1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch đột phá kép thích nghi

Chiến lược giao dịch đột phá kép thích nghi

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-06 15:31:36
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược giao dịch đột phá kép thích nghi là một chiến lược định lượng đưa ra phán đoán và các hoạt động giao dịch dựa trên mối quan hệ giữa giá mở và giá đóng của cổ phiếu. Chiến lược này sẽ có các vị trí dài hoặc ngắn khi các điều kiện tham số đã thiết lập được đáp ứng. Đồng thời, nó có một cơ chế thoát thích nghi có thể quyết định khi nào để thoát khỏi vị trí hiện tại dựa trên những thay đổi gần đây về giá mở và đóng.

Nguyên tắc chiến lược

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này là đánh giá hướng dựa trên mối quan hệ kích thước giữa giá mở và giá đóng. Cụ thể, nếu giá đóng cao hơn giá mở vượt quá ngưỡng val1, một tín hiệu dài sẽ được tạo ra; nếu giá mở cao hơn giá đóng vượt quá ngưỡng val1, một tín hiệu ngắn sẽ được tạo ra. Một khi một vị trí được nhập, chiến lược sẽ tiếp tục theo dõi sự thay đổi giá. Nếu giá mở và đóng đảo ngược vượt quá ngưỡng val2, hoạt động thoát sẽ được thực hiện.

Về việc thực hiện mã, chiến lược đầu tiên xác định các điều kiện vị trí dài và ngắn, và đặt lệnh khi lý thuyết vị trí mở được đáp ứng. Sau đó liên tục phát hiện xem điều kiện thoát đã được kích hoạt hay không, và một khi điều kiện thoát được đáp ứng, nó thực hiện hoạt động đóng. Vì vậy, chiến lược này theo dõi những thay đổi thị trường trong thời gian thực và thích nghi và linh hoạt.

Ưu điểm của Chiến lược

Chiến lược giao dịch đột phá kép thích nghi có những lợi thế sau:

  1. Hoạt động rõ ràng và đơn giản, dễ hiểu và thực hiện
  2. Điều chỉnh động các vị trí để thích nghi với những thay đổi trên thị trường
  3. Có chức năng dừng lỗ để kiểm soát rủi ro
  4. Có thể áp dụng cho các giống khác nhau bằng cách điều chỉnh các thông số
  5. Dễ dàng tối ưu hóa các thuật toán với không gian mở rộng lớn

Rủi ro của chiến lược

Mặc dù chiến lược này có một số lợi thế, nó cũng có những rủi ro sau:

  1. Chiến lược dừng lỗ có thể thất bại trong thời gian biến động thị trường mạnh mẽ
  2. Không thể bắt được xu hướng dài hạn, thường xuyên thay đổi vị trí
  3. Cài đặt tham số không chính xác có thể dẫn đến giao dịch quá mức
  4. Sự cố hệ thống có thể dẫn đến không thể ngăn chặn tổn thất

Những rủi ro này cần được theo dõi chặt chẽ trong quá trình giao dịch trực tiếp để điều chỉnh các tham số hoặc tối ưu hóa các thuật toán một cách kịp thời.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các khía cạnh chính để tối ưu hóa chiến lược này bao gồm:

  1. Cải thiện tối ưu hóa stop loss để kiểm soát chuyển vị trí thường xuyên trong khi đảm bảo độ nhạy.
  2. Thêm các chỉ số đánh giá xu hướng để giảm tần suất giao dịch trong môi trường không có xu hướng.
  3. Kết hợp các chiến lược giao dịch trong ngày ngắn hạn để cải thiện lợi nhuận chiến lược.
  4. Tối ưu hóa các cơ chế tham số thích nghi để điều chỉnh ngưỡng động.
  5. Thêm các mô hình máy học để đánh giá xu hướng.

Thông qua tối ưu hóa thuật toán và mô hình, sự ổn định tổng thể và lợi nhuận của chiến lược có thể được cải thiện.

Tóm lại

Chiến lược giao dịch đột phá kép thích nghi kết hợp phán đoán xu hướng và cơ chế thoát thích nghi, có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.

/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Repaint in version 3", overlay=true, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true) // Repaint?
// strategy("Repaint in version 3", overlay=true, calc_on_every_tick=true) // Correct

val1 = input(123)
val2 = input(234)

from_year=input(2018, minval=2000, maxval=2020)
from_month=input(6, minval=1, maxval=12)
from_day=input(1, minval=1, maxval=31)

to_year=input(2019, minval=2007, maxval=2020)
to_month=input(12, minval=1, maxval=12)
to_day=input(31, minval=1, maxval=31)

long = (close-open) > val1
short = (open-close) > val1

exitLong = (open-close) > val2
exitShort = (close-open) > val2

term = true

strategy.entry("LONG", strategy.long, when=long and term)
strategy.close("LONG",  when = exitLong and not short and term)

strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=short and term)
strategy.close("SHORT", when = exitShort and not long and term)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu