Tổng quan

Chiến lược này chủ yếu sử dụng giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó làm các mức kháng cự và hỗ trợ trong ngày hiện tại. Khi giá phá vỡ mức kháng cự thì vào lệnh mua (long), khi giá quay lại kiểm tra mức hỗ trợ thì vào lệnh bán (short). Đây là một chiến lược phá vỡ (breakout) điển hình.

Nguyên lý chiến lược

Mã nguồn trước tiên định nghĩa một hàm calculateSupportResistance để tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự. Hàm này trích xuất giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của phiên trước đó, sử dụng chúng làm các mức hỗ trợ và kháng cự cho ngày hiện tại.

Trong logic chính, hàm này được gọi để lấy ba mức giá và vẽ chúng lên biểu đồ.

Trong logic backtest, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá thấp nhất của ngày trước đồng thời giá hiện tại cao hơn mức thấp nhất đó (tạo thành phá vỡ), thì vào lệnh mua; nếu giá đóng cửa cao hơn giá cao nhất của ngày trước đồng thời giá hiện tại thấp hơn mức cao nhất đó (tạo thành phá vỡ), thì vào lệnh bán.

Thông qua mô hình phá vỡ này, chiến lược nhận diện xu hướng và tạo ra các tín hiệu giao dịch.

Ưu điểm của chiến lược

1. Sử dụng dữ liệu của phiên trước để xây dựng các mức hỗ trợ và kháng cự cho ngày hiện tại, tránh được vấn đề tối ưu hóa tham số.
2. Các mức hỗ trợ và kháng cự đến từ dữ liệu giao dịch thực tế trên thị trường, có giá trị tham khảo nhất định.
3. Mô hình backtest đơn giản, trực tiếp, dễ hiểu và triển khai.
4. Hiển thị trực quan các mức hỗ trợ và kháng cự, giúp nhận biết giá.
5. Giám sát tình trạng phá vỡ theo thời gian thực, kịp thời nắm bắt cơ hội giao dịch.

Rủi ro của chiến lược

1. Các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ thay đổi theo thời gian, không thể xác định được tính hiệu quả của chúng.
2. Không thể dự đoán hướng xu hướng, có nguy cơ bỏ lỡ các đảo chiều.
3. Dễ bị ảnh hưởng bởi các phá vỡ giả, dẫn đến vào lệnh quá sớm.
4. Không thể xác định tính liên tục của phá vỡ, có khả năng cắt lỗ quá sớm.
5. Khi thị trường chung biến động mạnh, các mức hỗ trợ và kháng cự của từng cổ phiếu có khả năng mất hiệu lực cao.

Biện pháp đối phó:

1. Kết hợp thêm nhiều yếu tố để đánh giá tính hiệu quả của phá vỡ.
2. Mở rộng mức cắt lỗ một cách hợp lý để đảm bảo bắt được xu hướng.
3. Phân bổ vị thế theo nhiều đợt, giảm tác động của biến động từng cổ phiếu.

Tối ưu hóa chiến lược

1. Thêm nhiều dữ liệu lịch sử hơn để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, ví dụ như giá đường trung bình 5 ngày, 10 ngày.
2. Kết hợp các chỉ báo như khối lượng giao dịch để đánh giá tính hiệu quả của phá vỡ.
3. Đặt mức cắt lỗ dựa trên biến động thực tế.
4. Tối ưu hóa quản lý vốn, kiểm soát mức thua lỗ cho mỗi giao dịch.

Tổng kết

Nhìn chung, chiến lược này thuộc dạng chiến lược phá vỡ điển hình, đơn giản và trực quan. Nó xây dựng các mức hỗ trợ và kháng cự trong ngày dựa trên dữ liệu phiên trước, và giao dịch khi giá phá vỡ các mức này. Ưu điểm là dễ hiểu, dễ triển khai và có thể trực tiếp nhìn thấy hỗ trợ/kháng cự; nhược điểm là tồn tại rủi ro phá vỡ giả, không thể xác định được tính liên tục của xu hướng. Các bước tiếp theo có thể tối ưu hóa ở các khía cạnh như xác định hiệu lực phá vỡ, kiểm soát rủi ro và quản lý vốn.