Chiến lược chốt lời và dừng lỗ cho giao điểm vàng đường trung bình động kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược dừng lỗ của Binary Equilibrium Gold Forks là một chiến lược theo dõi xu hướng. Nó sử dụng hai đường trung bình di chuyển K và D của chỉ số Stochastic Gold Forks và Dead Forks để xác định thời gian mua và bán. Đồng thời, nó sử dụng dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.
Nguyên tắc chiến lược
Các chỉ số cốt lõi của chiến lược này là đường nhanh K và đường chậm D của Stochastic. Đường nhanh K là trung bình di chuyển đơn giản 3 ngày của giá trị nguyên bản của Stochastic. Đường chậm D là trung bình di chuyển đơn giản 3 ngày của đường nhanh K.
Ngoài ra, chiến lược này cũng đặt một điều kiện là chỉ khi giá trị của Stochastic ở vùng quá lạnh (< 20) hoặc vùng quá nóng (< 80), tín hiệu giao dịch sẽ được tạo ra. Điều này có thể lọc ra một số tín hiệu giả.
Sau khi tham gia thị trường, chiến lược này sử dụng dừng lỗ để kiểm soát rủi ro. Hạn chế khoảng cách từ giá nhập cảnh là 120 tick và dừng lỗ từ giá nhập cảnh là 60 tick. Khi giá chạm mức dừng hoặc dừng lỗ, bạn sẽ thoát khỏi vị trí hiện tại.
Lợi thế chiến lược
- Sử dụng chỉ số Stochastic để xác định xu hướng, có độ chính xác cao
- Các điều kiện vùng lạnh và vùng quá nóng được thiết lập để lọc tín hiệu giả
- Sử dụng Stop Loss để hạn chế tổn thất cá nhân và kiểm soát rủi ro tổng thể
Rủi ro chiến lược
- Stochastic dễ tạo ra tín hiệu giả trong thị trường được sắp xếp ngang
- Stop Loss là khoảng cách cố định, không thể theo dõi động sự thay đổi của thị trường
- Không giới hạn rút tối đa
Phương pháp giải quyết rủi ro:
- Thêm các chỉ số khác để kết hợp, xác định xu hướng
- Thiết lập dừng động
- Tăng cơ chế rút lui tối đa
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Sử dụng các chỉ số khác như MACD, KDJ và Stochastic để tăng độ chính xác của tín hiệu
- Distances dừng động theo thiết lập ATR
- Tăng điều kiện rút lui tối đa
- Tối ưu hóa hệ số dừng dừng để tìm tham số tối ưu
Tóm tắt
Chiến lược Stop Loss Binary Equalization là một chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản và thực tế. Nó sử dụng hệ thống Binary Equalization của Stochastic để xác định thời gian vào thị trường và kiểm soát rủi ro bằng cách sử dụng Stop Loss. Chiến lược này có hiệu quả đáng kể, dễ thực hiện và phù hợp cho giao dịch định lượng.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Strategy alerts workaround", overlay=true)
// disclaimer: this content is purely educational, especially please don't pay attention to backtest results on any timeframe/ticker
// Entries logic: based on Stochastic crossover
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, 14), 3)
d = ta.sma(k, 3)
crossover = ta.crossover(k,d)
crossunder = ta.crossunder(k,d)
if (crossover and k < 20)
strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message="buy")
if (crossunder and k > 80)
strategy.entry("Sell", strategy.short, alert_message="sell")
// StopLoss / TakeProfit exits:
SL = input.int(60, title="StopLoss Distance from entry price (in Ticks)")
TP = input.int(120, title="TakeProfit Distance from entry price (in Ticks)")
strategy.exit("xl", from_entry="Buy", loss=SL, profit=TP, alert_message="closebuy")
strategy.exit("xs", from_entry="Sell", loss=SL, profit=TP, alert_message="closesell")
// logical conditions exits:
if (crossunder and k <= 80)
strategy.close("Buy", alert_message="closebuy")
if (crossover and k >= 20)
strategy.close("Sell", alert_message="closesell")