Hệ thống giao dịch trung bình động thích ứng Donchian
ChaoZhang
Tổng quan
Hệ thống giao dịch trung bình di chuyển tự thích ứng của Dongguan là một chiến lược giao dịch định lượng để theo dõi xu hướng giá. Chiến lược này sử dụng chỉ số kênh Dongguan, kết hợp đường dài và đường ngắn để phán đoán và theo dõi xu hướng giá, để nắm bắt xu hướng giá đường dài và đường dài, giao dịch theo xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bắt đầu bằng cách tính toán bước sóng thực. Vòng sóng thực là phạm vi biến động của giá từ giá đóng cửa của đường K trước đến giá cao nhất và giá thấp nhất của đường K hiện tại. Sau đó, tính toán đường trung bình di chuyển đơn giản dài của bước sóng thực, làm băng thông của kênh Dongxian.
Khi giá trên đi qua đường dài di chuyển trung bình cộng với băng thông và đường ngắn di chuyển trung bình cộng với băng thông, làm nhiều hơn; khi giá dưới đi qua đường dài di chuyển trung bình trừ băng thông và đường ngắn di chuyển trung bình trừ băng thông, làm trống. Điều kiện cân bằng cho giá dưới đi qua băng thông tăng đường dài ngắn di chuyển trung bình khi cân bằng nhiều hơn; giá trên đi qua băng thông tăng đường dài ngắn di chuyển trung bình khi cân bằng trống.
Bằng cách này, chiến lược điều chỉnh băng thông của kênh Đồng Chiên thông qua động lực của tần số sóng thực, và kết hợp với bộ lọc moving average kép, có thể theo dõi hiệu quả xu hướng giá đường dài trung bình, giảm tín hiệu giả, để có cơ hội giao dịch đường dài ổn định.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có một số lợi thế:
Sử dụng tính toán tần số sóng thực để điều chỉnh động băng thông kênh, tránh các tham số chết, có thể thích ứng tốt hơn với sự thay đổi của thị trường.
Sự kết hợp của các phương tiện di chuyển kép có thể lọc hiệu quả tiếng ồn và giảm tín hiệu giả.
Theo dõi xu hướng đường dài trung bình, bạn có thể giảm giao dịch lặp lại, giảm tần suất giao dịch và có cơ hội kiếm lợi nhuận liên tục trong chu kỳ dài.
Chiến lược logic đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện, có tỷ lệ lỗi cao, phù hợp với giao dịch tự động định lượng.
Rủi ro và tối ưu hóa
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Giao dịch đường dài khó có thể nắm bắt thời điểm nhập cảnh của điều chỉnh đường ngắn. Bạn có thể kết hợp hợp lý với các chỉ số dao động để xác định tình trạng đường ngắn và tối ưu hóa nhập cảnh.
Các tham số cần được tối ưu hóa khác nhau tùy theo ngành và từng cá nhân. Các tham số ưu tiên động có thể được xem xét.
Khi một sự kiện bất ngờ gây ra một sự thay đổi lớn trong xu hướng, điểm dừng cần được nới lỏng thích hợp.
Tóm tắt
Nói chung, Dongguan tự thích ứng với hệ thống giao dịch trung bình di động là một chiến lược định lượng ổn định, đơn giản và dễ thực hiện. Chiến lược này sử dụng các kênh động và lọc hai dòng đồng đều, có thể theo dõi hiệu quả xu hướng đường dài trung bình của thị trường, giảm tần suất giao dịch và thu được lợi nhuận liên tục trong chu kỳ dài.
/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun
//@version=4
strategy("唐齐安移动平均交易系统", overlay=true)
longperiod = input(20,'长线')
shortperiod = input(5,'短线')
bandfactor = input(1.0,'')
TrueHigh = 0.0
TrueLow = 0.0
TrueRange = 0.0
TrueHigh := close[1] > high ? close[1] : high
TrueLow := close[1] < low ? close[1] : low
TrueRange := TrueHigh - TrueLow
AvgTrueRange = sma(TrueRange,longperiod)
MAlong = sma(close,longperiod)
MAshort = sma(close,shortperiod)
band = AvgTrueRange * bandfactor
if close > MAlong[1] + band[1] and close > MAshort[1] + band[1]
strategy.entry("Long", strategy.long, when=strategy.position_size < 1)
else
if close < MAlong[1] - band[1] and close < MAshort[1] - band[1]
strategy.entry("Short", strategy.short, when=strategy.position_size > -1)
if close < MAlong[1] - band[1] or close < MAshort[1] - band[1]
strategy.close("Long", when=strategy.position_size > 0)
else
if close > MAlong[1] + band[1] or close > MAshort[1] + band[1]
strategy.close("Short", when=strategy.position_size < 0)