Chiến lược phản hồi áp suất trung bình động kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-22 15:29:04
Tags:

Tổng quan

Chiến lược hồi phục áp suất trung bình động kép là một chiến lược phòng ngừa rất đơn giản cho chỉ số chứng khoán. Nó chỉ thực hiện các vị trí dài. Khi giá tiếp cận mức áp lực trong một xu hướng tăng, nó mở các vị trí để tránh bước vào thị trường sau một bước đột phá lớn của mức áp lực và khóa giá mua tốt hơn.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng cả trung bình động 200 ngày dài hạn và trung bình động 10 ngày ngắn hạn. Các vị trí chỉ có thể được mở khi giá đóng trên đường 200 ngày, tức là xu hướng dài hạn tăng. Khi giá đóng dưới đường 10 ngày, điều đó có nghĩa là chỉ số chứng khoán đang ở trong vùng áp lực. Tại thời điểm này, nếu chỉ số RSI dưới 30, nó cho thấy giá cổ phiếu có thể phục hồi. Sau đó mua dài để mở một vị trí.

Một khi vị trí được mở, hãy đặt mức dừng lỗ 5% và lấy lợi nhuận 10% để thoát khỏi giao dịch.

Phân tích lợi thế

Lợi thế lớn nhất của chiến lược tăng áp suất trung bình động kép là khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ của nó. Bằng cách áp dụng hai đường trung bình động ngắn và dài, nó có thể đánh giá hiệu quả hướng của xu hướng dài hạn. Các vị trí dài sẽ chỉ được xem xét khi xu hướng dài hạn tăng. Điều này tránh rủi ro đi dài mù quáng.

Thứ hai, thời điểm nhập cảnh mà chiến lược này chọn là rất chính xác. Nó tận dụng áp lực do vùng trung bình động mang lại và đánh giá chỉ số mua quá nhiều và bán quá nhiều để chọn thời điểm tối ưu cho sự phục hồi. Điều này cho phép giá nhập cảnh tương đối cao hơn và cho phép nhiều không gian hơn cho lợi nhuận.

Phân tích rủi ro

Rủi ro lớn nhất của chiến lược đẩy lùi áp suất trung bình động kép là nó dễ bị nhiều lỗ dừng nhỏ. Khi giá dao động qua lại trong vùng áp suất, nó rất có khả năng kích hoạt lỗ dừng nhiều lần. Trong trường hợp này, có nguy cơ nhiều lỗ nhỏ.

Ngoài ra, nếu xu hướng dài hạn được đánh giá không chính xác, dẫn đến sự đột phá lớn khi nhập cảnh, mức dừng lỗ ở đây có thể lớn hơn, gây ra rủi ro lớn hơn.

Để kiểm soát rủi ro, việc nới lỏng đúng phạm vi dừng lỗ và tăng thời gian nắm giữ có thể được áp dụng.

Tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

Thêm nhiều yếu tố để đánh giá xu hướng dài hạn. Ngoài các đường trung bình động đơn giản, nhiều chỉ số như cơ bản và thay đổi khối lượng giao dịch có thể được giới thiệu để đưa ra đánh giá chính xác hơn về xu hướng dài hạn.
Xác định liệu có một sự khuếch đại năng lượng đáng kể trước khi phá vỡ mức áp suất có lợi cho việc đánh giá cường độ và kích thước của sự bật lại.
Tối ưu hóa phương pháp thu lợi nhuận. Phương pháp thu lợi nhuận hiện tại tương đối thụ động và không thể liên tục nắm bắt sự gia tăng. Các phương pháp thu lợi nhuận năng động hơn như dừng đường mòn có thể được nghiên cứu. Trong khi đảm bảo rủi ro có thể kiểm soát được, có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn.
Tối ưu hóa quản lý vị trí. Kích thước vị trí có thể được điều chỉnh trong thời gian thực theo phạm vi biến động của thị trường rộng lớn hơn. Điều này có thể làm giảm biến động P & L và đạt được lợi nhuận ổn định hơn.

Tóm lại

Chiến lược tăng áp trung bình động kép là một chiến lược phòng ngừa rủi ro đơn giản và thực tế. Nó có thể theo dõi hiệu quả xu hướng dài hạn và chọn thời gian tăng tốc chất lượng cao để mở các vị trí. Bằng cách đặt dừng lỗ và lấy lợi nhuận để khóa lợi nhuận, rủi ro có thể tránh được. Cơ sở lý thuyết của chiến lược này rất đơn giản và phù hợp với hầu hết mọi người. Đây là một chiến lược phòng ngừa rủi ro tốt.

Vẫn còn tiềm năng lớn để cải thiện chiến lược trong các khía cạnh như tối ưu hóa thời gian nhập cảnh, phương pháp lợi nhuận năng động và quản lý vị trí.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu