Chiến lược theo dõi xu hướng đột phá golden cross và dead cross của đường đôi
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược theo dõi xu hướng Binary Breakthrough Gold Forks Dead Forks là một chiến lược giao dịch định lượng theo dõi xu hướng sử dụng đường kháng cự hỗ trợ và đường trung bình di chuyển như là tín hiệu lựa chọn thay thế. Chiến lược này xem xét tổng hợp các tín hiệu Gold Forks Dead Forks của giá trong các thời gian khác nhau, kết hợp với bộ lọc chỉ số xu hướng để thực hiện nhiều cơ hội trống khi giá vượt qua mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, để thực hiện các vị trí mở đầu khi xu hướng thay đổi và theo dõi xu hướng đường dài và trung bình.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bao gồm bốn phần:
- Đường hỗ trợ được thiết lập ở mức thấp nhất trong 30 ngày
- Đường kháng cự được xác định ở điểm cao nhất trong 30 tuần
- Đường trung bình di chuyển đơn giản ngày 10 được sử dụng để xác nhận các tín hiệu giao dịch lọc xu hướng
- Thâm nhập vào mô-đun Identification, xác định cơ hội giao dịch khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự hỗ trợ quan trọng
Cụ thể, chiến lược này sử dụng chức năng Security yêu cầu đầu tiên để có được giá cao nhất và giá thấp nhất trong 30 ngày và 30 tuần, phân định các đường hỗ trợ và kháng cự động. Sau đó, kết hợp với các tín hiệu vàng và chết của đường trung bình di chuyển 10 ngày để lọc các cơ hội giao dịch phá vỡ.
Chiến lược này cũng tính đến sự hỗ trợ và kháng cự của đường trung và đường dài để nắm bắt cơ hội xu hướng lớn hơn. Đồng thời kết hợp với đường trung bình di chuyển có thể lọc hiệu quả các tín hiệu sai trong xu hướng dao động.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có một số ưu điểm:
- Đồng thời, sử dụng các vị trí kháng cự hỗ trợ của đường trung và đường dài để nắm bắt các đột phá lớn hơn.
- Tăng bộ lọc của đường trung bình di chuyển để kiểm soát hiệu quả tổn thất và tránh phát sinh tín hiệu sai trong rung động.
- Các bản cập nhật động sẽ hỗ trợ các điểm kháng cự để nắm bắt được các xu hướng mới.
- Việc thực hiện cơ chế dừng lỗ quản lý rủi ro sẽ giúp đảm bảo lợi nhuận.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro cần lưu ý:
- Chiến lược đột phá đòi hỏi nắm bắt thời gian giao dịch cao hơn, dễ bị vượt qua hoặc bị chậm lại.
- Hỗ trợ kháng cự có thể gây ra tín hiệu sai và mất mát lớn khi bị hỏng.
- Đường trung bình di chuyển tự nó bị tụt hậu so với giá cả và có thể bỏ lỡ điểm chuyển hướng.
- Rủi ro rút tiền cao hơn, không phù hợp với các nhà đầu tư có quy mô vốn nhỏ.
Giải pháp tương ứng:
- Điều chỉnh logic nhận dạng đột phá để giới thiệu nhiều điều kiện lọc hơn.
- Tăng các tham số chu kỳ trung bình di chuyển để đảm bảo chỉ có tín hiệu khi xu hướng ổn định.
- Thiết lập điểm dừng lỗ hợp lý, kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa:
- Cố gắng kết hợp các chỉ số biến động như ATR để xác định mức dừng lỗ hợp lý hơn.
- Thêm mô hình học máy để đánh giá sự thất bại của các điểm kháng cự hỗ trợ quan trọng.
- Sử dụng trung bình di chuyển thích nghi để bắt kịp thời hơn để đảo ngược xu hướng.
- Điều chỉnh tối ưu hóa cho các tham số khác nhau.
Tóm tắt
Chiến lược theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng theo dõi xu hướng
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © neosaid
//@version=5
strategy("Support and resistant Strategy", overlay=true)
// Function to check for breakout
f_breakoutCondition(closingPrice, highestHigh, lowestLow) =>
closingPrice > highestHigh or closingPrice < lowestLow
// Step 1: 30 Days Trend Line (Lower Lows)
low30Days = request.security(syminfo.tickerid, "D", low)
// Step 2: 30 Weeks Upper Trend Line (Higher Highs)
high30Weeks = request.security(syminfo.tickerid, "W", high)
// Step 3: Trend Line for Lowest Low within the Last Month
var float lowestLowLastMonth = na
for i = 0 to 29
lowestLowLastMonth := na(lowestLowLastMonth) ? low[i] : math.min(lowestLowLastMonth, low[i])
lowestLowLastMonthValue = lowestLowLastMonth[1]
// Breakout Strategy
highestHighLast3Candles = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.highest(close, 3))
lowestLowLast3Candles = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.lowest(close, 3))
// Additional conditions to filter signals
buyCondition = f_breakoutCondition(close, highestHighLast3Candles, lowestLowLast3Candles) and close > low30Days
sellCondition = f_breakoutCondition(close, highestHighLast3Candles, lowestLowLast3Candles) and close < high30Weeks
// Additional filters to reduce the number of orders
buyFilter = ta.crossover(close, ta.sma(close, 10)) // Buy only when price crosses above a 10-period SMA
sellFilter = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 10)) // Sell only when price crosses below a 10-period SMA
buyCondition := buyCondition and buyFilter
sellCondition := sellCondition and sellFilter
// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Strategy entries
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)