Chiến lược giao dịch Elliott Wave Overlay 200-Day Moving Average

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp lý thuyết biến động Elliott và chỉ số đường trung bình 200 ngày để thực hiện giao dịch tự động theo dõi xu hướng và quay trở lại lợi nhuận. Lập luận cơ bản của nó là xác định hướng xu hướng khi mô hình biến động tạo thành Elliott 5 sóng xuất hiện và phát tín hiệu giao dịch với đường trung bình 200 ngày làm điều kiện hỗ trợ.

Nguyên tắc chiến lược

Lý thuyết sóng Elliott phân chia biến động giá của thị trường thành 5 làn sóng, sóng kỳ lạ là sóng động lực, sóng chẵn là sóng quay trở lại. Khi các điểm cao của Wave1, Wave3 và Wave5 lần lượt tăng và Wave2 và Wave4 lần lượt quay trở lại hiệu quả, thì chiến lược này được coi là một sự kết hợp sóng tăng, thuộc về thị trường đa đầu. Ngược lại, khi các điểm thấp của Wave1, Wave3 và Wave5 lần lượt giảm và Wave2 và Wave4 lần lượt quay trở lại hiệu quả, được coi là một sự kết hợp sóng trống, thuộc về thị trường trống, thì chiến lược này được coi là trống.

Chiến lược này cũng giới thiệu chỉ số đường trung bình 200 ngày như một điều kiện phán đoán phụ trợ. Chỉ khi phán đoán kết hợp sóng đa đầu hoặc sóng trống, người mua có thể làm nhiều hơn khi giá mua vào cuối ngày vượt quá đường trung bình 200 ngày phía trên và người mua vào cuối ngày giảm xuống dưới đường trung bình 200 ngày.

Sau khi phát tín hiệu tháo dỡ nhiều hơn, hãy rút khỏi vị trí bằng năm sóng ngược lại.

Phân tích lợi thế

• Sử dụng lý thuyết biến động Elliott để đánh giá xu hướng thị trường và các điểm quan trọng, bạn có thể nắm bắt được sự biến động của thị trường.
• Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp lọc dựa trên chỉ số đường trung bình 200 ngày để tránh bị mắc kẹt trong một cơn động đất.
• Nhìn chung, chiến lược này có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn trên đường dài trung bình của thị trường chứng khoán hoặc thị trường tương lai.

Phân tích rủi ro

• Trong thị trường thực, biến động giá có thể không hoàn toàn phù hợp với loại năm làn sóng trong lý thuyết Elliott, vì vậy có một số rủi ro sai lầm.
• Không có cách nào để đánh giá vị trí và tầm quan trọng của một đợt sóng trong một thị trường lớn hơn chỉ bằng hình dạng của năm đợt sóng.
• Trong một tình huống chấn động, các tín hiệu giao dịch có thể bị sai lệch và gây thiệt hại.
• Không tính đến tác động động động của biến động giá cổ phiếu đến vị trí đường trung bình 200 ngày.

Hướng tối ưu hóa

• Có thể lọc kết hợp với nhiều chỉ số khác như MACD, KDJ, v.v. để giảm tỷ lệ phán đoán sai.
• Tối ưu hóa các thuật toán nhận dạng hình dạng năm sóng để tăng độ chính xác.
• Tăng khả năng đánh giá sóng hiện tại ở cấp độ lớn hơn để tránh hoạt động ngược.
• Các chỉ số như biến đổi khối lượng giao dịch được sử dụng để đánh giá điểm thay đổi thực sự của xu hướng.
• Điều chỉnh động lực tính đến biến động giá cổ phiếu ảnh hưởng đến vị trí đường trung bình 200 ngày.

Tóm tắt

Chiến lược này tích hợp các ưu điểm của lý thuyết biến động và các chỉ số theo dõi xu hướng, hoạt động tốt trong việc nắm bắt các điểm mấu chốt của thị trường và kiểm soát rủi ro giao dịch. Tuy nhiên, hiệu quả trong các tình huống phức tạp vẫn cần được tối ưu hóa vì chỉ xem xét thông tin giá.