Chiến lược đầu tư cố định DCA với lệnh dừng lỗ trượt giá
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp phương pháp trung bình chi phí đô la (Dollar Cost Averaging, DCA) với các điểm dừng (Trailing Take Profit) trên nền tảng giao dịch. Nó thiết lập chênh lệch giá 1% cho mua và lợi nhuận 0,5% cho mỗi lần bán. Lý do cho lợi nhuận nhỏ này là để đảm bảo robot giao dịch hoạt động trơn tru và tránh rủi ro bị mắc kẹt trong thời gian thị trường chậm.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này trước tiên đặt các tham số có thể cấu hình như điểm dừng lỗ phần trăm, số đơn đặt hàng DCA tối đa, phần trăm chênh lệch giá. Sau đó, nó sẽ theo dõi các biến số như giá mua cuối cùng, số lần mua, giá mua ban đầu và giá dừng lỗ.
Lợi thế chiến lược
Kết hợp với DCA đặt cược và điểm dừng trượt, nó đảm bảo hiệu quả trung bình chi phí mua định kỳ và khóa một phần lợi nhuận để tránh thu hồi.
Cơ chế dừng lỗ điểm trượt linh hoạt, có thể điều chỉnh tỷ lệ dừng và tỷ lệ điểm trượt tùy theo tình hình thị trường, giảm rủi ro.
Quá trình phản hồi tốt hơn so với chiến lược mua và nắm giữ truyền thống, lợi nhuận hàng năm ổn định, phù hợp với đầu tư dài hạn.
Đơn giản, có thể cài đặt các tham số linh hoạt và dễ dàng áp dụng trên các nền tảng giao dịch chính.
Rủi ro chiến lược
DCA mua được một số lượng hạn chế, và nếu thị trường giảm lâu dài, tổn thất có thể mở rộng.
Việc thiết lập điểm dừng lỗ không đúng cách có thể dẫn đến việc lợi nhuận bị khóa thường xuyên hoặc tổn thất mở rộng.
Chi phí giao dịch sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận. Thiết lập điểm dừng lỗ cao sẽ làm tăng số lần giao dịch.
Cần đủ tiền để hỗ trợ việc mua DCA thường xuyên. Việc không có đủ tiền ban đầu có thể dẫn đến việc mua không đủ.
Tối ưu hóa chiến lược
Có thể thiết lập điểm dừng trượt nổi, giảm dần điểm trượt khi lợi nhuận đạt đến một tỷ lệ nhất định.
Kết hợp với chỉ số đường trung bình, tăng mua cổ phần gần mức hỗ trợ quan trọng.
Tham gia vào cơ chế cân bằng lại, điều chỉnh số tiền mua DCA cho mỗi lần mua theo tổng tài sản.
Thiết lập tham số tối ưu hóa, kiểm tra lợi nhuận trong các chu kỳ nắm giữ khác nhau.
Tóm tắt
Chiến lược này kết hợp các phương pháp đầu tư định DCA và điểm dừng lỗ để thực hiện giao dịch định lượng với thu nhập ổn định trong thời gian dài. Nó hoạt động tốt và phù hợp với những nhà đầu tư tìm kiếm sự tăng trưởng vững chắc. Mã đơn giản và dễ hiểu để thực hiện.
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Stavolt
//@version=5
strategy("DCA Strategy with Trailing Take Profit", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Correctly using input to define user-configurable parameters
takeProfitPercent = input.float(0.6, title="Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=5)
trailingPercent = input.float(0.1, title="Trailing Stop (%)", minval=0.05, maxval=1)
maxDCAOrders = input.int(10, title="Max DCA Orders", minval=1, maxval=20)
priceDeviationPercent = input.float(1.0, title="Price Deviation (%)", minval=0.5, maxval=5)
var float lastBuyPrice = na
var int buyCount = 0
var float initialBuyPrice = na
var float trailingStopPrice = na
// Strategy logic here...
// Note: The detailed logic for buying and selling based on the DCA strategy
// needs to be tailored to your specific requirements and tested for correctness.
if (buyCount < maxDCAOrders)
if (na(lastBuyPrice) or close < lastBuyPrice * (1 - priceDeviationPercent / 100))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastBuyPrice := close
buyCount += 1
if (na(initialBuyPrice))
initialBuyPrice := close
if (not na(lastBuyPrice) and close > lastBuyPrice * (1 + takeProfitPercent / 100))
if (na(trailingStopPrice) or close > trailingStopPrice)
trailingStopPrice := close * (1 - trailingPercent / 100)
if (close < trailingStopPrice)
strategy.close("Buy")
lastBuyPrice := na
trailingStopPrice := na
buyCount := 0
initialBuyPrice := na