Dựa trên chiến lược giao thoa bốn lần
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch bốn chéo là một chiến lược giao dịch đường dài và trung bình. Nó sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật để xác định sự thay đổi xu hướng của giá cổ phiếu, tạo ra tín hiệu giao dịch tại các điểm quan trọng. Các chỉ số kỹ thuật chính bao gồm đường trung bình, khối lượng giao dịch, chỉ số tương đối mạnh (RSI) và chỉ số phân tích trung bình di chuyển (MACD).
Nguyên tắc chiến lược
Quad-cross là một chiến lược giao dịch dựa trên sự kết hợp của bốn nhóm tín hiệu sau:
- Giá giao thoa với chỉ số di chuyển trung bình 200 ngày (EMA200)
- Mức giá đóng cửa hôm nay với giá đóng cửa ngày trước
- Tính năng tăng cường giao dịch
- RSI báo hiệu quá mua quá bán
- Giao chéo vàng và chết của MACD
Khi bốn nhóm chỉ số phát tín hiệu theo cùng một hướng, thì quyết định giao dịch được đưa ra. Ngoài ra, hai tín hiệu độc lập được thiết lập để bổ sung: tỷ lệ khoảng cách của giá với EMA 20 ngày và chạm biên giới của Brin. Nhìn chung, chiến lược này tìm cách giảm tỷ lệ tín hiệu sai và có cơ hội giao dịch đáng tin cậy hơn.
Phân tích lợi thế
Chiến lược chéo bốn sử dụng nhiều chỉ số tổng hợp, đây là lợi thế lớn nhất của nó. Chỉ số đơn lẻ rất khó để đánh giá toàn diện thị trường, chỉ số kết hợp có thể cung cấp nhiều chiều tham chiếu hơn, giảm lỗi. Cụ thể, lợi thế chính của chiến lược này là:
- Sử dụng EMA200 để đánh giá đường chính, nhận ra xu hướng đường dài
- Số lượng giao dịch tăng lên khi tính năng lọc giả mạo đột phá
- RSI tránh giao dịch quá mua quá bán
- MACD đánh giá xu hướng nội bộ ngắn hạn và biến đổi
- Tín hiệu độc lập kép nâng cao độ tin cậy
Nhìn chung, chiến lược giao chéo bốn chiều rất phù hợp cho các giao dịch giữ vị trí dài và trung bình, có thể thu được phần thưởng ổn định hơn trong xu hướng lớn trên đường chính.
Phân tích rủi ro
Các chiến lược 4G cũng có một số rủi ro, chủ yếu tập trung vào các khía cạnh sau:
- Có khả năng chỉ số phát ra tín hiệu sai
- Không có cài đặt Stop Loss, không thể kiểm soát tổn thất đơn lẻ
- Sự rút lui có thể lớn hơn, cần có đủ sức chịu đựng tâm lý.
- Tần suất giao dịch có thể quá thường xuyên hoặc rất ít
- Thiết lập tham số không đúng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả thực tế
Ngoài ra, các tham số và điều kiện của chiến lược giao chéo bốn lần được dự đoán trước, điều này cũng hạn chế khả năng thích ứng của nó. Nếu môi trường thị trường thay đổi đáng kể, hiệu quả của chiến lược sẽ bị giảm giá.
Hướng tối ưu hóa
Dựa trên phân tích rủi ro trên, chiến lược giao chéo bốn có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Tăng chức năng ngăn chặn tổn thất, kiểm soát tổn thất đơn lẻ
- Điều chỉnh các tham số để tối ưu hóa tần suất giao dịch
- Tiếp tục đưa ra các đánh giá thuật toán để cải thiện khả năng thích ứng của chiến lược.
- Thêm nhiều điều kiện và hạn chế để kiểm soát các giao dịch sai
Những tối ưu hóa này có thể làm giảm rủi ro giao dịch và tăng lợi nhuận trong khi vẫn duy trì lợi thế chiến lược.
Tóm tắt
Tóm lại, chiến lược chéo bốn sử dụng lợi thế kiểm soát rủi ro của phán đoán đa chỉ số để có được cơ hội giao dịch đường dài trung bình với xác suất cao và độ tin cậy cao. Nó rất phù hợp cho các nhà đầu tư có đủ vốn và khả năng chịu đựng tâm lý.
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous
//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı
// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200
buyCondition2 = price > price[1]
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1]
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali
// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1]
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1]
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali
// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7
// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)