Chiến lược bán khống siêu mạnh dựa trên RSI golden cross
ChaoZhang
1. Ghi chú về chiến lược
RSI Gold Fork Super Short strategy sử dụng dải ATR, chỉ số RSI kép và dải Gold Fork Dead Fork của đường trung bình EMA để thực hiện phán đoán xu hướng và các mục. Dải ATR được sử dụng để xác định liệu giá có đang quá mua hay quá bán, chỉ số RSI kép được sử dụng để xác nhận xu hướng giá và dải EMA Linear Fork được sử dụng để tìm kiếm các cơ hội mục.
2. Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng ba bộ phận của ATR, hai chỉ số RSI và đường trung bình EMA để thực hiện tín hiệu nhập. Chúng tôi đánh giá là quá mua khi giá mở cao hơn đường ATR trên. Nếu RSI chu kỳ nhanh thấp hơn RSI chu kỳ chậm, xu hướng sẽ chuyển sang giảm, và nếu đường trung bình EMA chết, xu hướng sẽ trở nên yếu hơn nữa.
Cụ thể, giá mở sẽ được đánh giá là cao hơn so với giá trên băng tần ATR.open>upper_bandChúng ta sẽ đánh giá xem RSI nhanh có thấp hơn RSI chậm hay không.rsi1<rsi2Cuối cùng, chúng tôi kiểm tra xem đường trung bình EMA có bị chênh lệch hay không.ta.crossover(longSMA, shortSMA)Nếu tất cả 3 điều kiện được đáp ứng, chúng tôi sẽ phát ra tín hiệu trống để nhập cảnh.
Ngược lại, nếu giá mở thấp hơn vùng ATR thấp, RSI nhanh hơn RSI chậm và có EMA Gold Fork, thì sẽ tạo ra tín hiệu nhập cảnh nhiều hơn.
Các điểm sáng tạo chính của chiến lược này là giới thiệu các chỉ số RSI kép để đánh giá xu hướng, có độ tin cậy cao hơn so với RSI đơn, đồng thời lọc tín hiệu kết hợp với dải ATR và đường trung bình EMA để tín hiệu chính xác và đáng tin cậy hơn, đây là điểm nổi bật cốt lõi của chiến lược.
Ba, lợi thế chiến lược.
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Sử dụng chỉ số RSI đôi để xác định xu hướng chính xác hơn và đáng tin cậy hơn
- ATR đánh giá vùng mua quá mức, tránh phá vỡ giả
- EMA trung bình vào khi xảy ra quãng vàng / quãng chết rõ ràng, tăng độ chính xác tín hiệu
- Nhiều kết hợp các chỉ số được xác thực với nhau, có độ tin cậy cao
- Thiết kế chiến lược đơn giản và dễ thực hiện
- Có thể cùng một lúc có lợi nhuận từ việc mua và bán quá mức
- Có nhiều tham số có thể điều chỉnh theo thị trường khác nhau
Bốn, rủi ro chiến lược
Chiến lược này cũng có một số rủi ro cần lưu ý:
- EMA trung bình dễ bị chẩn đoán sai, có thể là MA mịn hơn
- Dễ bị đóng đứt trong một cơn động đất
- Thiết lập tham số không đúng có thể làm tăng tín hiệu sai
- Theo các chuyên gia, việc phá vỡ dải sóng ATR là quá sớm và có thể là một sự đột phá giả.
Những rủi ro trên có thể được xử lý một cách tối ưu bằng cách:
- Thử nghiệm sử dụng smoothed MA thay vì đường trung bình EMA
- Giảm lỗ hổng một cách thích hợp để tránh các thị trường chấn động bị phá sản thường xuyên
- Điều chỉnh các tham số để tìm sự cân bằng tối ưu
- Lập thêm các chỉ số để xác minh lần thứ hai khi vượt qua dải sóng
V. Chiến lược tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thêm bằng cách:
- Kiểm tra sử dụng Smoothed MA thay vì đường trung bình EMA để xem liệu có thể giảm tín hiệu chẩn đoán sai hay không
- Tăng các chỉ số dao động như Keltner Channel để xác minh lần thứ hai, tránh phá vỡ giả
- Thêm nhiều chỉ số xu hướng như ADX để đánh giá xu hướng lớn
- Điều chỉnh các thiết lập tham số theo đặc điểm của giống cụ thể để tìm sự kết hợp tốt nhất
- Kiểm tra hiệu suất dưới các tham số chu kỳ thời gian khác nhau
- Thêm tham số tự động tối ưu hóa cho thuật toán học máy
Những biện pháp tối ưu hóa này có thể làm tăng thêm sự ổn định, linh hoạt và khả năng sinh lợi của chiến lược.
VI. Kết luận
Chiến lược RSI Goldfork Super Short Short là một chiến lược short short ngắn hiệu quả và thực tế. Nó sử dụng lợi thế của ba chỉ số để thực hiện các tín hiệu entry tích hợp, điều chỉnh thông qua các tham số có thể thích ứng với các giống và môi trường thị trường khác nhau. Đổi mới cốt lõi của chiến lược này là sử dụng chỉ số RSI kép để xác định xu hướng, tạo ra các mục nhập có độ chính xác cao.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Revision: Updated script to pine script version 5
//added Double RSI for Long/Short prosition trend confirmation instead of single RSI
strategy("Super Scalper - 5 Min 15 Min", overlay=true)
source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
ma_function(source, atrlen) =>
if smoothing == "RMA"
ta.rma(source, atrlen)
else
if smoothing == "SMA"
ta.sma(source, atrlen)
else
if smoothing == "EMA"
ta.ema(source, atrlen)
else
ta.wma(source, atrlen)
atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult
// Create Indicator's
ShortEMAlen = input.int(5, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(21, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(40, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(60, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)
//RSI Cross condition
RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2
// Specify conditions
longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA, shortSMA)
plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="S", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="B", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.blue, 0), textcolor=color.white)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.yellow, 0), textcolor=color.white)
// Execute trade if condition is True
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 1
takeProfit = high + atr * 4
if (RSILong)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (shortCondition)
stopLoss = high + atr * 1
takeProfit = low - atr * 4
if (RSIShort)
strategy.entry("short", strategy.short)
// Plot ATR bands to chart
////ATR Up/Low Bands
plot(upper_band)
plot(lower_band)
// Plot Moving Averages
plot(shortSMA, color=color.red)
plot(longSMA, color=color.yellow)