1. Quảng trường
  2. Chiến lược theo dõi đảo ngược

Chiến lược theo dõi đảo ngược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-06 10:03:40
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược theo dõi đảo ngược là một chiến lược theo dõi xu hướng kết hợp trung bình động như bộ lọc thị trường. Nó thiết lập các vị trí khi tín hiệu đảo ngược giá xảy ra để thực hiện mua thấp và bán cao, theo dõi xu hướng sau khi đảo ngược giá để có được lợi nhuận dư thừa.

Chiến lược logic

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này là: thiết lập các vị trí dài khi giá đóng thấp hơn mức thấp N ngày trước; đóng các vị trí dài khi giá đóng cao hơn mức cao N ngày trước. Nó cũng kết hợp trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày làm bộ lọc thị trường - các vị trí dài chỉ được thiết lập khi giá trên trung bình di chuyển 200 ngày.

Chiến lược này dựa trên lý thuyết đảo ngược giá, cho rằng xu hướng giá cổ phiếu sẽ liên tục hiển thị mức cao và thấp. Khi giá phá vỡ dưới mức thấp hình thành N ngày trước, đã đến lúc thiết lập các vị trí dài; khi giá phá vỡ trên mức cao N ngày trước, nó chỉ ra rằng xu hướng tăng đảo ngược đã kết thúc và đã đến lúc lấy lợi nhuận.

Cụ thể, các mô-đun cốt lõi của chiến lược này là:

  1. Bộ lọc thị trường

    Sử dụng đường trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày để đánh giá xu hướng thị trường. Chỉ cho phép thiết lập các vị trí khi giá cổ phiếu trên đường 200 ngày. Điều này tránh thiết lập các vị trí ngắn trong thị trường tăng hoặc thiết lập các vị trí dài trong thị trường gấu.

  2. Phán quyết tín hiệu đảo ngược

    Logic: Close < Giá thấp nhất N ngày trước

    Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá thấp nhất N ngày trước (thất định 5 ngày), nó cho thấy sự phân chia giá giảm và kích hoạt tín hiệu mua.

  3. Hãy xem xét tín hiệu lợi nhuận

    Logic: Close > Giá cao nhất N ngày trước

    Nếu giá đóng cửa cao hơn giá cao nhất N ngày trước (5 ngày mặc định), nó cho thấy xu hướng tăng đảo ngược đã kết thúc và kích hoạt tín hiệu lấy lợi nhuận.

  4. 5% Stop Loss

    Đặt đường dừng lỗ 5% từ giá nhập cảnh để tránh mất quá nhiều.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

  1. Việc áp dụng lý thuyết đảo ngược giá cho phép thiết lập các vị trí ở đầu của sự đảo ngược giá và theo dõi xu hướng tiếp theo.
  2. Kết hợp các đường trung bình động như bộ lọc thị trường tránh việc thiết lập các vị trí dài hoặc ngắn không phù hợp, giảm nguy cơ bị mắc kẹt trong các vị trí sai.
  3. Sử dụng giá cao nhất và thấp nhất N ngày trước để xác định tín hiệu đảo ngược cung cấp các tham số linh hoạt có thể được điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường.
  4. Việc dừng lỗ 5% có thể nhanh chóng cắt giảm tổn thất và tránh tổn thất quá mức cho mỗi giao dịch.
  5. Đạt được mua thấp và bán cao bằng cách theo dõi lợi nhuận dư thừa từ xu hướng đảo ngược giá.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:

  1. Các tín hiệu đảo ngược giá có thể là sự phá vỡ sai, không thể bắt đầu đảo ngược xu hướng thực sự, do đó dẫn đến tổn thất.
  2. Các thiết lập tham số ngày N không phù hợp có thể bỏ lỡ các điểm đảo ngược thực sự hoặc kích hoạt các lỗ dừng sớm.
  3. Nếu tỷ lệ stop loss quá cao, lỗ giao dịch đơn có thể quá lớn; nếu quá nhỏ, lỗ stop có thể được kích hoạt sớm.
  4. Chiến lược này phù hợp hơn cho chỉ số và một số cổ phiếu xu hướng tăng, không lý tưởng cho giao dịch đảo ngược trung bình trên toàn bộ vũ trụ cổ phiếu.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa các thông số trung bình động để kiểm tra tác động của các đầu vào khác nhau trong ngày.
  2. Thử nghiệm điều chỉnh tham số N để đánh giá tín hiệu đảo ngược để tìm kết hợp tham số tối ưu.
  3. Tối ưu hóa tỷ lệ stoploss để cân bằng giữa stop loss và thời gian giữ.
  4. Thêm các chỉ số động lực và các bộ lọc khác để đảm bảo tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
  5. Thiết lập các kết hợp tham số độc lập cho các sản phẩm giao dịch khác nhau và tối ưu hóa thông qua backtesting.

Tóm lại

Chiến lược theo dõi đảo ngược kết hợp các chỉ số trung bình chuyển động để xác định điều kiện thị trường và sử dụng lý thuyết đảo ngược để chọn thời gian nhập cảnh. Các cơ chế kiểm soát rủi ro lấy lợi nhuận và dừng lỗ nhắm mục tiêu lợi nhuận vượt quá bằng cách mua thấp và bán cao. Chiến lược có thể được cải thiện thông qua tối ưu hóa tham số, thêm các bộ lọc phụ, v.v. Nó có thể đạt được lợi nhuận tốt trong thị trường xu hướng.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  @version=4
//  © HermanBrummer
//  This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//  BUYS    WHEN THE CLOSE IS SMALLER THAN THE LOW OF 5 DAYS AGO
//  SELLS   WHEN THE CLOSE IS HIGHER THEN THE HIGH OF 5 DAYS AGO
//  USES A 200 MOVING AVERGE AS A FILTER, AND DOESN'T TAKE TRADES IF THE MARKET IS BELOW IT'S 200 MA
//  USES A 5% STOP LOSS FROM ENTRIES

strategy("REVERSALS", overlay=true)

StopLoss    = input(.95, step=0.01)
HowManyBars = input( 5 )

///     EXITS
if  close > sma(high,HowManyBars)[1]
    strategy.close_all()


///     ENTRIES
MarketFilter    = sma(close, 200)
F1              = close < sma(low,HowManyBars)[1]
F2              = close > MarketFilter
plot(MarketFilter, "MarketFilter", color.yellow)

strategy.entry("Long", true, 1, when=F1 and F2)


///     STOP LOSS
StopLossLine    = strategy.position_avg_price * StopLoss
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #FF0000)
strategy.exit("Exit", stop=StopLossLine)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu