Chiến lược vị thế lãi kép đột phá khối lượng lớn
ChaoZhang
Tổng quan
Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là theo dõi đột phá trong trường hợp khối lượng giao dịch cao, để thực hiện vị trí phục hồi lợi nhuận bằng cách thiết lập tỷ lệ ngân sách rủi ro và đòn bẩy mô phỏng 250 lần. Nó nhằm mục đích nắm bắt cơ hội đảo ngược tiềm năng sau áp lực bán cao.
Nguyên tắc chiến lược
Bạn có thể đăng ký thêm khi bạn đáp ứng các điều kiện sau:
- Số lượng giao dịch vượt quá ngưỡng định nghĩa của người dùng (volThreshold)
- Giá trị hiện tại của dòng K thấp hơn giá trị của dòng K trước đó
- Giá đóng cửa K hiện tại là âm và cao hơn giá đóng cửa của K trước đó (negativeCloseWithHighVolume)
- Không có nhiều vị trí chưa thanh toán
Kích thước của vị thế được tính theo cách sau:
- Số tiền rủi ro được tính theo phần trăm rủi ro của quyền lợi tài khoản (equity)
- Số lượng hợp đồng được tính bằng số tiền rủi ro nhân nhân số nhân của đòn bẩy giả (leverage, mặc định là 250 lần)
Nguyên tắc rút lui:
Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của vị trí đa đầu tư khi ProfitPct chạm đường dừng lỗ ((-0.14%) hoặc đường dừng ((4.55%)).
Phân tích lợi thế
Lợi thế của chiến lược này là:
- Lấy cơ hội đảo ngược xu hướng từ khối lượng giao dịch cao
- Quản lý vị trí lợi nhuận, lợi nhuận tăng nhanh
- Thiết lập Stop Loss Stop là hợp lý, có lợi cho việc kiểm soát rủi ro
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- 250 lần đòn bẩy sẽ làm tăng tổn thất
- Không tính đến các yếu tố giao dịch thực tế như điểm trượt, phí xử lý và bảo lãnh
- Cần lặp lại các tham số tối ưu hóa, xác minh thực tế
Bạn có thể làm giảm nguy cơ bằng cách:
- Giảm tỷ lệ đòn bẩy một cách thích hợp
- Tăng Stop Loss
- Xem xét chi phí giao dịch thực tế
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Đổi kích thước đòn bẩy động
- Tối ưu hóa điều kiện dừng lỗ
- Thêm bộ lọc xu hướng
- Kết hợp các đặc điểm cụ thể của cổ phiếu
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là đơn giản và trực tiếp, thu được lợi nhuận vượt trội bằng cách nắm bắt cơ hội đảo ngược. Tuy nhiên, cũng có một số rủi ro, cần kiểm tra thực tế thận trọng. Bằng cách tối ưu hóa tham số và cấu trúc chiến lược, có thể làm cho nó ổn định hơn, thực tế hơn.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("High Volume Low Breakout (Compounded Position Size)", overlay=true, initial_capital=1000)
// Define input for volume threshold
volThreshold = input.int(250, "Volume Threshold")
// Define input for risk per trade as a percentage of total equity
riskPercentage = input.float(10, "Risk Percentage")
// Calculate volume
vol = volume
// Check for high volume and low lower than the previous bar
highVolume = vol > volThreshold
lowLowerThanPrevBar = low < low[1]
// Calculate position profit percentage
posProfitPct = 100 * (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price
// Calculate the position size based on risk percentage and total account equity
equity = strategy.equity
riskAmount = (equity * riskPercentage / 100) / (close - strategy.position_avg_price)
// Calculate leverage (250x in this case)
leverage = 250
// Calculate the position size in contracts/lots to trade
positionSize = riskAmount * leverage
// Check if the current bar's close is negative when it has high volume
negativeCloseWithHighVolume = highVolume and close < close[1]
// Enter long position as soon as volume exceeds the threshold, low is lower than the previous bar, and the current bar's close is negative
if highVolume and lowLowerThanPrevBar and negativeCloseWithHighVolume and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize, comment="Long Entry")
// Exit long position intrabar if profit goes below -0.14% or above 1%
if strategy.position_size > 0
if posProfitPct < -0.14 or posProfitPct > 4.55
strategy.close("Long")