1. Quảng trường
  2. Chiến lược số lượng vị trí động

Chiến lược số lượng vị trí động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-21 14:52:10
Tags:

img

Tổng quan

Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là điều chỉnh động kích thước vị trí của mỗi giao dịch dựa trên vốn chủ sở hữu tài khoản. Nó có thể tự động tăng kích thước vị trí khi có lợi nhuận và giảm kích thước vị trí khi thua lỗ, do đó đạt được hiệu ứng đòn bẩy tự động của hợp chất.

Chiến lược logic

Chiến lược đạt được kích thước vị trí năng động thông qua các bước chính sau:

  1. Đặt các tham số như tỷ lệ đòn bẩy, kích thước vị trí tối đa như các hạn chế
  2. Tính toán kích thước vị thế tham chiếu bằng cách chia vốn chủ sở hữu tài khoản theo tỷ lệ đòn bẩy
  3. So sánh kích thước tiêu chuẩn với cài đặt kích thước tối đa, lấy kích thước nhỏ hơn là kích thước thực tế
  4. Điều chỉnh kích thước vị trí theo kích thước thực tế được tính toán khi mở các vị trí
  5. Kích thước vị trí sẽ thay đổi theo thời gian thực với sự thay đổi PnL và biến động vốn chủ sở hữu tài khoản

Các bước trên đảm bảo kích thước vị trí hợp lý, tránh rủi ro đòn bẩy quá mức, đồng thời liên kết kích thước với vốn chủ sở hữu để đạt được tự động kết hợp khi lợi nhuận tăng lên.

Ưu điểm

Chiến lược có những lợi thế sau:

  1. Đạt được kích thước vị trí động mà không cần can thiệp bằng tay
  2. Liên kết kích thước vị trí với vốn chủ sở hữu để đạt được hiệu ứng tổng hợp tự động
  3. Đặt mức đòn bẩy và kích thước tối đa làm giới hạn rủi ro
  4. Logic đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và tùy chỉnh
  5. Dễ dàng kết hợp vào các chiến lược khác, có thể mở rộng cao

Rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro:

  1. Mức lỗ tăng lên khi kích thước vị trí tăng lên, rủi ro thiếu đảo ngược
  2. Điều chỉnh thường xuyên trong điều kiện thị trường cực đoan do liên kết thời gian thực với vốn chủ sở hữu
  3. Thiết lập kích thước tối đa không phù hợp có thể dẫn đến đòn bẩy quá mức
  4. Đánh giá rủi ro

Các rủi ro có thể được giảm thiểu thông qua các thiết lập tham số thận trọng, đệm vốn v.v.

Cơ hội gia tăng

Chiến lược có thể được cải thiện theo những cách sau:

  1. Thêm trượt để điều chỉnh trơn tru
  2. Tối ưu hóa công thức kích thước vị trí bằng cách kết hợp các yếu tố khác
  3. Kích thước khóa tĩnh trong điều kiện thị trường cụ thể
  4. Đặt kích thước bước tối thiểu cho các điều chỉnh để tránh thay đổi quá mức
  5. Thêm các quy tắc có điều kiện để tránh điều chỉnh không cần thiết

Các cải tiến trên có thể làm cho hành vi chiến lược ổn định và có thể kiểm soát được hơn, tránh sự nhạy cảm và thay đổi kích thước vị trí thường xuyên.

Kết luận

Chiến lược này đạt được kích thước vị trí năng động dựa trên cổ phiếu để tự động phóng đại lợi nhuận. Nó đặt đòn bẩy và kích thước tối đa như các biện pháp kiểm soát rủi ro, với logic đơn giản và rõ ràng để dễ hiểu và tùy chỉnh. Chúng tôi cũng phân tích ưu và nhược điểm và rủi ro của nó, cùng với một số đề xuất tối ưu hóa. Nhìn chung, nó cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt và thực tế để đạt được tăng trưởng hợp chất tự động trong giao dịch.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of Tendies Heist LLC, 2021
//@version=4
strategy("Tendies Heist Auto Compounding Example", overlay=true)

    
leverage = input(10000)

maxps = input(25, "max position size")
strategy.risk.max_position_size(maxps)

balance = max(1,floor(strategy.equity / leverage))

o        = 1
ps       = true
size     = 0.
balance2 = size[1] < balance
balance3 = size[1] > balance
l        = balance3
w        = balance2

if ps
    size := w ? size[1]+o : l ? size[1]-o : nz(size[1],o)
if size > maxps
    size := maxps

longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long,qty=size)

shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short,qty=size)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu