1. Quảng trường
  2. Chiến lược chéo trung bình động kép với dừng lỗ và lấy lợi nhuận

Chiến lược chéo trung bình động kép với dừng lỗ và lấy lợi nhuận

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-22 17:30:38
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược chéo trung bình động kép với Stop Loss và Take Profit là một chiến lược theo xu hướng. Nó sử dụng thập giá vàng và thập giá chết của hai đường trung bình động K và D từ chỉ số Stochastic để xác định tín hiệu nhập và xuất. Nó cũng sử dụng stop loss và take profit để kiểm soát rủi ro.

Chiến lược logic

Các chỉ số cốt lõi của chiến lược này là đường nhanh K và đường chậm D của Stochastic. Đường nhanh K là trung bình di chuyển đơn giản 3 giai đoạn của các giá trị Stochastic thô. Đường chậm D là trung bình di chuyển đơn giản 3 giai đoạn của đường nhanh K. Khi đường K vượt qua trên đường D, một chữ thập vàng được tạo ra, cho thấy xu hướng tăng và bước vào dài. Khi đường K vượt qua dưới đường D, một chữ thập chết được tạo ra, cho thấy xu hướng giảm và bước vào ngắn.

Ngoài ra, chiến lược này đặt ra điều kiện rằng tín hiệu giao dịch chỉ được kích hoạt khi giá trị Stochastic nằm trong vùng bán quá mức (dưới 20) hoặc vùng mua quá mức (cao hơn 80).

Sau khi tham gia thị trường, chiến lược này sử dụng stop loss và take profit để kiểm soát rủi ro. Take profit được đặt ở khoảng 120 ticks so với giá nhập và stop loss ở khoảng 60 ticks so với giá nhập. Khi giá đạt đến bất kỳ mức nào, vị trí sẽ được đóng.

Ưu điểm

  • Sử dụng chỉ số Stochastic để xác định hướng xu hướng chính xác
  • Tình trạng bán quá mức và mua quá mức lọc ra các tín hiệu sai
  • Giới hạn dừng lỗ và lấy lợi nhuận lỗ giao dịch đơn và kiểm soát rủi ro tổng thể

Rủi ro

  • Stochastic có thể tạo ra tín hiệu sai trong các thị trường giới hạn phạm vi
  • Định giá dừng lỗ và lấy lợi nhuận không thích nghi với những thay đổi năng động của thị trường
  • Không thể giới hạn số lượng thu được tối đa

Giải pháp rủi ro:

  • Thêm các chỉ số khác như MACD, KDJ để xác nhận combo
  • Thiết lập mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận năng động
  • Thêm cơ chế thoát thu tối đa

Hướng dẫn tối ưu hóa

  • Kết hợp với MACD, KDJ vv để cải thiện độ chính xác tín hiệu
  • Đặt cơ sở dừng lỗ/lấy lợi nhuận động trên ATR
  • Thêm các tiêu chí thoát thu tối đa
  • Tối ưu hóa hệ số dừng lỗ / lấy lợi nhuận cho các thông số tốt nhất

Tóm lại

Chiến lược chéo trung bình động kép với Stop Loss và Take Profit là một chiến lược theo xu hướng đơn giản và thực tế. Nó sử dụng hệ thống trung bình động kép của Stochastic để định thời gian nhập và stop loss / take profit để kiểm soát rủi ro. Chiến lược hiệu quả và dễ thực hiện này phù hợp với giao dịch thuật toán.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Strategy alerts workaround", overlay=true) 
// disclaimer: this content is purely educational, especially please don't pay attention to backtest results on any timeframe/ticker

// Entries logic: based on Stochastic crossover
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, 14), 3)
d = ta.sma(k, 3)
crossover = ta.crossover(k,d)
crossunder = ta.crossunder(k,d)

if (crossover and k < 20)
	strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message="buy")
if (crossunder and k > 80)
	strategy.entry("Sell", strategy.short, alert_message="sell")

// StopLoss / TakeProfit exits:
SL = input.int(60, title="StopLoss Distance from entry price (in Ticks)")
TP = input.int(120, title="TakeProfit Distance from entry price (in Ticks)")
strategy.exit("xl", from_entry="Buy", loss=SL, profit=TP, alert_message="closebuy")
strategy.exit("xs", from_entry="Sell", loss=SL, profit=TP, alert_message="closesell")

// logical conditions exits:
if (crossunder and k <= 80)
	strategy.close("Buy", alert_message="closebuy")
if (crossover and k >= 20)
	strategy.close("Sell", alert_message="closesell")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu