1. Quảng trường
  2. Ba RSI Moving Average Bands Chiến lược

Ba RSI Moving Average Bands Chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-21 16:18:44
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này tính toán ba nhóm chỉ số RSI với các thiết lập tham số khác nhau và sáu đường trung bình động tương ứng của chúng để tạo thành ba băng tần trung bình động và đánh giá xu hướng thị trường cho các hoạt động dài hạn.

Chiến lược logic

  1. Tính toán ba nhóm chỉ số RSI: Thời gian RSI nhanh = 50, Thời gian RSI bình thường = 75, Thời gian RSI chậm = 100.

  2. Đối với mỗi nhóm các chỉ số RSI, tính các giai đoạn 5, 30, 50, 70, 90, 100 của các đường trung bình động đơn giản hoặc biểu thức tương ứng để hình thành các băng tần đường trung bình động.

  3. Khi tất cả các đường của chỉ số RSI nhanh tăng, nó được đánh giá là tín hiệu dài; khi tất cả các đường của chỉ số RSI nhanh giảm, nó được đánh giá là tín hiệu ngắn.

  4. Các tín hiệu giao dịch được cung cấp bởi các băng tần trung bình động tương ứng với RSI bình thường và RSI chậm là giống nhau.

  5. Trong khoảng thời gian giao dịch được đưa ra, đi dài với vị trí 100% khi tín hiệu mua xuất hiện; đóng vị trí dài trước đó khi tín hiệu bán xuất hiện.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp các lợi thế của các chỉ số RSI và đường trung bình động. Nó sử dụng ba nhóm RSI với các thiết lập tham số khác nhau để nắm bắt sự thay đổi xu hướng ở các mức chu kỳ khác nhau. Đồng thời, nó sử dụng sáu đường trung bình động để lọc một số tiếng ồn và cải thiện độ tin cậy tín hiệu.

So với chỉ số RSI duy nhất và đường trung bình động, sự kết hợp này tạo thành cơ sở để đánh giá bằng cách sử dụng một phương pháp có hệ thống mà không dựa trên tối ưu hóa tham số.

Phân tích rủi ro

Chiến lược kết hợp trung bình động RSI dựa trên các thiết lập tham số. Nếu các tham số được đặt không đúng, các tín hiệu không phù hợp có thể xảy ra. Ngoài ra, biến động trong thị trường nhanh cũng có thể kích hoạt các tín hiệu sai.

Để giảm nguy cơ tín hiệu sai, các tham số chu kỳ RSI nên được điều chỉnh phù hợp hoặc số chu kỳ của đường trung bình động nên được điều chỉnh để tìm ra sự kết hợp các tham số tối ưu.

Tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa thêm trong các khía cạnh sau:

  1. Thêm logic dừng lỗ. Chiến lược hiện tại không đặt dừng lỗ, dễ bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường đáng kể.

  2. Tối ưu hóa cài đặt tham số. Nhiều kết hợp có thể được thử nghiệm để tìm các tham số tốt nhất.

  3. Tăng độ lọc các chỉ số khác. Các chỉ số khác như MACD và Bollinger Bands có thể được giới thiệu để xác nhận tín hiệu.

  4. Thêm bộ lọc thời gian và âm lượng. Tránh tín hiệu sai trong thời gian và âm lượng bất thường.

Tóm lại

Chiến lược ba dải trung bình chuyển động RSI tích hợp các lợi thế của nhiều chỉ số và hình thành tín hiệu giao dịch thông qua các phán đoán logic nghiêm ngặt để xác định xu hướng dài hạn. Chiến lược có tính đơn giản, dễ hiểu và phù hợp để học và thực hành các chiến lược giao dịch dải trung bình chuyển động. Với việc tối ưu hóa liên tục các thông số và sự kết hợp, hiệu ứng chiến lược dự kiến sẽ được cải thiện hơn nữa.

