Chiến lược theo xu hướng dựa trên sự giao nhau của EMA
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được thực hiện bằng cách tính toán chéo giữa đường trung bình EMA nhanh và đường trung bình EMA chậm, để xác định xu hướng thị trường và thực hiện giao dịch theo xu hướng. Khi EMA nhanh vượt qua EMA chậm, hãy làm nhiều hơn; Khi giá giảm xuống EMA nhanh, hãy giữ vị trí bằng phẳng.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược tính toán EMA nhanh và EMA chậm bằng cách nhập EMA trung bình ngắn hạn i_shortTerm và EMA trung bình dài hạn i_longTerm. Đặt nhiều điểm vào khi giá trên EMA ngắn hạn vượt quá EMA dài hạn ((goLongCondition1 điều kiện) và giá cao hơn EMA ngắn hạn ((goLongCondition2 điều kiện).
Chiến lược này dựa trên nguyên tắc giao chéo vàng của đường trung bình EMA, đánh giá xu hướng chính của thị trường bằng cách giao chéo EMA chậm và theo dõi xu hướng để giao dịch. Khi giá trên EMA ngắn hạn vượt qua EMA dài hạn, thị trường sẽ bước vào xu hướng; khi giá cao hơn EMA ngắn hạn, thị trường hiện đang ở giai đoạn xu hướng tăng, nên nhập cảnh nhiều hơn.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những lợi thế chính như sau:
Captured sử dụng đường trung bình EMA để đánh giá xu hướng chính của thị trường, tránh bị nhiễu bởi biến động ngắn hạn của thị trường, khóa xu hướng chính.
Thiết lập các tham số EMA nhanh chậm, có thể điều chỉnh độ nhạy cảm với xu hướng phán đoán, linh hoạt để thích ứng với các tình huống khác nhau.
Chiến lược logic đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp cho người mới bắt đầu giao dịch số lượng.
Có thể tùy chỉnh tham số chu kỳ EMA, điều chỉnh tham số cho các giống và thị trường khác nhau, tối ưu hóa hiệu quả chiến lược.
Sử dụng giá phá vỡ EMA để thoát khỏi lỗ hổng, kiểm soát rủi ro hiệu quả, bảo vệ tiền.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Khi xu hướng đảo ngược, tín hiệu giao chéo EMA sẽ chuyển động chậm hơn so với giá, có thể dẫn đến tổn thất lớn.
Nếu có nhiều đột phá trong EMA ngắn hạn, có thể xảy ra đột phá giả gây thiệt hại.
Thiết lập tham số paramedic không đúng cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược.
Hiệu quả có liên quan chặt chẽ đến xu hướng thị trường và không phù hợp với tất cả các loại và giai đoạn.
Các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng có:
Tối ưu hóa các tham số EMA, tăng độ nhạy đối với xu hướng đảo ngược.
Thêm các bộ lọc chỉ số khác để xác định thời gian nhập cảnh.
Các tham số debug được tối ưu hóa liên tục, điều chỉnh cho các giống và thị trường.
Hiểu rõ các trường hợp áp dụng chiến lược và tránh sử dụng một cách mù quáng.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Sử dụng MACD, KD và các chỉ số khác để lọc tín hiệu, tối ưu hóa thời gian nhập cảnh.
Thêm lệnh dừng di chuyển, theo dõi lợi nhuận, kiểm soát rủi ro hơn nữa.
Kết hợp với chỉ số biến động ATR để tối ưu hóa vị trí dừng lỗ.
Kiểm tra phương pháp thiết lập tham số EMA khoa học hơn, tối ưu hóa tham số hơn nữa.
Nhiều khung thời gian xác minh tín hiệu, tăng độ chính xác của tín hiệu.
Hãy thử BREAKOUT để cải thiện chiến lược và nắm bắt được những điều lớn hơn trong giai đoạn tăng tốc.
Tóm tắt
Chiến lược này được đánh giá theo hướng xu hướng chính của thị trường thông qua đường trung bình EMA, để thực hiện giao dịch theo dõi xu hướng đơn giản và hiệu quả. Logic của chiến lược rõ ràng, dễ thực hiện, có thể kiểm soát rủi ro, phù hợp với người mới bắt đầu giao dịch định lượng. Bằng cách thiết lập tham số tối ưu hóa hơn nữa, đưa vào các phương pháp lọc và dừng lỗ, có thể có hiệu quả chiến lược tốt hơn.
/*backtest
start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pradhan_abhishek
//@version=5
strategy('EMA cross-over strategy by AP', overlay=true, shorttitle='EMACS-AP', initial_capital=100000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_value=0.025)
// inputs
i_shortTerm = input(title='Fast EMA', defval=21)
i_longTerm = input(title='Slow EMA', defval=55)
// select backtest range: if this is not given, then tradingview goes back since inception / whereever it finds data
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00"), title = "From")
i_to = input(defval = timestamp("31 Dec 2033 23:59"), title = "To")
i_showBg = input(defval = true, title = "Show In-trade / Out-trade background")
// create date function "within window of time"
date() => true
// exponential moving average (EMA) variables, derived from input parameters
shortTermEMA = ta.ema(close, i_shortTerm)
longTermEMA = ta.ema(close, i_longTerm)
atr = ta.atr(14)
// ### Trade strategy: begins ###
inTrade = strategy.position_size > 0
notInTrade = strategy.position_size <= 0
goLongCondition1 = shortTermEMA > longTermEMA
goLongCondition2 = close > shortTermEMA
// exitCondition1 = shortTermEMA < midTermEMA
exitCondition2 = close < shortTermEMA
// enter if not in trade and long conditions are met
if date() and goLongCondition1 and goLongCondition2 and notInTrade
strategy.entry('long', strategy.long)
// exit on stop-Loss hit
stopLoss = close - atr * 3
strategy.exit('exit', 'long', stop=stopLoss)
// exit if already in trade and take profit conditions are met
if date() and exitCondition2 and inTrade
strategy.close(id='long')
// ###Trade strategy: ends ###
// plot emas & background color for trade status
plot(shortTermEMA, color=color.new(color.blue, 0))
plot(longTermEMA, color=color.new(color.green, 0))
trade_bgcolor = notInTrade ? color.new(color.red, 75) : color.new(color.green, 75)
bgcolor(i_showBg ? trade_bgcolor : color.new(color.white, 75))