Dựa trên chiến lược theo xu hướng năng động

Tổng quan

Chiến lược này được thiết kế dựa trên các ý tưởng của Andrew Abraham trong bài viết về xu hướng theo dõi xu hướng được xuất bản trên tạp chí xu hướng của nhà phân tích kỹ thuật giao dịch xu hướng vào tháng 9 năm 1998 và được sử dụng để theo dõi động xu hướng giá cổ phiếu và tạo ra tín hiệu giao dịch dựa trên đó.

Nguyên tắc chiến lược

Phương pháp này đầu tiên tính toán phạm vi biến động thực tế trung bình trong 21 ngày gần đây như là ngưỡng giá tham chiếu, sau đó tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong 21 ngày gần đây, và dựa trên đó, thiết lập đường dẫn, giới hạn trên đường dẫn là giá cao nhất trong 21 ngày gần đây trừ đi phạm vi biến động thực tế trung bình gấp 3 lần, giới hạn dưới là giá thấp nhất trong 21 ngày gần đây cộng với phạm vi biến động thực tế trung bình gấp 3 lần.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là có thể theo dõi xu hướng giá động, theo đó tạo ra tín hiệu giao dịch. Chiến lược trung bình di chuyển có các tham số cố định, có thể nắm bắt xu hướng thay đổi giá tốt hơn. Ngoài ra, việc xây dựng kênh kết hợp với phạm vi biến động thực tế, tránh hạn chế kênh chỉ dựa trên giá tối thiểu cao nhất.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này có hai rủi ro chính: một là rủi ro giao dịch quá mức do tăng tín hiệu giao dịch; hai là rủi ro do thiết lập tham số không đúng. Do chiến lược này sử dụng tham số động, tín hiệu giao dịch sẽ thường xuyên hơn chiến lược trung bình di chuyển truyền thống, có thể dẫn đến một mức độ rủi ro giao dịch quá mức. Ngoài ra, nếu tham số được thiết lập không đúng, chẳng hạn như thiết lập chu kỳ thời gian quá ngắn hoặc số lượng hạn chế kênh quá nhỏ, sẽ tăng tín hiệu giả, do đó làm tăng rủi ro.

Để kiểm soát rủi ro, bạn có thể điều chỉnh các tham số thích hợp, chọn chu kỳ thời gian dài hơn và nới lỏng các giới hạn trên và dưới của kênh thích hợp. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem xét thêm chiến lược dừng lỗ để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này cũng có nhiều không gian tối ưu hóa. Ví dụ, bạn có thể xem xét kết hợp các chỉ số lọc khác như RSI, KD để tránh phá vỡ giả. Bạn cũng có thể thử tự động tối ưu hóa tham số bằng phương pháp học máy. Ngoài ra, giá trị tối ưu của tham số cũng có thể khác nhau trong các cổ phiếu và môi trường thị trường khác nhau.

Tóm tắt

Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng rất thực tế. So với chiến lược trung bình di chuyển truyền thống, nó linh hoạt hơn và thông minh hơn, có thể nắm bắt xu hướng thay đổi giá động.