/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4

strategy(title="3 RSI MA movement crypto strategy", overlay=true, initial_capital = 100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1  )

///////////////
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

source = input(ohlc4)

RSIFast  = rsi(source, 50)
RSINorm  = rsi(source, 75)
RSISlow = rsi(source, 100)

// plot(RSIFast, color=color.silver, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSINorm, color=#98b8be, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSISlow, color=#be9e98, style=plot.style_area, histbase=50)

// plot(RSIFast, color=color.gray, style=plot.style_line, linewidth=1)
// plot(RSINorm, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=2)
// plot(RSISlow, color=color.black, style=plot.style_line, linewidth=3)

exponential = false//input(false, title="Exponential MA")

src = (RSIFast)

ma05 = exponential ? ema(src, 05) : sma(src, 05)
ma30 = exponential ? ema(src, 30) : sma(src, 30)
ma50 = exponential ? ema(src, 50) : sma(src, 50)
ma70 = exponential ? ema(src, 70) : sma(src, 70)
ma90 = exponential ? ema(src, 90) : sma(src, 90)
ma100 = exponential ? ema(src, 100) : sma(src, 100)

leadMAColor = change(ma30)>=0 and ma30>ma100 ? color.lime            : change(ma30)<0  and ma30>ma100 ? color.red            : change(ma30)<=0 and ma30<ma100 ? color.maroon            : change(ma30)>=0 and ma30<ma100 ? color.green            : color.gray
maColor(ma, maRef) => 
              change(ma)>=0 and ma30>maRef ? color.lime            : change(ma)<0  and ma30>maRef ? color.red            : change(ma)<=0 and ma30<maRef ? color.maroon            : change(ma)>=0 and ma30<maRef ? color.green            : color.gray
            
// plot( ma30, color=maColor(ma30,ma100), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=2)
// plot( ma50, color=maColor(ma50,ma100), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=2)
// plot( ma70, color=maColor(ma70,ma100), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=2)
// plot( ma90, color=maColor(ma90,ma100), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=2)

long0=(leadMAColor==color.lime and maColor(ma30,ma100)==color.lime and maColor(ma50,ma100)==color.lime and maColor(ma70,ma100)==color.lime and maColor(ma90,ma100)==color.lime ) or (leadMAColor==color.green and maColor(ma30,ma100)==color.green and maColor(ma50,ma100)==color.green and maColor(ma70,ma100)==color.green and maColor(ma90,ma100)==color.green )
exit0=leadMAColor==color.maroon and maColor(ma30,ma100)==color.maroon and maColor(ma50,ma100)==color.maroon and maColor(ma70,ma100)==color.maroon and maColor(ma90,ma100)==color.maroon 


exponential1 = false//input(false, title="Exponential MA")

src1 = (RSINorm)

ma051 = exponential1 ? ema(src1, 05) : sma(src1, 05)
ma301 = exponential1 ? ema(src1, 30) : sma(src1, 30)
ma501 = exponential1 ? ema(src1, 50) : sma(src1, 50)
ma701 = exponential1 ? ema(src1, 70) : sma(src1, 70)
ma901 = exponential1 ? ema(src1, 90) : sma(src1, 90)
ma1001 = exponential1 ? ema(src1, 100) : sma(src1, 100)

leadMAColor1 = change(ma051)>=0 and ma051>ma1001 ? color.lime            : change(ma051)<0  and ma051>ma1001 ? color.red            : change(ma051)<=0 and ma051<ma1001 ? color.maroon            : change(ma051)>=0 and ma051<ma1001 ? color.green            : color.gray
maColor1(ma, maRef) => 
              change(ma)>=0 and ma05>maRef ? color.lime            : change(ma)<0  and ma05>maRef ? color.red            : change(ma)<=0 and ma05<maRef ? color.maroon            : change(ma)>=0 and ma05<maRef ? color.green            : color.gray
            
// plot( ma051, color=leadMAColor1, style=plot.style_line, title="MMA05", linewidth=1)
// plot( ma301, color=maColor1(ma301,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=3)
// plot( ma501, color=maColor1(ma501,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=3)
// plot( ma701, color=maColor1(ma701,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=3)
// plot( ma901, color=maColor1(ma901,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=3)

long1=(leadMAColor1==color.lime and maColor1(ma301,ma1001)==color.lime and maColor1(ma501,ma1001)==color.lime and maColor1(ma701,ma1001)==color.lime and maColor1(ma901,ma1001)==color.lime ) or (leadMAColor1==color.green and maColor1(ma301,ma1001)==color.green and maColor1(ma501,ma1001)==color.green and maColor1(ma701,ma1001)==color.green and maColor1(ma901,ma100)==color.green )
exit1=leadMAColor1==color.maroon and maColor1(ma301,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma501,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma701,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma901,ma1001)==color.maroon 

 

exponential2 = false//input(false, title="Exponential MA")

src2 = (RSISlow)

ma052 = exponential2 ? ema(src2, 05) : sma(src2, 05)
ma302 = exponential2 ? ema(src2, 30) : sma(src2, 30)
ma502 = exponential2 ? ema(src2, 50) : sma(src2, 50)
ma702 = exponential2 ? ema(src2, 70) : sma(src2, 70)
ma902 = exponential2 ? ema(src2, 90) : sma(src2, 90)
ma1002 = exponential2 ? ema(src2, 100) : sma(src2, 100)

leadMAColor2 = change(ma052)>=0 and ma052>ma1002 ? color.lime            : change(ma052)<0  and ma052>ma1002 ? color.red            : change(ma052)<=0 and ma052<ma1002 ? color.maroon            : change(ma052)>=0 and ma052<ma1002 ? color.green            : color.gray
maColor2(ma, maRef) => 
              change(ma)>=0 and ma05>maRef ? color.lime            : change(ma)<0  and ma05>maRef ? color.red            : change(ma)<=0 and ma05<maRef ? color.maroon            : change(ma)>=0 and ma05<maRef ? color.green            : color.gray
            
// plot( ma052, color=leadMAColor2, style=plot.style_line, title="MMA05", linewidth=1)
// plot( ma302, color=maColor2(ma302,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=4)
// plot( ma502, color=maColor2(ma502,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=4)
// plot( ma702, color=maColor2(ma701,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=4)
// plot( ma902, color=maColor2(ma901,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=4)

long2=(leadMAColor2==color.lime and maColor2(ma302,ma1002)==color.lime and maColor2(ma502,ma1002)==color.lime and maColor2(ma702,ma1002)==color.lime and maColor2(ma902,ma1002)==color.lime ) or (leadMAColor2==color.green and maColor2(ma302,ma1002)==color.green and maColor2(ma502,ma1002)==color.green and maColor2(ma701,ma1002)==color.green and maColor2(ma901,ma1002)==color.green )
exit2=leadMAColor2==color.maroon and maColor2(ma302,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma502,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma702,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma902,ma1002)==color.maroon 


long= long1 or long2
exit=  exit1 or exit2


// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpened = false
var shortOpened = false
var int timeOfBuy = na

 

longConditionLongOnly= long and not longOpened 

if longConditionLongOnly
    longOpened := true
    timeOfBuy := time


longExitSignal = exit
exitLongConditionLongOnly = longOpened[1] and longExitSignal

if exitLongConditionLongOnly
    longOpened := false
    timeOfBuy := na


//plotshape(longConditionLongOnly, color=color.green, text= "Buy", location= location.belowbar,style= shape.labelup, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Buy Alert",editable=false, transp=60)
//plotshape(exitLongConditionLongOnly, color=color.red, text= "exit", location= location.abovebar,style= shape.labeldown, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Sell Alert", editable=false, transp=60)

//alertcondition(longConditionLongOnly ,title='Buy Alert', message='Buy Alert')
//alertcondition(exitLongConditionLongOnly , title='exit Alert', message='exit Alert')

if(time_cond)
    strategy.entry("long",1,when=longConditionLongOnly)
    strategy.entry("short",0,when=exitLongConditionLongOnly)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu