Tổng quan

Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là sử dụng các điểm trục (pivot points) để giao dịch định lượng. Nó tìm kiếm các đỉnh và đáy trục quan trọng, và khi giá phá vỡ các điểm then chốt này, thực hiện giao dịch đảo chiều.

Nguyên lý chiến lược

Chiến lược này trước hết định nghĩa các hàm pivotHighSig() và pivotLowSig() để tìm đỉnh và đáy trục. Hai hàm này sẽ tìm kiếm các điểm trục thỏa mãn điều kiện ở bên trái và bên phải.

Cụ thể, đối với đỉnh trục, nó sẽ tìm kiếm liên tiếp nhiều đỉnh cao hơn ở bên trái, và nhiều đỉnh thấp hơn ở bên phải. Nhờ đó, đỉnh trục nằm ở vị trí tương đối cao hơn. Điều kiện xác định đáy trục ngược lại, nó sẽ tìm kiếm các đáy cao hơn và thấp hơn ở hai bên.

Sau khi tìm được các đỉnh và đáy trục, chiến lược tiếp tục chọn ra các điểm trục của điểm trục (pivot of pivots), tức là các điểm quan trọng trong các điểm trục. Điều này được thực hiện bằng cách định nghĩa nhiều biến lịch sử của đỉnh/đáy trục như ph1, ph2, v.v.

Cuối cùng, khi giá phá vỡ điểm trục của điểm trục, thực hiện giao dịch đảo chiều.

Ưu điểm của chiến lược

Chiến lược định lượng dựa trên điểm trục này có những ưu điểm sau:

1. Tận dụng các vùng hỗ trợ, kháng cự của thị trường - những vùng thường là cơ hội đảo chiều giá.
2. Đồng thời tìm được các đỉnh và đáy quan trọng, cho phép giao dịch hai chiều (long/short).
3. Điểm trục là các điểm cực trị nổi bật, phá vỡ các điểm này thường cho tín hiệu mạnh.
4. Sử dụng điểm trục của điểm trục giúp tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Rủi ro và cách khắc phục

Chiến lược này cũng tồn tại một số rủi ro:

1. Nhận diện sai điểm trục dẫn đến tín hiệu sai. Cách khắc phục: điều chỉnh tham số khoảng trái/phải để đảm bảo nhận diện điểm trục chính xác hơn.
2. Phá vỡ giả (false breakout). Cách khắc phục: kết hợp thêm nhiều yếu tố để lọc tín hiệu, như khối lượng, thanh khoản, v.v.

Hướng tối ưu

Chiến lược này có thể được tối ưu theo các hướng sau:

1. Thêm chiến lược cắt lỗ (stop loss) để ổn định hơn.
2. Kết hợp thêm nhiều chỉ báo để lọc tín hiệu.
3. Phát triển chiến lược dự đoán đảo chiều (PRED) sử dụng machine learning để tối ưu dự đoán điểm trục.
4. Thêm chức năng tự động điều chỉnh tham số.

Tổng kết

Nhìn chung, chiến lược này hoạt động tốt. Ý tưởng cốt lõi là phát hiện các điểm trục quan trọng và thực hiện giao dịch đảo chiều khi các điểm đó bị phá vỡ. Thông qua việc tối ưu hóa thêm, chiến lược có thể thu được tín hiệu ổn định và đáng tin cậy hơn, từ đó mang lại lợi nhuận tốt.