1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên giá chéo với SMA

Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên giá chéo với SMA

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-22 17:34:09
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược được đặt tên là Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao

Chiến lược logic

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này là theo dõi giá chéo với đường trung bình di chuyển đơn giản 21 ngày (SMA). Trong khi đó, nó cũng tính toán đường trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày và đường trung bình di chuyển 200 ngày để xác định xu hướng chung.

Cụ thể, chiến lược yêu cầu giá đóng trong phạm vi ngày nhất định và tính toán các SMA khác nhau dựa trên các khoảng thời gian đầu vào. Nếu giá phá vỡ SMA 21 ngày lên, nó đặt tín hiệu mua. Nếu giá phá vỡ SMA 21 ngày xuống, nó đặt tín hiệu bán.

Cùng với việc tính toán SMA và xác định giao thoa, chiến lược cũng theo dõi vị trí hiện tại. Nó đi vào vị trí khi kích hoạt tín hiệu mua, và làm phẳng vị trí khi kích hoạt tín hiệu bán. Bằng cách này, nó nhận ra hệ thống giao dịch tự động dựa trên giao thoa SMA.

Phân tích lợi thế

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là đơn giản và dễ hiểu và thực hiện. SMA là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng phổ biến và giao dịch chéo SMA là một trong những tín hiệu giao dịch phổ biến nhất.

Một lợi thế khác là chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách điều chỉnh các tham số SMA. Ví dụ, chúng ta có thể thử nghiệm các kết hợp khác nhau của các khoảng thời gian SMA để tìm ra phương pháp tối ưu cho các cổ phiếu cụ thể. Ngoài ra, chiến lược có thể được cải thiện bằng cách thêm các chỉ số khác để xác nhận và tối ưu hóa.

Rủi ro và giải pháp

Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là các chiến lược dựa trên chỉ số có xu hướng tạo ra các tín hiệu sai quá mức. Ví dụ, giá có thể thường xuyên vượt qua SMA trong thời gian giới hạn phạm vi, dẫn đến giao dịch không cần thiết.

Các giải pháp phổ biến bao gồm thiết lập stop loss, điều chỉnh tham số hoặc thêm điều kiện lọc. ví dụ, chúng ta có thể thiết lập tỷ lệ lỗ tối đa để hạn chế rủi ro, điều chỉnh thời gian SMA để tìm các tham số ổn định hơn hoặc sử dụng các chỉ số khác để lọc một số tín hiệu giao dịch.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Kiểm tra và chọn kết hợp tham số SMA tối ưu. Kiểm tra lại chiều dài SMA khác nhau để tìm các khoảng thời gian tốt nhất.

  2. Thêm các chỉ số khác để lọcSignal xác nhận, như RSI, MACD vv Điều này giúp lọc các tín hiệu sai.

  3. Kết hợp logic dừng lỗ. Đặt lỗ tối đa có thể chịu được hoặc dừng lại để kiểm soát tốt hơn rủi ro.

  4. Tối ưu hóa thời gian nhập cảnh. Hãy xem xét vào xung quanh các sự đột phá lớn thay vì theo sát sự giao thoa SMA.

  5. Kiểm tra các chiến lược tổng hợp. Kết hợp với các loại chiến lược khác như theo xu hướng.

Kết luận

Chiến lược này thực hiện giao dịch tự động với các tín hiệu chéo SMA đơn giản. Những lợi thế đang dễ hiểu và thực hiện. Những nhược điểm là tín hiệu quá mức và dễ bị thổi phồng. Chúng ta có thể cải thiện nó bằng cách điều chỉnh tham số, thêm bộ lọc, dừng lỗ v.v. Chiến lược cung cấp cho chúng ta một khuôn khổ cơ bản. Chúng ta có thể làm phong phú nó bằng cách kết hợp nhiều thành phần hơn.

/*backtest
start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Price Cross Above/Below SMA Strategy", shorttitle="Tressy Strat", overlay=true)

// Define start and end year inputs
start_year = input.int(2022, title="Start Year")
end_year = input.int(2022, title="End Year")

// Define start and end month inputs
start_month = input.int(1, title="Start Month", minval=1, maxval=12)
end_month = input.int(12, title="End Month", minval=1, maxval=12)

// Define SMA length inputs
sma_length = input.int(21, title="SMA Length")
sma_length_50 = input.int(50, title="50 SMA Length")
sma_length_200 = input.int(200, title="200 SMA Length")

// Filter data within the specified date range
filter_condition = true
filtered_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[0], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Define SMAs using the input lengths
sma = ta.sma(filtered_close, sma_length)
sma_50 = ta.sma(filtered_close, sma_length_50)
sma_200 = ta.sma(filtered_close, sma_length_200)

// Initialize position
var bool in_position = false

// Condition for a price cross above SMA within the date range
cross_above = filter_condition and ta.crossover(filtered_close, sma)

// Condition for a price cross below SMA within the date range
cross_below = filter_condition and ta.crossunder(filtered_close, sma)

// Buy condition
if cross_above
    in_position := true

// Sell condition
if cross_below
    in_position := false

// Strategy entry and exit
if cross_above
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if cross_below
    strategy.close("Buy")

// Plot the SMAs on the chart
plot(sma, color=color.blue, title="21 SMA")
plot(sma_50, color=color.red, title="50 SMA")
plot(sma_200, color=color.orange, title="200 SMA")

// Plot the Buy and Sell signals with "tiny" size
plotshape(cross_above, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Buy Signal")
plotshape(cross_below, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Sell Signal")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu