóa hơn nữa để tối đa hóa hiệu suất trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Một số ý tưởng để tối ưu hóa chiến lược này bao gồm:

  1. Kiểm tra các kết hợp khác nhau của các thông số làm mịn kép để tìm ra sự kết hợp tạo ra các tín hiệu giao dịch chính xác nhất. Các thông số chu kỳ dài và ngắn có thể được điều chỉnh để tối ưu hóa.

  2. Thêm bộ lọc dựa trên biến động, khối lượng giao dịch hoặc các chỉ số khác để giảm tín hiệu giao dịch không cần thiết. Điều này có thể làm giảm tần suất giao dịch trong khi tăng lợi nhuận của mỗi giao dịch.

  3. Kết hợp logic dừng lỗ. Ví dụ, dừng lại khi giá trị TSI vượt qua đường không. Điều này có thể giảm tổn thất không cần thiết.

  4. Đánh giá hiệu suất của các công cụ giao dịch khác nhau như chỉ số, hàng hóa vv theo chiến lược này.

  5. Chọn lọc các công cụ giao dịch. Ví dụ: đánh giá tính thanh khoản, số liệu biến động của các công cụ và chọn những công cụ có thông số xếp hạng cao hơn.

  6. Sử dụng các phương pháp học máy như phân tích đi trước để chọn kết hợp tham số tối ưu. Điều này có thể làm giảm sự thiên vị của con người trong lựa chọn và có được các tham số tốt hơn.

  7. Sử dụng nhiều bộ tham số dựa trên các chế độ thị trường khác nhau và chuyển đổi năng động giữa chúng. Ví dụ, các tham số tích cực hơn trong thị trường tăng và các tham số bảo thủ trong thị trường giảm.

Bằng cách thử nghiệm và tối ưu hóa các khía cạnh khác nhau ở trên, có tiềm năng để cải thiện hơn nữa sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược này.

Tóm lại

Tóm lại, chiến lược này tận dụng các tính chất làm mịn theo hàm số nhân kép của chỉ số TSI để thiết kế một chiến lược giao dịch chứng khoán tương đối ổn định và đáng tin cậy. Bằng cách điều chỉnh kích thước vị trí một cách năng động, mức độ rủi ro tổng thể có thể được kiểm soát hiệu quả. Chiến lược kết hợp các lợi thế phù hợp cho cả giao dịch ngắn hạn và trung bình dài hạn.

Tất nhiên, giống như hầu hết các chiến lược giao dịch định lượng, chiến lược này cũng có một số hạn chế, chủ yếu được phản ánh trong việc dễ bị ảnh hưởng của biến động thị trường mạnh mẽ.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shankardey7310

//@version=5
strategy("TSI STOCKS", shorttitle="TSI", overlay=true)

initialCapital = input(10000, title="Initial Capital")
riskPercent = input(1, title="Risk Percentage") / 100

longLength = input(12, title="Long Length")
shortLength = input(9, title="Short Length")
signalLength = input(12, title="Signal Length")

price = close
pc = ta.change(price)

double_smooth(src, long, short) =>
    first_smooth = ta.ema(src, long)
    ta.ema(first_smooth, short)

double_smoothed_pc = double_smooth(pc, longLength, shortLength)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(math.abs(pc), longLength, shortLength)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_signal = ta.ema(tsi_value, signalLength)

riskAmount = (initialCapital * riskPercent) / close

if (tsi_value > tsi_signal and tsi_value[1] <= tsi_signal[1])
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (tsi_value < tsi_signal and tsi_value[1] >= tsi_signal[1])
    strategy.close("Long")

plot(tsi_value, title="True Strength Index", color=#2962FF)
plot(tsi_signal, title="Signal", color=#E91E63)
hline(0, title="Zero", color=#787B86)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu