Chiến lược dải trung bình động hàm mũ ba


Ngày tạo: 2024-02-21 16:18:44 sửa đổi lần cuối: 2024-02-21 16:18:44
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 669
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi

Chiến lược dải trung bình động hàm mũ ba

Tổng quan

Chiến lược này tạo thành ba dải trung bình di chuyển bằng cách tính toán chỉ số RSI với ba nhóm các tham số khác nhau và sáu đường trung bình di chuyển tương ứng, dựa trên đó đánh giá xu hướng của thị trường và thực hiện hoạt động đường dài.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán ba nhóm chỉ số RSI: RSI đường nhanh Period=50, RSI đường trung bình Period=75, RSI đường chậm Period=100.
  2. Đối với mỗi nhóm chỉ số RSI, tính trung bình di chuyển đơn giản hoặc trung bình di chuyển chỉ số cho 5, 30, 50, 70, 90 và 100 chu kỳ, tạo thành dải trung bình di chuyển.
  3. Khi đường RSI nhanh tương ứng với đường trung bình di chuyển toàn bộ tăng lên, nó được đánh giá là tín hiệu đa đầu; khi đường RSI nhanh tương ứng với đường trung bình di chuyển toàn bộ giảm xuống, nó được đánh giá là tín hiệu đầu trống.
  4. RSI đường trung và RSI đường chậm tương ứng với tín hiệu giao dịch của trung bình di chuyển.
  5. Trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định, khi có tín hiệu mua, bạn sẽ mở thêm 100%; khi có tín hiệu bán, bạn sẽ xóa thêm 100%.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp lợi thế của chỉ số RSI và đường trung bình di chuyển, sử dụng ba nhóm tham số để thiết lập các RSI khác nhau để nắm bắt các thay đổi xu hướng ở các cấp chu kỳ khác nhau, đồng thời sử dụng sáu đường trung bình di chuyển để lọc một phần tiếng ồn, do đó cải thiện độ tin cậy của tín hiệu.

So với RSI đơn và trung bình di chuyển, bảng xếp hạng này sử dụng phương pháp hệ thống để hình thành cơ sở phán đoán, không phụ thuộc vào tối ưu hóa tham số, sử dụng sự nghiêm ngặt về khoa học, thực hiện đơn giản và dễ nắm bắt.

Phân tích rủi ro

RSI phụ thuộc vào các thiết lập tham số, nếu các tham số được thiết lập không đúng cách, nó có thể tạo ra tín hiệu sai. Ngoài ra, biến động nhanh của thị trường cũng có thể kích hoạt tín hiệu sai.

Để giảm nguy cơ tín hiệu sai, bạn nên điều chỉnh các tham số chu kỳ của RSI thích hợp, hoặc điều chỉnh số lần chuyển động của trung bình, để tìm các cặp tham số tốt nhất.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa bằng cách:

  1. Thêm logic dừng lỗ. Các chiến lược hiện tại không có thiết lập dừng lỗ và dễ bị ảnh hưởng bởi biến động mạnh mẽ của thị trường.
  2. Cài đặt tham số tối ưu. Có thể thử nghiệm nhiều kết hợp hơn để tìm tham số tối ưu.
  3. Thêm các bộ lọc cho các chỉ số khác. Các chỉ số khác như MACD, Brin và các chỉ số khác có thể được đưa vào để xác nhận tín hiệu.
  4. Thêm bộ lọc thời gian và khối lượng giao dịch. Tránh các tín hiệu giả về khoảng thời gian và số lượng bất thường.

Tóm tắt

Chiến lược moving average triple RSI kết hợp lợi thế của nhiều chỉ số để tạo ra tín hiệu giao dịch và đánh giá xu hướng đường dài thông qua phán đoán logic chặt chẽ. Chiến lược đơn giản, thực tế, dễ nắm bắt, phù hợp cho việc học và thực hành chiến lược giao dịch moving average.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4

strategy(title="3 RSI MA movement crypto strategy", overlay=true, initial_capital = 100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1  )

///////////////
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

source = input(ohlc4)

RSIFast  = rsi(source, 50)
RSINorm  = rsi(source, 75)
RSISlow = rsi(source, 100)

// plot(RSIFast, color=color.silver, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSINorm, color=#98b8be, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSISlow, color=#be9e98, style=plot.style_area, histbase=50)

// plot(RSIFast, color=color.gray, style=plot.style_line, linewidth=1)
// plot(RSINorm, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=2)
// plot(RSISlow, color=color.black, style=plot.style_line, linewidth=3)

exponential = false//input(false, title="Exponential MA")

src = (RSIFast)

ma05 = exponential ? ema(src, 05) : sma(src, 05)
ma30 = exponential ? ema(src, 30) : sma(src, 30)
ma50 = exponential ? ema(src, 50) : sma(src, 50)
ma70 = exponential ? ema(src, 70) : sma(src, 70)
ma90 = exponential ? ema(src, 90) : sma(src, 90)
ma100 = exponential ? ema(src, 100) : sma(src, 100)

leadMAColor = change(ma30)>=0 and ma30>ma100 ? color.lime            : change(ma30)<0  and ma30>ma100 ? color.red            : change(ma30)<=0 and ma30<ma100 ? color.maroon            : change(ma30)>=0 and ma30<ma100 ? color.green            : color.gray
maColor(ma, maRef) => 
              change(ma)>=0 and ma30>maRef ? color.lime            : change(ma)<0  and ma30>maRef ? color.red            : change(ma)<=0 and ma30<maRef ? color.maroon            : change(ma)>=0 and ma30<maRef ? color.green            : color.gray
            
// plot( ma30, color=maColor(ma30,ma100), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=2)
// plot( ma50, color=maColor(ma50,ma100), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=2)
// plot( ma70, color=maColor(ma70,ma100), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=2)
// plot( ma90, color=maColor(ma90,ma100), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=2)

long0=(leadMAColor==color.lime and maColor(ma30,ma100)==color.lime and maColor(ma50,ma100)==color.lime and maColor(ma70,ma100)==color.lime and maColor(ma90,ma100)==color.lime ) or (leadMAColor==color.green and maColor(ma30,ma100)==color.green and maColor(ma50,ma100)==color.green and maColor(ma70,ma100)==color.green and maColor(ma90,ma100)==color.green )
exit0=leadMAColor==color.maroon and maColor(ma30,ma100)==color.maroon and maColor(ma50,ma100)==color.maroon and maColor(ma70,ma100)==color.maroon and maColor(ma90,ma100)==color.maroon 


exponential1 = false//input(false, title="Exponential MA")

src1 = (RSINorm)

ma051 = exponential1 ? ema(src1, 05) : sma(src1, 05)
ma301 = exponential1 ? ema(src1, 30) : sma(src1, 30)
ma501 = exponential1 ? ema(src1, 50) : sma(src1, 50)
ma701 = exponential1 ? ema(src1, 70) : sma(src1, 70)
ma901 = exponential1 ? ema(src1, 90) : sma(src1, 90)
ma1001 = exponential1 ? ema(src1, 100) : sma(src1, 100)

leadMAColor1 = change(ma051)>=0 and ma051>ma1001 ? color.lime            : change(ma051)<0  and ma051>ma1001 ? color.red            : change(ma051)<=0 and ma051<ma1001 ? color.maroon            : change(ma051)>=0 and ma051<ma1001 ? color.green            : color.gray
maColor1(ma, maRef) => 
              change(ma)>=0 and ma05>maRef ? color.lime            : change(ma)<0  and ma05>maRef ? color.red            : change(ma)<=0 and ma05<maRef ? color.maroon            : change(ma)>=0 and ma05<maRef ? color.green            : color.gray
            
// plot( ma051, color=leadMAColor1, style=plot.style_line, title="MMA05", linewidth=1)
// plot( ma301, color=maColor1(ma301,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=3)
// plot( ma501, color=maColor1(ma501,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=3)
// plot( ma701, color=maColor1(ma701,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=3)
// plot( ma901, color=maColor1(ma901,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=3)

long1=(leadMAColor1==color.lime and maColor1(ma301,ma1001)==color.lime and maColor1(ma501,ma1001)==color.lime and maColor1(ma701,ma1001)==color.lime and maColor1(ma901,ma1001)==color.lime ) or (leadMAColor1==color.green and maColor1(ma301,ma1001)==color.green and maColor1(ma501,ma1001)==color.green and maColor1(ma701,ma1001)==color.green and maColor1(ma901,ma100)==color.green )
exit1=leadMAColor1==color.maroon and maColor1(ma301,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma501,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma701,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma901,ma1001)==color.maroon 

 

exponential2 = false//input(false, title="Exponential MA")

src2 = (RSISlow)

ma052 = exponential2 ? ema(src2, 05) : sma(src2, 05)
ma302 = exponential2 ? ema(src2, 30) : sma(src2, 30)
ma502 = exponential2 ? ema(src2, 50) : sma(src2, 50)
ma702 = exponential2 ? ema(src2, 70) : sma(src2, 70)
ma902 = exponential2 ? ema(src2, 90) : sma(src2, 90)
ma1002 = exponential2 ? ema(src2, 100) : sma(src2, 100)

leadMAColor2 = change(ma052)>=0 and ma052>ma1002 ? color.lime            : change(ma052)<0  and ma052>ma1002 ? color.red            : change(ma052)<=0 and ma052<ma1002 ? color.maroon            : change(ma052)>=0 and ma052<ma1002 ? color.green            : color.gray
maColor2(ma, maRef) => 
              change(ma)>=0 and ma05>maRef ? color.lime            : change(ma)<0  and ma05>maRef ? color.red            : change(ma)<=0 and ma05<maRef ? color.maroon            : change(ma)>=0 and ma05<maRef ? color.green            : color.gray
            
// plot( ma052, color=leadMAColor2, style=plot.style_line, title="MMA05", linewidth=1)
// plot( ma302, color=maColor2(ma302,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=4)
// plot( ma502, color=maColor2(ma502,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=4)
// plot( ma702, color=maColor2(ma701,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=4)
// plot( ma902, color=maColor2(ma901,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=4)

long2=(leadMAColor2==color.lime and maColor2(ma302,ma1002)==color.lime and maColor2(ma502,ma1002)==color.lime and maColor2(ma702,ma1002)==color.lime and maColor2(ma902,ma1002)==color.lime ) or (leadMAColor2==color.green and maColor2(ma302,ma1002)==color.green and maColor2(ma502,ma1002)==color.green and maColor2(ma701,ma1002)==color.green and maColor2(ma901,ma1002)==color.green )
exit2=leadMAColor2==color.maroon and maColor2(ma302,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma502,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma702,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma902,ma1002)==color.maroon 


long= long1 or long2
exit=  exit1 or exit2


// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpened = false
var shortOpened = false
var int timeOfBuy = na

 

longConditionLongOnly= long and not longOpened 

if longConditionLongOnly
    longOpened := true
    timeOfBuy := time


longExitSignal = exit
exitLongConditionLongOnly = longOpened[1] and longExitSignal

if exitLongConditionLongOnly
    longOpened := false
    timeOfBuy := na


//plotshape(longConditionLongOnly, color=color.green, text= "Buy", location= location.belowbar,style= shape.labelup, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Buy Alert",editable=false, transp=60)
//plotshape(exitLongConditionLongOnly, color=color.red, text= "exit", location= location.abovebar,style= shape.labeldown, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Sell Alert", editable=false, transp=60)

//alertcondition(longConditionLongOnly ,title='Buy Alert', message='Buy Alert')
//alertcondition(exitLongConditionLongOnly , title='exit Alert', message='exit Alert')

if(time_cond)
    strategy.entry("long",1,when=longConditionLongOnly)
    strategy.entry("short",0,when=exitLongConditionLongOnly)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)