1. Quảng trường
  2. Xu hướng theo chiến lược dựa trên đường chéo trung bình động

Xu hướng theo chiến lược dựa trên đường chéo trung bình động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-23 15:14:31
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này được thiết kế dựa trên nguyên tắc chéo vàng và chéo chết của đường trung bình động. Bằng cách tính các tình huống chéo giữa đường nhanh (trung bình động ngắn hạn) và đường chậm (trung bình động dài hạn), nó đánh giá xu hướng thị trường và nhận ra xu hướng sau đó. Khi đường nhanh vượt qua đường chậm lên, một tín hiệu mua được tạo ra. Khi đường nhanh vượt qua đường chậm xuống, một tín hiệu bán được tạo ra.

Nguyên tắc

Chiến lược này chủ yếu dựa trên nguyên tắc giao thoa trung bình chuyển động. Các tham số đường nhanh được thiết lập thành 50 ngày và các tham số đường chậm được thiết lập thành 200 ngày. Tính toán giá đóng trung bình trong 50 và 200 ngày gần đây nhất tương ứng là đường nhanh và đường chậm. Khi đường nhanh vượt qua đường chậm lên, nó được xác định rằng giá cổ phiếu đã bước vào xu hướng tăng và một tín hiệu mua được tạo ra. Khi đường nhanh vượt qua đường chậm xuống, nó được xác định rằng giá cổ phiếu đã bước vào xu hướng giảm và một tín hiệu bán được tạo ra.

Bằng cách thiết lập các kết hợp đường nhanh và đường chậm với các thông số khác nhau, độ nhạy của chiến lược có thể được điều chỉnh. Các thông số đường nhanh nhỏ hơn, xác định xu hướng nhanh hơn, nhưng có thể có nhiều tín hiệu sai hơn. Các thông số đường chậm lớn hơn, đánh giá xu hướng tốt hơn, nhưng xác định xu hướng chậm hơn. Chiến lược này sử dụng trung bình động 50 và 200 ngày, xem xét toàn diện độ nhạy và ổn định của chiến lược.

Ưu điểm

  • Xác định hiệu quả xu hướng thị trường và các điểm biến đổi bằng cách sử dụng nguyên tắc chéo trung bình động để theo dõi xu hướng tự động
  • Cài đặt tham số đường dây nhanh và chậm hợp lý làm cho nó đủ nhạy cảm trong khi lọc tiếng ồn để xác định hiệu quả xu hướng thị trường
  • Dễ hiểu logic chiến lược và cài đặt tham số rõ ràng làm cho nó dễ dàng thực hiện và tối ưu hóa
  • Kiểm soát dừng lỗ nghiêm ngặt góp phần quản lý rủi ro

Rủi ro

  • Các chiến lược trung bình động có thể tạo ra nhiều tín hiệu đảo ngược hoặc sai, đòi hỏi sự hỗ trợ của các chỉ số khác để lọc
  • Thị trường biến động có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch sai, đòi hỏi phải đánh giá tần suất biến động của các cổ phiếu cụ thể
  • Đặt điểm dừng lỗ cần phải tính đến các đặc điểm của từng cổ phiếu.

Tối ưu hóa

  • Kết hợp các chỉ số kỹ thuật khác như MACD và KD để lọc các tín hiệu sai
  • Đặt các thông số trung bình động dựa trên các đặc điểm và tần suất biến động của các cổ phiếu riêng lẻ
  • Điều chỉnh khoảng cách dừng lỗ cho các cổ phiếu biến động cao
  • Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau để tối ưu hóa chiến lược
  • Tăng các vị trí mở và thêm các quy tắc vị trí

Tóm lại

Chiến lược này sử dụng nguyên tắc chéo trung bình động để tự động xác định hướng xu hướng của thị trường và theo dõi xu hướng, có thể nắm bắt hiệu quả xu hướng chính. Bằng cách thiết lập các tham số của trung bình động nhanh và chậm để kiểm soát độ nhạy của chiến lược và lọc tín hiệu với các chỉ số phụ trợ khác, sự ổn định và hiệu quả của chiến lược có thể được cân bằng. Chiến lược này phù hợp với các hoạt động trung và dài hạn. Các tham số có thể được điều chỉnh theo đặc điểm của cổ phiếu và thị trường. Mở rộng các quy tắc nhập và dừng lỗ có thể tối ưu hóa nó hơn nữa để đạt được hiệu suất giao dịch tốt hơn.

/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gleitend Strategie", overlay=true)

// Einstellungen für die gleitenden Durchschnitte
short_MA_length = input(50, title="Kürzerer MA Länge")
long_MA_length = input(200, title="Längerer MA Länge")

// Berechnung der gleitenden Durchschnitte
short_MA = ta.sma(close, short_MA_length)
long_MA = ta.sma(close, long_MA_length)

// Kaufsignal: Kürzerer MA über Längerer MA
buy_signal = ta.crossover(short_MA, long_MA)

// Verkaufssignal: Kürzerer MA unter Längerer MA
sell_signal = ta.crossunder(short_MA, long_MA)

// Stop Loss und Take Profit Ebenen
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.985
take_profit = strategy.position_avg_price * 1.02

// Trading-Logik
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (sell_signal)
    strategy.close("Buy")
    
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Bedingungen für Short-Positionen
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Plot der gleitenden Durchschnitte
plot(short_MA, color=color.blue, title="Kürzerer MA")
plot(long_MA, color=color.red, title="Längerer MA")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu