Chiến lược dừng lỗ đa thức
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược dừng theo dõi đa phương thức là một chiến lược theo dõi dừng với dạng hàm đa phương thức. Chiến lược này nhập vào điểm giao thoa của thanh tròn đơn giản. Khi nhập, giá trị tối thiểu của thời gian nhập cố định. Sau khi nhập, kích hoạt với giá trị tối thiểu + D*Tracking stop loss dưới dạng N ^ a, trong đó giá trị tối thiểu là giá trị tối thiểu trong khoảng thời gian cố định khi vào, D là giá trị hồi phục, N là số K-line trong thời gian giữ vị trí, a là số bậc của polynomial. Khi tracking stop loss đi từ dưới lên qua giá đóng cửa K-line, vị trí bằng phẳng.
Nguyên tắc chiến lược
Điểm cốt lõi của chiến lược dừng chân theo nhiều phương thức là sử dụng một khung chiến lược theo dõi dừng chân với nhiều phương thức. Đầu tiên, tín hiệu nhập cảnh được phát ra ở điểm giao thoa của đường trung bình di chuyển đơn giản. Cụ thể, khi giá đóng cửa đi xuống khi giá đóng cửa đi từ trên xuống đường trung bình di chuyển đơn giản. Sau khi vào, ghi lại thời gian tối thiểu của thời gian nhập cảnh như một chỉ số dừng chân tiếp theo.
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là có thể điều chỉnh mức dừng lỗ một cách linh hoạt tùy theo tình hình thị trường, đảm bảo lợi nhuận sau khi đạt được lợi nhuận. So với mức dừng theo dõi tuyến tính truyền thống, mức dừng lỗ đa phương thức của chiến lược này mịn hơn, có thể ngăn chặn hiệu quả việc dừng lỗ không cần thiết được kích hoạt. Đồng thời, so với phá vỡ mức dừng, chiến lược này có thể nâng cao mức dừng và bảo vệ lợi nhuận theo thời gian. Bằng cách điều chỉnh các tham số D và a, có thể thay đổi hình dạng của mức dừng lỗ để theo dõi động thái thay đổi của thị trường.
Phân tích lợi thế
Những lợi thế lớn nhất của chiến lược dừng lỗ theo dõi đa phương thức là:
Sử dụng phương pháp dừng đa phương thức đặc biệt, có thể điều chỉnh đường dừng linh hoạt theo tình hình thị trường, tránh vấn đề dừng tuyến tính.
So với phương pháp dừng lỗ truyền thống, chiến lược này điều chỉnh đường dừng lỗ theo một cách phi tuyến tính, có thể làm giảm đáng kể mức dừng lỗ không cần thiết được kích hoạt.
Chiến lược này có thể dừng lỗ một cách trơn tru và có thể dừng lỗ một cách kịp thời trong khi đảm bảo lợi nhuận.
Phương pháp dừng lỗ có thể thay đổi tự do bằng cách điều chỉnh các tham số và có khả năng thích ứng mạnh mẽ với sự thay đổi của thị trường.
Khung chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện và tối ưu hóa.
Phân tích rủi ro
Một số rủi ro có thể xảy ra với các chiến lược dừng lỗ theo dõi đa dạng:
Nếu điều chỉnh đường dừng theo dõi quá quyết liệt, có thể dừng quá sớm. Điều này có thể được giải quyết bằng cách tối ưu hóa tham số.
Trong quá trình di chuyển trơn tru của đường dừng, có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn hơn. Đây là sự lựa chọn không thể thiếu của chiến lược này.
Các hàm đa dạng có thể tạo ra một số trường hợp giá đột phá, điều này đòi hỏi phải điều chỉnh tham số và thêm các phương tiện dừng khác để tránh.
Là một chiến lược giao dịch chỉ số kỹ thuật, chiến lược này có khả năng đáp ứng yếu đối với các sự kiện bất ngờ. Điều này có thể được tăng cường bằng can thiệp nhân tạo hoặc kết hợp với các mô hình khác.
Hướng tối ưu hóa
Một số hướng tối ưu hóa chính cho các chiến lược dừng lỗ theo dõi đa phương thức là:
Điều chỉnh logic nhập học, tìm kiếm thời điểm tốt hơn.
Tối ưu hóa các công thức tính toán theo dõi đường dừng để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
Thử các hình dạng khác nhau của đường dừng, chẳng hạn như chỉ số, đối số.
Thêm các phương tiện dừng bên ngoài đường dừng để xây dựng đường phòng chống dừng.
Cố gắng kết hợp với các mô hình như học máy, học sâu, sử dụng mô hình dự đoán hướng dẫn dừng lỗ.
Khám phá hiệu quả của các chiến lược trong các thị trường và chu kỳ khác nhau.
Xây dựng cơ chế tối ưu hóa tự thích ứng với đường dừng để tự động tối ưu hóa hình dạng đường dừng.
Tóm tắt
Chiến lược dừng chân theo dõi đa phương thức nói chung là một chiến lược dừng chân rất thực tế. Nó phá vỡ các hạn chế của chiến lược dừng chân theo dõi tuyến tính truyền thống, sử dụng các chức năng đa phương thức phi tuyến tính mượt mà hơn làm đường dừng chân, có thể giảm đáng kể lỗ không cần thiết và đồng thời đảm bảo lợi nhuận. Cơ chế dừng chân của chiến lược này rất linh hoạt, có thể tự do thay đổi hình dạng của đường dừng bằng cách điều chỉnh các tham số liên quan, có khả năng thích ứng mạnh mẽ với sự thay đổi của thị trường.
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Alferow
//@version=4
strategy("polynomic_stop", overlay=true, initial_capital=1000, commission_value=0.1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
D = input(0.1, minval = 0.0001, title = 'decrement')
S = input(2, minval = 1.0, title = 'polynomial degree ')
MA = input(20, title = 'period SMA')
MN = input(20, title = 'period MIN_for')
SMA = sma(close, MA)
MIN = lowest(low, MN)
var stop = 0.0
var num = 0
if strategy.opentrades[1] == 0 and strategy.opentrades != 0
stop := MIN
if strategy.opentrades != 0
num := num + 1
if strategy.opentrades == 0
num := 0
stop := MIN
hl = stop + D * pow(num, S)
plot(hl)
plot(SMA, color = color.red)
strategy.entry("buy", true, when = close[1] < SMA[1] and close > SMA)
strategy.close("buy", when = crossover(hl, close))