Chiến lược xu hướng dài hạn dựa trên ATR, EOM và VORTEX

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược xu hướng đường dài, được sử dụng cho thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Nó kết hợp ba chỉ số ATR (trung bình độ dao động thực tế), EOM (trung bình chuyển động) và VORTEX (trung bình dòng chảy) để xác định xu hướng.

Nguyên tắc chiến lược

• ATR được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường. Ở đây chúng tôi tính ATR 10 chu kỳ, sau đó bằng phẳng ATR thông qua 5 chu kỳ EMA. Nếu ATR hiện tại cao hơn EMAATR, nghĩa là hiện đang trong tình trạng biến động cao, thuộc thị trường bò; ngược lại, thuộc thị trường gấu.

• EOM thuộc về chỉ số giá trị định lượng. Ở đây chúng tôi tính EOM trong 10 chu kỳ. Nếu EOM là dương, nghĩa là hiện tại đang ở trong tình trạng tăng giá trị định lượng, thuộc về thị trường bò; nếu EOM là âm, thuộc về thị trường gấu.

• VORTEX đại diện cho chỉ số dòng chảy, được sử dụng để xác định hướng xu hướng đường dài. Chúng tôi tính tổng các giá trị tuyệt đối của biến động giá gần 10 chu kỳ để có được VMP và VMM.

Tóm lại, chiến lược này được kết hợp với ATR và EMAATR để đánh giá biến động ngắn hạn, EOM để đánh giá đặc điểm giá trị, và VORTEX để đánh giá xu hướng đường dài, để xác định hướng cuối cùng chỉ cần làm nhiều hơn.

Phân tích lợi thế

• Chiến lược này kết hợp ba loại chỉ số để xác định hướng của xu hướng, bao gồm loại tỷ lệ dao động, loại giá trị và loại xu hướng, để đánh giá toàn diện, tín hiệu mạnh mẽ.

• ATR và VORTEX đều có một số tính năng trơn tru, có thể lọc hiệu quả tiếng ồn trong trường hợp rung động, tránh tín hiệu đa đầu sai.

• Chỉ cần làm nhiều hơn và không làm rỗng, bạn có thể giảm thiểu tối đa nguy cơ mất mát do điều chỉnh đường ngắn.

• Là một chiến lược theo dõi xu hướng, nó tập trung vào việc nắm bắt các cơ hội định hướng đường dài và đường trung để thu được lợi nhuận từ các xu hướng chính trên thị trường.

Phân tích rủi ro

• Dữ liệu phản hồi không đầy đủ, hiệu suất ổ đĩa thực vẫn cần được xác minh, thiết lập tham số cũng cần được kiểm tra tối ưu hóa hơn nữa.

• Không thể tìm kiếm các cơ hội lợi nhuận từ các biến động hoặc biến động, có giới hạn về mức thu nhập.

• Chiến lược xu hướng thuần túy, không thể kiểm soát hiệu quả rủi ro nắm giữ, có một mức độ rủi ro khóa vốn.

• Không thể phá sản, không thể bảo hiểm rủi ro vị trí, không gian thua lỗ tương đối lớn.

Hướng tối ưu hóa

• Kiểm tra tính ổn định của các tham số chu kỳ ATR và VORTEX khác nhau.

• Cố gắng giới thiệu các cơ chế dừng lỗ, chẳng hạn như dừng di chuyển, dừng thời gian, v.v., để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.

• Giảm rủi ro khi biến động cao dựa trên tỷ lệ vị trí đặt ATR.

• Kết hợp các yếu tố đảo ngược để xác nhận thời gian nhập cảnh, tránh khóa tiền không cần thiết.

Tóm tắt

Chiến lược này thuộc chiến lược theo dõi xu hướng đường dài, xác nhận hướng xu hướng thông qua ba chỉ số lớn là ATR, EOM và VORTEX, sau khi tham gia, chỉ cần làm thêm và không làm rỗng, với hy vọng nắm bắt lợi nhuận vượt quá của xu hướng chính. Nó có tính tổng hợp mạnh mẽ, tín hiệu rõ ràng hơn, nhưng cũng có thiếu dữ liệu và khả năng kiểm soát rủi ro yếu.