Dựa trên xu hướng đảo ngược theo chiến lược

Tổng quan

Chiến lược theo dõi đảo ngược là một chiến lược theo dõi xu hướng kết hợp với moving average làm bộ lọc thị trường, thiết lập vị trí khi có tín hiệu đảo ngược giá cổ phiếu, thực hiện mua thấp và bán cao, theo dõi xu hướng sau khi giá cổ phiếu đảo ngược, thu được lợi nhuận vượt mức.

Nguyên tắc chiến lược

Lý luận cốt lõi của chiến lược này là: đặt nhiều vị trí khi giá đóng cửa thấp hơn mức thấp của N ngày trước; phá vỡ nhiều vị trí khi giá đóng cửa cao hơn mức cao của N ngày trước. Đồng thời, nó kết hợp trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày làm bộ lọc thị trường.

Chiến lược này dựa trên lý thuyết đảo ngược giá, cho rằng xu hướng của giá cổ phiếu sẽ lặp đi lặp lại các điểm cao và thấp. Khi giá giảm xuống mức thấp được hình thành trước N ngày, đó là thời điểm để thiết lập vị trí nhiều vị trí; Khi giá phá vỡ mức cao trước N ngày, cho thấy lợi nhuận đảo ngược đã giảm đi, đó là thời điểm dừng chân.

Cụ thể, chiến lược này có các mô-đun cốt lõi như sau:

1. Bộ lọc thị trường

Sử dụng đường trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày như một chỉ số phán đoán xu hướng thị trường. Chỉ khi giá cổ phiếu cao hơn đường 200 thì được phép đặt vị trí. Điều này có thể tránh việc thiết lập vị trí bán trong thị trường bò hoặc tạo vị trí nhiều trong thị trường gấu.

1. Đánh giá tín hiệu đảo ngược

logic phán đoán: giá đóng cửa < giá thấp nhất N ngày trước

Giá đóng cửa thấp hơn mức giá thấp nhất của N ngày trước ((5 ngày mặc định), cho thấy giá cổ phiếu đã phá vỡ và bắt đầu tín hiệu mua.

1. Đánh giá tín hiệu dừng

Logic phán đoán: giá đóng cửa > giá cao nhất N ngày trước

Giá đóng cửa cao hơn giá cao nhất của N ngày trước ((5 ngày mặc định), cho thấy giá cổ phiếu đã chấm dứt, khởi động tín hiệu dừng.

1. 5% Stop Loss

Bắt đầu từ giá ra thị trường, thiết lập một đường dừng lỗ 5% để tránh thua lỗ quá lớn.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những ưu điểm chính sau:

1. Sử dụng lý thuyết đảo ngược giá, bạn có thể thiết lập vị trí trong giai đoạn đầu của sự đảo ngược giá cổ phiếu, theo dõi xu hướng tiếp theo.
2. Kết hợp với đường trung bình di chuyển như một bộ lọc thị trường, tránh việc tạo ra vị trí làm quá nhiều hoặc làm trống không phù hợp, giảm nguy cơ bị mắc kẹt.
3. Sử dụng giá cao nhất và giá thấp nhất của N ngày trước để đánh giá tín hiệu đảo ngược, tham số linh hoạt, có thể điều chỉnh giá trị của N theo thị trường.
4. Thiết lập mức dừng lỗ 5% để dừng lỗ nhanh chóng và tránh tổn thất đơn lẻ quá lớn.
5. Các nhà đầu tư đã thực hiện các giao dịch mua bán giá thấp, theo dõi giá cổ phiếu và thu được lợi nhuận.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

1. Các tín hiệu đảo ngược giá cổ phiếu có thể là phá vỡ giả, không thể khởi động một xu hướng đảo ngược thực sự, do đó dẫn đến tổn thất.
2. Các tham số N ngày được thiết lập không đúng, có thể bỏ lỡ thời điểm đảo ngược thực sự hoặc dừng sớm.
3. Cài đặt lỗ hổng quá lớn, tổn thất đơn lẻ có thể quá lớn; Cài đặt lỗ hổng quá nhỏ, có thể dừng lỗ quá sớm.
4. Chiến lược này thích hợp hơn cho các chỉ số cổ phiếu và một số cổ phiếu đã được thiết lập xu hướng tăng, không phù hợp với tất cả các bể cổ phiếu giao dịch bóng rổ.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Tối ưu hóa các tham số của đường trung bình di chuyển, kiểm tra hiệu quả của các tham số số khác nhau.
2. Kiểm tra các tham số N để điều chỉnh phán đoán tín hiệu đảo ngược, tìm kiếm sự kết hợp tham số tối ưu.
3. Tối ưu hóa các tham số dừng lỗ, cân bằng giữa dừng lỗ và thời gian giữ vị trí.
4. Thêm các bộ lọc như chỉ số động lượng để đảm bảo tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
5. Đặt các tham số riêng biệt cho các loại giao dịch khác nhau để tối ưu hóa phản hồi.

Tóm tắt

Chiến lược theo dõi đảo ngược kết hợp với chỉ số trung bình di chuyển, sau khi xác định môi trường thị trường, chọn thời điểm mua bằng lý thuyết đảo ngược; Kiểm soát rủi ro của cơ chế dừng lỗ, thực hiện mua thấp mua cao, thu được lợi nhuận vượt quá. Chiến lược này có thể được cải thiện bằng các phương tiện như tối ưu hóa tham số, thêm bộ lọc hỗ trợ, thu được lợi nhuận tốt hơn trong tình trạng xu hướng.