Đảo ngược chiến lược thiết lập cực đoan

Tổng quan

Chiến lược thiết lập cực đảo ngược là một chiến lược sử dụng đường K cực đảo ngược. Nó sẽ được đánh giá dựa trên kích thước thực thể và giá trị trung bình của đường K mới nhất, tạo ra tín hiệu giao dịch khi kích thước thực thể lớn hơn giá trị trung bình và xảy ra đảo ngược.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu đánh giá kích thước thực thể của dòng K hiện tại và kích thước tổng thể của dòng K.

Nó sẽ ghi lại kích thước thực thể của một dòng K mới nhất ((giá mở và giá đóng khác nhau) và kích thước K tổng thể ((giá cao nhất và giá thấp nhất khác nhau).

Sau đó sử dụng phương pháp trung bình phạm vi thực trung bình ((RMA) để tính toán kích thước thực thể trung bình và kích thước K của 20 đường K gần đây nhất.

Khi K-line mới nhất xuất hiện và kích thước thực thể lớn hơn kích thước thực thể trung bình, và kích thước K-line tổng thể cũng lớn hơn kích thước K-line trung bình gấp 2 lần, sẽ tạo ra tín hiệu đa.

Ngược lại, khi dòng K mới nhất giảm và kích thước thực thể cũng đáp ứng các điều kiện trên, sẽ tạo ra tín hiệu tắt.

Định nghĩa là khi đường K cực đảo ngược, sử dụng giá trị trung bình để tạo ra tín hiệu giao dịch.

Phân tích lợi thế

Những ưu điểm chính của chiến lược này là:

1. Sử dụng tính năng đường K cực, dễ dàng tạo ra sự đảo ngược
2. So sánh kích thước thực thể và kích thước đường K tổng thể, tìm điểm bất thường
3. Sử dụng RMA để tính toán trung bình động, thích ứng với sự thay đổi của thị trường
4. Kết hợp với hình dạng đảo ngược, tín hiệu đáng tin cậy hơn

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

1. Tuy nhiên, nó có thể vẫn hoạt động.
2. Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến quá nhạy cảm hoặc chậm chạp
3. Cần có đủ biến động thị trường để hỗ trợ, không phù hợp với thị trường.
4. Có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch thường xuyên, tăng chi phí giao dịch và rủi ro trượt

Để giảm rủi ro, các tham số có thể được điều chỉnh thích hợp, hoặc thêm dừng để kiểm soát tổn thất.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Tăng lượng lọc để tránh đột phá giả
2. Cài đặt động sử dụng các tham số tối ưu hóa chỉ số dao động
3. Kết hợp với các chỉ số xu hướng, tránh làm quá nhiều việc vắng ngược lại
4. Tăng khả năng mô hình học máy xác định K-line reversal
5. Tham gia hệ thống ngăn chặn

Tóm tắt

Chiến lược thiết lập cực đoan đảo ngược tạo ra tín hiệu giao dịch khi xảy ra sự đảo ngược bằng cách đánh giá các trường hợp cực đoan của đường K mới nhất. Nó có lợi thế trong việc sử dụng các đặc điểm đường K cực đoan bất thường, nhưng cũng có một số rủi ro.