Dựa trên RSI, Bollinger Bands và chiến lược hỗ trợ và kháng cự
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch này thực hiện các quyết định giao dịch tự động bằng cách kết hợp ba chỉ số kỹ thuật mạnh mẽ: chỉ số tương đối mạnh (RSI), Bollinger Bands và mức kháng cự hỗ trợ. Robot có thể thông minh xác định các điểm tham gia và thoát tiềm năng dựa trên điều kiện thị trường, tự động đặt hàng mà không cần sự can thiệp của con người.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của robot giao dịch được thực hiện dựa trên ba chỉ số: RSI, Boll band và ngưỡng kháng cự hỗ trợ.
Đầu tiên, RSI được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường. Khi RSI lớn hơn 70, thị trường đang ở trạng thái quá mua; Khi RSI nhỏ hơn 30, thị trường đang ở trạng thái quá bán.
Thứ hai, vùng Brin đại diện cho phạm vi dao động của thị trường. Brin là phạm vi dao động bình thường của thị trường giữa đường ray lên và đường ray xuống. Khi giá chạm vào vùng Brin lên đường ray, đại diện cho thị trường đi vào khu vực tương đối cao, thị trường dễ bị đảo ngược xuống.
Cuối cùng, dựa trên mức Bollinger Bands Up and Down, các mức kháng cự hỗ trợ quan trọng có thể được đưa ra. Các mức hỗ trợ gần Bollinger Bands Down và các mức kháng cự gần Bollinger Bands Up. Điều này có nghĩa là khi giá tăng lên mức kháng cự, có khả năng sẽ gặp phải giá bán và giảm; khi giá giảm xuống mức hỗ trợ, có khả năng sẽ gặp phải giá mua và tăng trở lại.
Kết hợp ba chỉ số này, logic ra thị trường của robot là: khi giá chạm vào đường ray Brin xuống ((vùng bán tháo) và nằm ở vị trí hỗ trợ, phát ra tín hiệu mua; khi giá chạm vào đường ray Brin lên ((vùng bán tháo) và điểm cao lớn hơn điểm kháng cự, phát ra tín hiệu bán. logic ra thị trường là chuyển hướng của đường trung bình di chuyển.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược này tích hợp nhiều chỉ số, cho phép đánh giá toàn diện về tình trạng thị trường và tín hiệu đáng tin cậy hơn;
Giao dịch hoàn toàn tự động, không cần sự can thiệp của con người để tránh bỏ lỡ cơ hội giao dịch;
Nó cung cấp tín hiệu thời gian thực, thông báo cho bạn về các giao dịch bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào bạn muốn.
Các biểu đồ rõ ràng được đánh dấu để hiển thị trực quan các điểm giao dịch;
Các tham số có thể được điều chỉnh để tối ưu hóa cho các giống và chu kỳ thời gian khác nhau.
Rủi ro và giải pháp
Sự biến động bất thường của thị trường có thể dẫn đến rủi ro dừng lỗ. Bạn có thể đặt mức dừng lỗ để kiểm soát tổn thất tối đa.
Cài đặt tham số robot không đúng có thể dẫn đến tần số giao dịch quá cao hoặc chất lượng tín hiệu kém. Bạn nên điều chỉnh tham số theo kết quả phản hồi để tìm thiết lập tối ưu.
Sự cố hệ thống có thể gây ra sự gián đoạn truyền tín hiệu hoặc chậm trễ đặt hàng. Bạn nên sử dụng máy chủ và mạng lưới ổn định và đáng tin cậy để xây dựng.
Hướng tối ưu hóa
Thêm logic dừng lỗ. Đặt dừng lỗ sau khi mất một số lượng nhất định sẽ giúp kiểm soát rủi ro hơn nữa.
Thêm mô-đun quản lý tiền. Động thái điều chỉnh tỷ lệ tiền của mỗi đơn đặt hàng theo tình trạng tiền trong tài khoản, thông minh hơn.
Kết hợp với công nghệ học máy. Thu thập dữ liệu lịch sử, sử dụng mạng thần kinh để đào tạo và tối ưu hóa các tham số, để thực hiện sự tiến hóa liên tục của chiến lược.
Tối ưu hóa các tham số cho toàn bộ giống. Các tham số hiện có có thể phù hợp hơn với một số giống nhất định, có thể tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất cho mỗi giống bằng cách tối ưu hóa.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch này có khả năng thích ứng mạnh mẽ và phổ biến. Nó kết hợp nhiều chỉ số để đánh giá tình trạng thị trường, có thể nắm bắt hiệu quả các điểm đảo ngược xu hướng, thực hiện giao dịch tự động.
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI, Bollinger Bands, and Support/Resistance Trading Bot", overlay=true)
// Define RSI parameters
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="Oversold Level")
// Define Bollinger Bands parameters
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
// Calculate RSI
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
// Calculate Bollinger Bands
basis = sma(close, bbLength)
upperBand = basis + bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
lowerBand = basis - bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
// Calculate Support and Resistance based on Bollinger Bands
support = basis - bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
resistance = basis + bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
// Strategy logic
rsiCondition = rsiValue > rsiOverbought or rsiValue < rsiOversold
touchingUpperBand = close >= upperBand
touchingLowerBand = close <= lowerBand
// Entry conditions
longCondition = touchingLowerBand and low <= support
shortCondition = touchingUpperBand and high >= resistance
// Exit conditions
longExitCondition = crossover(close, basis)
shortExitCondition = crossunder(close, basis)
// Automatic close if moving in opposite direction
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.close("Short")
// Strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Plot entry and exit arrows
plotarrow(series=longCondition ? 1 : na, colorup=color.new(color.green, 0), offset=-1, minheight=5)
plotarrow(series=shortCondition ? 1 : na, colordown=color.new(color.red, 0), offset=-1, minheight=5)
plotarrow(series=longExitCondition ? -1 : na, colorup=color.new(color.red, 0), offset=-1, minheight=5)
plotarrow(series=shortExitCondition ? -1 : na, colordown=color.new(color.green, 0), offset=-1, minheight=5)
// Plot Bollinger Bands on chart
plot(upperBand, title="Upper Band", color=color.red)
plot(lowerBand, title="Lower Band", color=color.green)
// Highlight areas where price touches Bollinger Bands
bgcolor(touchingUpperBand ? color.new(color.red, 90) : na)
bgcolor(touchingLowerBand ? color.new(color.green, 90) : na)
// Plot Support and Resistance
plot(support, title="Support", color=color.blue)
plot(resistance, title="Resistance", color=color.purple)
// Plot RSI on chart
hline(rsiOverbought, "Overbought Level", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold Level", color=color.green)
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)