1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch xu hướng đường chéo vàng trung bình di chuyển kép

Chiến lược giao dịch xu hướng đường chéo vàng trung bình di chuyển kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-18 15:07:30
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược giao dịch xu hướng Golden Cross hai xu hướng tính toán giá với hai xu hướng trung bình (DEMA và TEMA) và phát hiện các giao thoa của họ để xác định xu hướng thị trường tổng thể và tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược logic

Các chỉ số cốt lõi của chiến lược này là DEMA 200 giai đoạn và hai TEMAS với thời gian 9 và 50.

Khi TEMA ngắn hạn 9 giai đoạn vượt qua trên TEMA trung hạn 50 giai đoạn, một tín hiệu mua được tạo ra, cho thấy sự khởi đầu xu hướng tăng cho các động thái ngắn hạn. Các nhà giao dịch có thể mua dài. Khi TEMA 9 giai đoạn vượt qua dưới TEMA 50 giai đoạn, một tín hiệu bán được kích hoạt, cho thấy sự khởi đầu xu hướng giảm ngắn hạn. Các nhà giao dịch có thể mua ngắn.

Để lọc các đột phá giả, chiến lược thêm bộ lọc DEMA để tín hiệu chéo TEMA chỉ có hiệu lực khi giá trên DEMA. Điều này thu thập tín hiệu khi xu hướng bắt đầu.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp các điểm mạnh của các đường trung bình động để phân tích xu hướng và chéo để tạo tín hiệu trên các khung thời gian ngắn và trung hạn.

Thêm bộ lọc DEMA tăng độ tin cậy tín hiệu bằng cách tránh các điều kiện thị trường bất lợi như hợp nhất khi tín hiệu hoạt động kém.

Phân tích rủi ro

Mặc dù các thiết lập tham số ổn định của chiến lược này cho phép hiệu suất lịch sử vững chắc, một số rủi ro có thể tồn tại trong môi trường thị trường cụ thể:

  1. Sự biến động giá dữ dội có thể gây ra tín hiệu chéo chậm, không thể phản ánh giá kịp thời. Điều này có thể gây ra thời gian nhập cảnh bị bỏ lỡ và mức dừng lỗ.

  2. Thời gian DEMA dài có thể không chuyển đổi tín hiệu đủ nhanh khi xu hướng đảo ngược.

  3. Chiến lược này phù hợp hơn cho giao dịch trung bình đến dài hạn. Lợi nhuận không đủ có thể xảy ra với các giao dịch ngắn hạn.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các cải tiến khác cho chiến lược bao gồm:

  1. Tối ưu hóa các thông số DEMA và TEMA để thích nghi tốt hơn giữa các sản phẩm và chế độ thị trường.

  2. Thêm nhiều bộ lọc với các chỉ số như âm lượng và biến động để tăng cường chất lượng tín hiệu.

  3. Thêm dừng lỗ khi giá vi phạm DEMA để kiểm soát lỗ.

  4. Tối ưu hóa điểm dừng lỗ và lấy lợi nhuận dựa trên phạm vi dao động giá điển hình.

Kết luận

Chiến lược giao dịch xu hướng Golden Cross Moving Average hai lần xem xét toàn diện nhiều xu hướng khung thời gian và tín hiệu chéo. Bộ lọc bổ sung cải thiện hiệu quả tín hiệu để theo dõi xu hướng trung bình đến dài để nắm bắt cơ hội kịp thời và tránh giao dịch hiệu quả thấp. Chiến lược ổn định này phù hợp với các chế độ thị trường khác nhau và cung cấp một thuật toán mạnh mẽ đáng triển khai dài hạn. Tối ưu hóa trong tương lai về các tham số và mô-đun có thể tăng thêm sự ổn định và lợi nhuận của nó.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", shorttitle="DEMA+TEMA", overlay=true)

// Parámetros de la estrategia
risk_percentage = input(1, title="Porcentaje de Riesgo (%)") / 100
stop_loss_pips = input(30, title="Stop Loss (pips)")
take_profit_pips = input(90, title="Take Profit (pips)")
length_DEMA = input(200, title="Longitud DEMA")
length_TEMA_9 = input(9, title="Longitud TEMA 9")
length_TEMA_50 = input(50, title="Longitud TEMA 50")

// Indicadores
dema = ta.ema(close, length_DEMA)
tema_9 = ta.ema(close, length_TEMA_9)
tema_50 = ta.ema(close, length_TEMA_50)
tema_9_50_cross_up = ta.crossover(tema_9, tema_50)
tema_9_50_cross_down = ta.crossunder(tema_9, tema_50)

// Riesgo y gestión de operaciones
risk_per_trade = strategy.equity * risk_percentage
stop_loss = close - stop_loss_pips * syminfo.mintick
take_profit = close + take_profit_pips * syminfo.mintick

// Condiciones de entrada
long_condition = close > dema and tema_9_50_cross_up
short_condition = close > dema and tema_9_50_cross_down

// Estrategia de Trading
if (long_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss, profit=take_profit)

if (short_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss, profit=take_profit)

// Líneas de visualización
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(dema, color=color.blue, title="DEMA")
plot(tema_9, color=color.green, title="TEMA 9")
plot(tema_50, color=color.red, title="TEMA 50")

// Triángulos
plotshape(tema_9_50_cross_up, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(tema_9_50_cross_down, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu