1. Quảng trường
  2. Chiến lược kết hợp tối ưu hóa xu hướng động lực

Chiến lược kết hợp tối ưu hóa xu hướng động lực

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-06 15:11:57
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược kết hợp tối ưu hóa xu hướng đà là một chiến lược giao dịch định lượng trung hạn đến dài hạn kết hợp các yếu tố đà và xu hướng. Nó tạo ra tín hiệu mua và bán bằng cách sử dụng một sự kết hợp của các đường trung bình chuyển động theo cấp số nhân, đường trung bình chuyển động, chỉ số khối lượng và độ nghiêng. Chiến lược được tối ưu hóa cho giao dịch T + 1 và chỉ phù hợp với các vị trí dài.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng một trung bình di chuyển đơn giản 6 ngày và một trung bình di chuyển đơn giản 35 ngày để xác định hai trung bình di chuyển. Đường tín hiệu mua được xác định là một trung bình di chuyển theo cấp số nhân 2 ngày, và đường tín hiệu bán được tính dựa trên độ dốc trong 8 giá đóng cửa trước đó. Ngoài ra, một trung bình di chuyển theo cấp số nhân 20 ngày của khối lượng được xác định là chỉ số khối lượng. Để lọc một số tiếng ồn, chiến lược cũng giới thiệu phán đoán độ dốc hàng tuần cho hướng thị trường.

Khi giá đóng cửa cao hơn mức trung bình động 35 ngày, khối lượng giao dịch cao hơn khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày và kiểm tra hàng tuần cho thấy thị trường tăng, một cây thập giá vàng từ phía dưới sẽ kích hoạt tín hiệu mua. Ngược lại, một cây thập giá chết từ phía trên sẽ kích hoạt tín hiệu bán.

Đối với quản lý rủi ro, chiến lược giới thiệu một cơ chế điều chỉnh vị trí năng động. Vị trí thực tế được tính dựa trên vốn chủ sở hữu tài khoản, tỷ lệ vị trí tối đa, ATR và yếu tố rủi ro. Điều này giúp kiểm soát lượng rút tối đa của chiến lược.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp các yếu tố động lực và lọc xu hướng, có thể xác định hiệu quả các hướng trung hạn đến dài hạn. Đồng thời, việc lọc tiếng ồn cũng được thực hiện để tránh các tín hiệu sai trong các thị trường biến động. Ngoài ra, việc đưa ra các cơ chế quản lý rủi ro cũng cho phép kiểm soát đúng mức lượng rút vốn tối đa, do đó đảm bảo độ vững chắc của chiến lược.

Từ kết quả backtest, lợi nhuận tổng thể của chiến lược đạt 128,86%, với Alpha rất đáng kể.

Phân tích rủi ro

Mặc dù chính chiến lược đã được tối ưu hóa cho các cơ chế quản lý rủi ro, nhưng vẫn có một số rủi ro cần được chú ý.

  1. Nguy cơ rút vốn. Từ lỗ lớn nhất duy nhất là 222.021,46 nhân dân tệ, có thể thấy rằng phạm vi rút vốn của chiến lược là lớn. Điều này liên quan đến cơ chế quản lý vị trí không hoàn hảo.

  2. Rủi ro ổn định tín hiệu: tín hiệu chiến lược có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố đặc biệt của các cổ phiếu riêng lẻ, dẫn đến các tình huống tín hiệu sai. Điều này sẽ có tác động nhất định đến lợi nhuận của chiến lược.

  3. Rủi ro thay đổi môi trường thị trường: Nếu môi trường thị trường vĩ mô thay đổi đáng kể, các tham số chiến lược có thể cần phải được điều chỉnh để tiếp tục duy trì hiệu quả.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Theo phân tích rủi ro trên, vẫn còn sự cần thiết và khả năng tối ưu hóa chiến lược này.

  1. Xét từ mức lỗ tối đa, cơ chế quản lý vị trí có thể được tối ưu hóa hơn nữa bằng cách giới thiệu một mô-đun dừng lỗ để kiểm soát mức độ tổn thất đơn lẻ.

  2. Xem xét thêm các chỉ số lọc để xác định một số hiện tượng cổ phiếu đặc biệt và giảm khả năng tín hiệu sai.

  3. Tiếp tục kiểm tra lại và xác minh các thông số chiến lược và thực hiện điều chỉnh thông số kịp thời dựa trên những thay đổi trong điều kiện thị trường.

Tóm lại

Chiến lược kết hợp tối ưu hóa xu hướng đà là một chiến lược giao dịch định lượng trung dài kết hợp các yếu tố đà và lọc xu hướng và được tối ưu hóa đặc biệt cho giao dịch T + 1. Theo các chỉ số backtest, hiệu quả tổng thể của chiến lược là đáng kể, với Alpha rất đáng kinh ngạc. Nhưng các rủi ro tiềm ẩn cũng nên được quan tâm và các tham số nên được điều chỉnh theo thời gian theo những thay đổi trong điều kiện thị trường. Chiến lược có thể mang lại Alpha bổ sung cho các nhà giao dịch định lượng và đáng để nghiên cứu và xác minh thêm.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403

////@version=5
//@version=5
strategy("Optimized Zhaocaijinbao", overlay=true, margin_long=100, margin_short=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Define two moving averages
ma6 = ta.sma(close, 6)
ma35 = ta.sma(close, 35)

// Define buy and sell signal lines
buyLine = ta.ema(close, 2)
sellSlope = (close - close[8]) / 8
sellLine = sellSlope * 1 + ta.sma(close, 8)

// Define volume indicator
volumeEMA = ta.ema(volume, 20)

// Define weekly slope factor
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0

// Generate buy and sell signals
buySignal = ta.crossover(buyLine, sellLine) and close > ma35 and volume > volumeEMA and weeklySlope
sellSignal = ta.crossunder(sellLine, buyLine)

// Define dynamic position sizing factor
equity = strategy.equity
maxPositionSize = equity * input.float(title='Max Position Size (%)', defval=0.01, minval=0.001, maxval=0.5, step=0.001)
riskFactor = input.float(title='Risk Factor', defval=2.0, minval=0.1, maxval=10.0, step=0.1)
atr = ta.atr(14)
positionSize = maxPositionSize * riskFactor / atr

// Define position status
var inPosition = false

// Define buy and sell conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition

// Perform buy and sell operations
if (buyCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
    inPosition := true
if (sellCondition)
    strategy.close("Long")
    inPosition := false

// Draw vertical line markers for buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Draw two moving averages
plot(ma6, color=color.blue)
plot(ma35, color=color.orange)

// Draw volume indicator line
plot(volumeEMA, color=color.yellow)

// Define stop loss and take profit
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.25

if inPosition
    strategy.exit("Long Stop Loss", "Long", stop=stopLoss)
    strategy.exit("Long Take Profit", "Long", limit=takeProfit)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu