Chiến lược Dual Momentum Index và Reversal Composite
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược kết hợp chỉ số động lượng kép và đảo ngược là một chiến lược kết hợp giữa chiến lược đảo ngược và chiến lược động lượng. Nó sử dụng tổng hợp 123 chiến lược đảo ngược và hai chiến lược con của chỉ số lựa chọn hàng hóa (CSI) để đánh giá thời gian vào thị trường dựa trên tín hiệu kép. Chiến lược này nhằm cải thiện độ chính xác của tín hiệu giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bao gồm hai chiến lược con:
123 Chiến lược đảo ngược. Nó làm nhiều khi giá đóng cửa tăng lên hai ngày liên tiếp và chỉ số stoch thấp hơn 50; giảm giá đóng cửa hai ngày liên tiếp và chỉ số stoch cao hơn 50 và trống.
Chỉ số lựa chọn hàng hóa (CSI) chiến lược. Nó kết hợp chỉ số phạm vi giá thực trung bình (ATR) với chỉ số chuyển động hướng trung bình (ADX). ATR phản ánh sự biến động của thị trường, ADX phản ánh cường độ của xu hướng.
Toàn bộ chiến lược dựa trên chiến lược 123 đảo ngược, chiến lược CSI là xác nhận trợ giúp. Chỉ khi hai tín hiệu phù hợp, tín hiệu giao dịch được phát ra. Khi làm nhiều, giá đóng cửa tăng lên hai ngày liên tiếp và stoch thấp hơn 50, đồng thời đi qua trung bình di chuyển của nó trên CSI; khi làm trống, giá đóng cửa giảm xuống hai ngày liên tiếp và stoch cao hơn 50, đồng thời đi qua trung bình di chuyển của nó trên CSI.
Điều này đảm bảo tính chất đảo ngược của tín hiệu giao dịch, đồng thời thêm bộ lọc chỉ số CSI có thể làm giảm tín hiệu giả.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Kết hợp đảo ngược với động lượng, tăng độ chính xác của tín hiệu. Chiến lược đảo ngược 123 là tín hiệu chính, có thể nắm bắt được sự đảo ngược mạnh mẽ đột ngột. Chỉ số CSI là xác nhận phụ, có thể lọc một phần tiếng ồn.
Việc sử dụng bộ lọc tổng hợp có thể làm giảm đáng kể mức giữ gìn ròng. Ngay cả khi chính chiến lược con có một tỷ lệ tín hiệu giả nhất định, nhưng tín hiệu cuối cùng phải đồng nhất hai lần, có thể lọc ra hầu hết các tín hiệu giả, do đó giảm tối đa mức độ mở lỗ không cần thiết.
Các tham số chính sách con có thể được tối ưu hóa một cách riêng biệt. Các tham số riêng biệt của chính sách 123 và chính sách CSI có thể được kiểm tra và tối ưu hóa mà không gây nhiễu lẫn nhau. Điều này tạo ra sự thuận tiện trong việc tìm kiếm sự kết hợp tham số tốt nhất.
Các chiến lược con có thể được kích hoạt một mình. Chiến lược này hỗ trợ giao dịch chỉ sử dụng chiến lược đảo ngược 123 hoặc chiến lược CSI một mình. Điều này cung cấp sự linh hoạt cho chiến lược.
Phân tích rủi ro
Mặc dù chiến lược này đã làm giảm đáng kể các tín hiệu giả mạo thông qua các bộ lọc tổng hợp, nhưng vẫn có những rủi ro chính như sau:
Các tín hiệu chiến lược tạo ra tần số tương đối thấp. Sử dụng phương thức xác nhận kép, tất nhiên sẽ lọc một tỷ lệ cơ hội giao dịch nhất định. Đây là khoản thanh toán nhất định để đạt được tỷ lệ thắng cao.
Nếu hai tham số chiến lược con không đúng, có thể gây ra tín hiệu hiếm hoặc không có tín hiệu. Các tham số cần được thử nghiệm và tối ưu hóa nghiêm ngặt để tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu.
123 đảo ngược là một hoạt động ngược thị trường. Chiến lược này sẽ có rủi ro lớn nếu có sự phá vỡ giá đơn phương liên tục và mạnh mẽ.
Hướng tối ưu hóa
Các điểm tối ưu chính của chiến lược này là:
Tối ưu hóa các tham số trong mỗi chiến lược con để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất. Bao gồm tham số chỉ số Stoch, tham số chỉ số CSI, v.v.
Thử thêm các bộ lọc khác nhau về tình trạng thị trường. Ví dụ, sử dụng chiến lược CSI chỉ khi xu hướng phổ biến, sử dụng chiến lược 123 chỉ khi thị trường bị rung động. Điều này có thể vượt qua một phần nhược điểm của các chiến lược con.
Mô-đun tự điều chỉnh và tối ưu hóa động của các tham số phát triển. Cho phép chính sách tự động điều chỉnh các tham số dựa trên tình trạng thị trường và số liệu thống kê trong thời gian thực, theo dõi các tổ hợp tham số tối ưu trong thời gian thực.
Thử nghiệm các cơ chế ngăn chặn khác nhau. Việc ngăn chặn thích hợp có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả và giảm bớt việc tháo dỡ liên tục.
Tóm tắt
Chỉ số động lượng kép và chiến lược đối chọi ngược sử dụng nhiều tín hiệu xác nhận và kết hợp tư duy, sử dụng hiệu quả các ưu điểm của chiến lược đối chọi và chiến lược động lượng, đồng thời giảm thiểu nhược điểm của cả hai bằng cách lọc lẫn nhau, để đạt được hiệu quả cao và ổn định cao. Nó là một trong những chiến lược định lượng điển hình có thể lựa chọn.
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose.
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
CSI(Length, Commission, Margin, PointValue) =>
pos = 0.0
K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
xATR = atr(Length)
xADX = fADX(Length)
nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
xCSI = K * xATR * nADXR
xMACSI = sma(xCSI, Length)
pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Commodity Selection Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
LengthCSI = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCSI = CSI(LengthCSI, Commission, Margin, PointValue)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )