1. Quảng trường
  2. Chiến lược vượt qua bốn lần

Chiến lược vượt qua bốn lần

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-23 14:20:05
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược vượt qua bốn lần là một chiến lược giao dịch trung hạn đến dài hạn. Nó kết hợp các chỉ số kỹ thuật khác nhau để xác định sự thay đổi xu hướng trong giá cổ phiếu và tạo ra các tín hiệu giao dịch tại các điểm quan trọng. Các chỉ số kỹ thuật chính bao gồm trung bình động, khối lượng giao dịch, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và sự khác biệt hội tụ trung bình động (MACD). Sự kết hợp đa chỉ số này có thể cải thiện độ tin cậy tín hiệu và giảm khả năng giao dịch sai.

Chiến lược logic

Chiến lược Quadruple Crossing đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên các tín hiệu kết hợp từ bốn bộ chỉ số sau:

  1. Giá vượt qua đường trung bình chuyển động biểu số 200 ngày (EMA200)
  2. Mối quan hệ giữa giá đóng cửa ngày hôm nay và ngày trước
  3. Đặc điểm tăng cường khối lượng giao dịch
  4. Các tín hiệu bán quá và mua quá từ RSI
  5. Chữ thập giá vàng và chữ thập chết của MACD

Các quyết định giao dịch được kích hoạt khi bốn bộ chỉ số này đưa ra tín hiệu theo cùng một hướng. Ngoài ra, hai tín hiệu độc lập được cấu hình để bổ sung: tỷ lệ lệ lệch giá so với EMA 20 ngày và chạm vào ranh giới của Bollinger Bands. Nói chung, chiến lược này tìm cách giảm xác suất tín hiệu sai và nắm bắt các cơ hội giao dịch tương đối đáng tin cậy.

Phân tích lợi thế

Lợi thế lớn nhất của Chiến lược vượt qua bốn lần nằm trong việc sử dụng kết hợp nhiều chỉ số. Một chỉ số duy nhất khó có thể đánh giá thị trường toàn diện. Các chỉ số kết hợp cung cấp các tham chiếu trong nhiều chiều, giảm lỗi. Cụ thể, những lợi thế chính của chiến lược này bao gồm:

  1. Sử dụng EMA200 để xác định đường xu hướng chính và phát hiện xu hướng trung và dài hạn
  2. Tính năng tăng cường giá lọc các đột phá sai
  3. RSI tránh giao dịch trong các khu vực mua quá mức / bán quá mức
  4. MACD đánh giá xu hướng và đảo ngược nội bộ ngắn hạn
  5. Các tín hiệu độc lập đôi cải thiện độ tin cậy

Nói chung, Chiến lược Quadruple Crossing rất phù hợp với giao dịch vị trí trung hạn đến dài hạn, có khả năng nhận được lợi nhuận tương đối ổn định theo các xu hướng chính.

Phân tích rủi ro

Chiến lược Bước 4 cũng mang lại một số rủi ro, chủ yếu là trong các khía cạnh sau:

  1. Khả năng tín hiệu sai từ các chỉ số vẫn tồn tại
  2. Không có stop loss/take profit không kiểm soát lỗ đơn
  3. Việc rút lượng lớn hơn đòi hỏi khả năng chịu đựng tâm lý đầy đủ
  4. Tần suất giao dịch có thể quá cao hoặc quá khan hiếm
  5. Cài đặt tham số không chính xác ảnh hưởng đến hiệu suất thực tế

Ngoài ra, các tham số và điều kiện đã được đặt trước cũng hạn chế khả năng thích nghi của Chiến lược vượt qua bốn lần. Hiệu suất của nó có thể giảm đáng kể nếu môi trường thị trường thấy những thay đổi lớn.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Dựa trên phân tích rủi ro trên, Chiến lược vượt qua bốn lần có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Thêm các chức năng dừng lỗ / lấy lợi nhuận để kiểm soát các lỗ đơn
  2. Điều chỉnh các kết hợp tham số để tối ưu hóa tần suất giao dịch
  3. Đưa ra các đánh giá thuật toán để cải thiện khả năng thích nghi
  4. Thêm nhiều hạn chế điều kiện để kiểm soát thêm các giao dịch sai

Những tối ưu hóa này có thể làm giảm rủi ro giao dịch trong khi duy trì các ưu điểm của chiến lược ban đầu, cải thiện tỷ lệ lợi nhuận.

Tóm lại

Tóm lại, bằng cách tận dụng lợi thế của các phán quyết đa chỉ số, Chiến lược vượt qua bốn lần tìm cách nắm bắt các cơ hội giao dịch trung hạn đến dài hạn có xác suất cao và độ tin cậy cao trong khi kiểm soát rủi ro. Nó phù hợp với các nhà đầu tư có đủ quỹ và khả năng chịu đựng tâm lý. Bằng cách giới thiệu các yếu tố như dừng lỗ / lấy lợi nhuận và tối ưu hóa năng động, chiến lược này có thể được nâng cao hơn nữa. Nó đại diện cho một ví dụ điển hình về ứng dụng kết hợp các ý tưởng giao dịch đa chỉ số.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous

//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14) 
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı

// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200 
buyCondition2 = price > price[1] 
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2] 
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1] 
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali

// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1] 
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1] 
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali

// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7

// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
    strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
    strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu