1. Quảng trường
  2. Xu hướng theo chiến lược dựa trên hướng nến

Xu hướng theo chiến lược dựa trên hướng nến

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-19 10:36:00
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này tạo ra tín hiệu dài hoặc ngắn dựa trên mối quan hệ giữa giá đóng cửa và giá mở cửa của nến để xác định hướng xu hướng hiện tại. Cụ thể, nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, một tín hiệu dài được tạo ra. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, một tín hiệu ngắn được tạo ra.

Chiến lược logic

Chiến lược chủ yếu dựa trên hai điều kiện sau đây để tạo ra tín hiệu giao dịch:

  1. Logic tín hiệu đầu vào: Nếu giá đóng cao hơn giá mở (close > open) và đã đạt đến giờ mở, một tín hiệu dài được tạo ra. Nếu giá đóng thấp hơn giá mở (close < open) và đã đạt đến giờ mở, một tín hiệu ngắn được tạo ra.

  2. Điều kiện thoát: Trái ngược với tín hiệu nhập cảnh, nếu đã dài, điều kiện mất mát là giá đóng dưới giá mở cộng với giá trị ATR, điều kiện lợi nhuận là giá đóng cao hơn giá mở cộng với ATR nhân tỷ lệ lợi nhuận. ngược lại nếu đã ngắn.

Với thiết kế này, chiến lược này tận dụng thông tin hướng từ các ngọn nến để xác định hướng xu hướng và theo dõi xu hướng kịp thời. Ngoài ra, các tiêu chuẩn dừng lỗ và lấy lợi nhuận thích nghi năng động dựa trên ATR, tránh các vấn đề với giá trị cố định.

Ưu điểm

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là xu hướng mạnh theo khả năng sử dụng hướng nến. Các tín hiệu nhập đơn giản và rõ ràng, kết hợp với điều kiện giờ mở để tránh rủi ro qua đêm.

Nhìn chung, chiến lược này có phản ứng nhanh và khả năng theo dõi mạnh mẽ, phù hợp để bắt được xu hướng trên khung thời gian trung bình như 1H, 4H.

Rủi ro

Những rủi ro chính của chiến lược này bao gồm:

  1. Tần suất giao dịch cao, dễ bị ảnh hưởng bởi chi phí giao dịch và trượt. Có thể tối ưu hóa bằng cách điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận.

  2. Các tín hiệu sai có thể xảy ra nếu sự phân kỳ của nến xảy ra.

  3. Các thiết lập tham số ATR ảnh hưởng đến hiệu suất dừng lỗ / lấy lợi nhuận.

  4. Việc thiết lập giờ mở cửa cũng ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu.

Tối ưu hóa

Các khía cạnh mà chiến lược này có thể tối ưu hóa thêm:

  1. Thêm các bộ lọc như trung bình động để xử lý các tín hiệu sai từ biến động giá.

  2. Bao gồm kích thước vị trí để kiểm soát kích thước đặt cược đơn dựa trên biến động.

  3. Sử dụng máy học để tối ưu hóa các thông số dừng lỗ / lấy lợi nhuận để thích nghi với thị trường.

  4. Đánh giá tâm lý thị trường bằng các chỉ số để quản lý vị trí tổng thể.

Kết luận

Tóm lại, chiến lược này có phản ứng nhanh chóng và có hiệu quả bắt được xu hướng. Nó xác định hướng và tạo ra tín hiệu đơn giản dựa trên mối quan hệ giữa giá đóng và giá mở nến. Ngoài ra, ATR động được sử dụng cho tiêu chuẩn dừng lỗ / lấy lợi nhuận để điều chỉnh kích thước vị trí dựa trên biến động. Khả năng tối ưu hóa hơn nữa bằng cách thêm các bộ lọc và tham số điều chỉnh chi tiết.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Go with Trend Strategy", overlay=true)

// Input settings
startHour = input(9, title="Start Hour for Entries")
activateLong = input(true, title="Activate Long")
activateShort = input(true, title="Activate Short")
takeProfitRatio = input(1.5, title="Take Profit Ratio")

// Calculate ATR
atrLength = 14  // You can change this value as needed
atrValue = ta.atr(atrLength)

// Calculate entry conditions
enterLong = close > open and hour >= startHour
enterShort = close < open and hour >= startHour

// Strategy logic
if (activateLong and enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (activateShort and enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Stop loss and take profit conditions
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", loss=close - atrValue, profit=close + takeProfitRatio * atrValue)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", loss=close + atrValue, profit=close - takeProfitRatio * atrValue)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu