Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình chuyển động kênh động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-22 15:51:48
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này được thiết kế dựa trên nguyên tắc theo dõi xu hướng trung bình động và kênh động. Nó tính toán kênh giá động, đánh giá hướng xu hướng thông qua các đường ray trên và dưới của kênh và tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách kết hợp trung bình động để lọc biến động giá. Chiến lược này phù hợp với giao dịch xu hướng trung và ngắn hạn.

Nguyên tắc

Các nguyên tắc chính của chiến lược này là:

Tính toán kênh giá năng động. Đường giữa kênh được tính từ giá cao nhất và giá thấp nhất. Đường sắt trên là đường giữa + biến động giá MA, và đường sắt dưới là đường giữa - biến động giá MA.
Khi giá vượt qua đường ray trên, nó được định nghĩa là tăng. Khi giá vượt qua đường ray dưới, nó được định nghĩa là giảm.
Lọc tiếng ồn. Sử dụng biến động giá MA của một khoảng thời gian nhất định để lọc tiếng ồn từ biến động giá ngẫu nhiên.
Tạo tín hiệu giao dịch. Khi tăng, tín hiệu mua được tạo ra khi giá đóng thấp hơn giá mở trong khoảng thời gian đó. Khi giảm, tín hiệu bán được tạo ra khi giá đóng cao hơn giá mở.

Ưu điểm

Những lợi thế của chiến lược này là:

Kênh động có thể nắm bắt xu hướng giá trong thời gian thực.
Bộ lọc MA có thể làm giảm tín hiệu sai.
Kết hợp hướng xu hướng và hướng thực thể đường K để tạo ra tín hiệu giao dịch tránh bị mắc kẹt.

Rủi ro

Những rủi ro của chiến lược này là:

Chọn Param không đúng có thể dẫn đến quá phù hợp.
Thật dễ dàng để tạo ra các tín hiệu sai trong thời gian biến động bên.
Nó không thể dự đoán biến động giá cực đoan.

Giải pháp:

Chọn và kiểm tra Param nghiêm ngặt.
Thêm các điều kiện lọc để xác định bên.
Thiết lập stop loss/profit để kiểm soát rủi ro.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

Độ ổn định thử nghiệm của các param thời gian khác nhau.
Thêm các chỉ số VOLUME hoặc biến động để đánh giá động lực.
Kết hợp các băng tần, kênh vv để xác định lối vào và lối ra.

Tóm lại

Chiến lược này tích hợp các ý tưởng của kênh năng động và đánh giá xu hướng MA, và hoạt động tốt trong việc nắm bắt hướng xu hướng trong trung hạn và ngắn hạn.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.0", shorttitle = "NoroBands str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, "Color")
needbb = input(false, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
src = close

//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma

//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)

//up =  and trend == 1 ? 1 : 0
//dn =  and trend == -1 ? 1 : 0 

up = close < hd and trend == 1 and (close < open or color == false) ? 1 : 0
dn = close > ld and trend == -1 and (close > open or color == false) ? 1 : 0 

longCondition = up == 1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu