1. Quảng trường
  2. Chiến lược khôi phục tăng động lượng trung bình

Chiến lược khôi phục tăng động lượng trung bình

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-18 10:21:04
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược đẩy ngược giảm nhẹ trung bình đà là một chiến lược đơn giản để giao dịch đảo ngược xung quanh đường trung bình động. Nó sử dụng Trung bình Di chuyển Triệt để (EMA) 50 giai đoạn như là chỉ số xu hướng chính, kết hợp với các mô hình nuốt chửng nến để xác định các cơ hội đảo ngược. Sau khi xâm nhập qua EMA, nó chờ cho 2-3 nến theo hướng ngược lại hình thành. Nếu nến tiếp theo cho thấy một mô hình đảo ngược nuốt chửng, một vị trí đảo ngược sẽ được thực hiện khi nến đóng cửa, với bộ đếm thời gian dừng lỗ 1 phút.

Nguyên tắc

Các giả định chính của chiến lược này là:

  1. EMA 50 giai đoạn có hiệu quả trong việc xác định xu hướng thị trường. Một đóng trên nó báo hiệu xu hướng tăng trong khi đóng dưới nó báo hiệu xu hướng giảm.

  2. Sau khi xu hướng thâm nhập qua EMA, thường có những đợt rút ngắn hạn. Bằng cách xác định kết thúc của đợt rút bằng cách sử dụng các mẫu nến đảo ngược, các giao dịch đảo ngược có lợi nhuận có thể được thực hiện.

Đặc biệt, chiến lược này đầu tiên tính toán EMA 50 giai đoạn, sau đó kiểm tra xem giá có phá vỡ nó hay không. Nếu một sự đột phá của con bò xảy ra, nó sẽ chờ 2-3 nến đỏ xuống. Nếu nến tiếp theo cho thấy một mô hình ngập ngập tăng, vị trí dài sẽ được đóng. Tương tự như vậy đối với sự đột phá của gấu. Sau khi đưa ra các vị trí, một bộ đếm thời gian dừng lỗ 1 phút được bắt đầu. Các vị trí sẽ được đóng khi hết thời gian.

Ưu điểm

Những lợi thế chính của chiến lược này:

  1. Logic là đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện, phù hợp cho người mới bắt đầu.

  2. Nó sử dụng cả hiệu quả xu hướng của đường trung bình động và sức mạnh dự đoán của các mẫu nến, làm cho các tín hiệu đáng tin cậy hơn.

  3. Bộ đếm thời gian dừng lỗ kiểm soát rủi ro giao dịch đơn.

  4. Các quy tắc có hệ thống tránh phán đoán chủ quan và cải thiện tính nhất quán.

Rủi ro

Một số rủi ro chính là:

  1. EMA 50 giai đoạn không thể nắm bắt hoàn toàn xu hướng chính xác mọi lúc. Có thể có những đánh giá sai về xu hướng.

  2. Mô hình nến cũng có bản chất xác suất dẫn đến tín hiệu sai.

  3. Các thiết lập đồng hồ dừng lỗ không hiệu quả có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn hoặc từ bỏ lợi nhuận.

  4. Trượt, lấp đầy một phần, vv ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược.

Một số biện pháp giảm thiểu:

  1. Tối ưu hóa tham số thời gian EMA để tìm phù hợp nhất.

  2. Bao gồm các chỉ số khác để tăng cường tín hiệu.

  3. Kiểm tra và tìm các thông số rủi ro tối ưu.

  4. Thực hiện các cơ chế dừng lỗ chống trượt trong giao dịch trực tiếp.

Cơ hội gia tăng

Một số cách để tăng cường chiến lược:

  1. Tối ưu hóa tham số EMA để tìm các khoảng thời gian tốt nhất.

  2. Kiểm tra các biến thể EMA khác, ví dụ như đường trung bình động cân nhắc.

  3. Thêm các bộ lọc về khối lượng hoặc biến động để loại bỏ các tín hiệu sai trong thời gian bên.

  4. Tạo các chiến lược kết hợp với các chỉ số khác chẳng hạn như Stochastics, MACD để cải thiện chất lượng tín hiệu.

  5. Điều chỉnh chính xác thời gian dừng lỗ dựa trên thông số kỹ thuật sản phẩm và các phiên giao dịch.

  6. Xem xét thêm các cơ chế lấy lợi nhuận để khóa lợi nhuận sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Kết luận

Chiến lược đẩy lùi giảm nhẹ ngược trung bình là một chiến lược giao dịch ngắn hạn đơn giản và thực tế. Nó sử dụng các đường chéo EMA để xác định xu hướng và các mô hình nến để xác định sự đảo ngược để thực hiện các giao dịch chiến thuật. Mặc dù có một số không gian tối ưu hóa tham số, sự rõ ràng trong logic làm cho nó trở thành một chiến lược điểm khởi đầu tốt cho các quan mới. Với kiểm tra và tinh chỉnh thích hợp, nó có thể phát triển thành một hệ thống chiến thuật mạnh mẽ.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("LinoR EMA Pullback Strategy", shorttitle="EPS", overlay=true)

// Define EMA period
emaPeriod = input(50, title="EMA Period")

// Calculate 50 EMA
ema50 = ta.ema(close, emaPeriod)

// Calculate engulfing conditions
engulfingBullish = close[1] < open[1] and close > open and close > close[1] and open < open[1]
engulfingBearish = close[1] > open[1] and open > close and open > open[1] and close < close[1]

// Define a 1-minute timer
var timer = 0
if bar_index > 0
    timer := timer[1] + 1

// Long condition
longCondition = ta.crossover(close, ema50) and engulfingBullish
if longCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Short condition
shortCondition = ta.crossunder(close, ema50) and engulfingBearish
if shortCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit after 1 minute
if timer >= 1
    strategy.close("Exit")

plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu