Tổng quan

Đây là một chiến lược theo xu hướng rất đơn giản. Nó sẽ vào lệnh mua khi xuất hiện Fair Value Gap (khoảng trống giá trị hợp lý) dạng tăng, và đóng lệnh hoặc bán khống khi xuất hiện Fair Value Gap dạng giảm. Chiến lược này hoạt động kém trong thị trường đi ngang, nhưng có thể mang lại lợi nhuận rất lớn trong thị trường có xu hướng.

Nguyên lý chiến lược

Logic cốt lõi của chiến lược này là nhận diện mô hình Fair Value Gap. Gọi là "Fair Value Gap" khi giá cao nhất ngày hôm nay thấp hơn giá thấp nhất ngày hôm trước, hoặc giá thấp nhất ngày hôm nay cao hơn giá cao nhất ngày hôm trước, tạo thành một "khoảng trống đột phá". Điều này thường báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng. Cụ thể, quy tắc chiến lược như sau:

1. Nếu giá cao nhất ngày hôm nay thấp hơn giá thấp nhất của hai ngày trước đó, và giá đóng cửa thấp hơn giá thấp nhất của hai ngày trước đó, thì được coi là hình thành Fair Value Gap dạng giảm, vào lệnh bán khống.
2. Nếu giá thấp nhất ngày hôm nay cao hơn giá cao nhất của hai ngày trước đó, và giá đóng cửa cao hơn giá cao nhất của hai ngày trước đó, thì được coi là hình thành Fair Value Gap dạng tăng, vào lệnh mua.

Ở đây sử dụng hai lag, tức là giá cao thấp của hai nến trước đó để xác định Fair Value Gap, nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi các đột phá giả hoặc điều chỉnh ngắn hạn, nâng cao độ tin cậy của việc nhận diện mô hình và chất lượng tín hiệu.

Ưu điểm của chiến lược

1. Nhận diện chính xác mô hình Fair Value Gap có thể dự đoán tốt khả năng đảo chiều xu hướng trong tương lai.
2. Logic và quy tắc chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ triển khai.
3. Có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội xu hướng mới.

Rủi ro của chiến lược

1. Việc nhận diện mô hình Fair Value Gap không hoàn toàn chính xác; nếu xuất hiện điều chỉnh trong ngắn hạn cũng có thể tạo ra tín hiệu sai.
2. Chiến lược này có thể thua lỗ khi xu hướng đảo chiều, cần cắt lỗ kịp thời để phòng ngừa rủi ro.
3. Hiệu suất kém trong thị trường đi ngang, sẽ có nhiều tín hiệu giả và các khoản lỗ nhỏ hơn.

Hướng tối ưu hóa

1. Tối ưu hóa cơ chế cắt lỗ. Có thể kết hợp ATR động để kiểm soát rủi ro linh hoạt.
2. Tối ưu hóa điều kiện lọc. Có thể dựa trên khối lượng giao dịch, đường trung bình động, v.v. để đánh giá độ tin cậy của đột phá Fair Value Gap.
3. Kết hợp mô hình đa yếu tố để dự đoán xác suất xu hướng tương lai.

Tổng kết

Chiến lược này nhận diện sự hình thành Fair Value Gap để xác định khả năng đảo chiều xu hướng, thuộc loại chiến lược theo xu hướng cơ bản. Ưu điểm là thời điểm bắt được sự đảo chiều xu hướng khá chính xác, nhưng cũng có tỷ lệ tín hiệu sai nhất định. Có thể kiểm soát rủi ro thông qua cắt lỗ và bộ lọc, cũng có thể kết hợp nhiều yếu tố hơn để nâng cao độ chính xác của nhận định. Nhìn chung, đây là một chiến lược giao dịch xu hướng rất đơn giản và thực tế, đáng để mở rộng và tối ưu hóa.