Chiến lược dài hạn của chỉ báo xu hướng lớn
ChaoZhang
Tổng quan
MTIL là một chiến lược giao dịch được sử dụng cho các loại công cụ tài chính khác nhau, bao gồm các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum và cổ phiếu truyền thống như Apple. Nó được thiết kế để xác định xu hướng đa đầu tiềm năng để tạo ra các vị trí dài.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược MTIL sử dụng các tham số được tối ưu hóa để tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ xem lại cụ thể. Sau đó, áp dụng phương pháp hồi quy tuyến tính để xử lý dữ liệu giá một cách mượt mà, xác định xu hướng thị trường bò tiềm năng và phát ra nhiều tín hiệu.
Cụ thể, chiến lược này đầu tiên tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định. Sau đó, sử dụng sự hồi phục tuyến tính của các tham số khác nhau để làm mịn giá cao nhất và giá thấp nhất. Điều này sẽ tạo ra đường lên và đường xuống.
Phân tích lợi thế
Chiến lược MTIL có những ưu điểm sau:
- Xu hướng nhận diện sử dụng kỹ thuật làm mịn kép, độ chính xác cao hơn
- Thời gian bắt đầu phản hồi có thể điều chỉnh để kiểm tra hiệu suất lịch sử của chiến lược
- Các tham số có thể tùy chỉnh theo sở thích giao dịch của bạn
- Có thể kết hợp với các chiến lược không đầu để thực hiện phân tích đa thời gian
Phân tích rủi ro
Chiến lược MTIL cũng có những rủi ro sau:
- Trending Trading có nhiều rủi ro và có thể gây ra tổn thất lớn hơn
- Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến cơ hội bị bỏ lỡ hoặc tín hiệu sai
- Cần cân nhắc chi phí giao dịch để tránh giao dịch quá thường xuyên
Một số rủi ro có thể được tránh bằng cách điều chỉnh các tham số, thiết lập dừng lỗ và kiểm soát chi phí giao dịch.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược MTIL có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Kiểm tra sự kết hợp của các tham số khác nhau trong chu kỳ để tìm tham số tối ưu
- Tăng cơ chế xác nhận giá để tránh tín hiệu sai
- Kết hợp với các chỉ số khác về khả năng phán đoán và thời gian, để xác nhận thêm các tín hiệu
- Thiết lập các chiến lược dừng lỗ và ngăn chặn, kiểm soát tổn thất đơn lẻ và lợi nhuận tổng thể
Tóm tắt
MTIL là một chiến lược đa đầu sử dụng kỹ thuật hồi quy tuyến tính để xác định xu hướng lớn. Nó có thể được điều chỉnh theo tham số cho các môi trường thị trường khác nhau. Khi được sử dụng với các chiến lược đầu không, nó có thể cung cấp phân tích toàn diện hơn. Sau khi điều chỉnh tối ưu hóa, độ chính xác và khả năng lợi nhuận của nó có thể được cải thiện.
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jensenvilhelm
//@version=5
strategy("Major Trend Indicator Long", shorttitle='MTIL', overlay = true)
startDate = timestamp("2001 06 18")
// Sets the start date for the strategy.
// Optimized parameters
length_high = 5
length_low = 5
linReg_st = 3
linReg_st1 = 23
linReg_lt = 75
// Defines key parameters for the strategy.
X_i = ta.highest(high, length_high)
Y_i = ta.lowest(low, length_low)
// Calculates the highest and lowest price values within the defined lookback periods.
x_y = ta.linreg(X_i + high, linReg_st1, 1)
y_x = ta.linreg(Y_i + low, linReg_lt, 1)
// Applies linear regression to smoothed high and low prices.
upper = ta.linreg(x_y, linReg_st1, 6)
lower = ta.linreg(y_x, linReg_st1, 6)
// Determines upper and lower bounds using linear regression.
upperInside = upper < y_x and upper > x_y
lowerInside = lower > y_x and lower < x_y
y_pos = (upper + lower) / 4
X_i1 = ta.highest(high, length_high)
Y_i1 = ta.lowest(low, length_low)
bull = x_y > upper and y_x > lower and ta.linreg(close, linReg_st, 1) > ta.linreg(close, linReg_lt, 5)
// Defines a bullish condition based on linear regression values and price bounds.
plotshape(series=(bull) ? y_pos : na, style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.rgb(41, 3, 255, 40), size=size.tiny)
if (time >= startDate)
if (bull)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if not (bull)
strategy.close("Long")
// Controls the strategy's execution based on the bullish condition and the start date.