Tổng quan

Chiến lược này xác định các khối lệnh (order blocks) trong giá để tìm ra các vùng giá có động lượng đột phá, và vào lệnh khi xuất hiện tín hiệu mua hoặc bán. Khối lệnh đánh dấu khu vực có sự tham gia của các tổ chức, thể hiện sức mạnh lớn của thị trường. Do đó, khi tín hiệu khối lệnh xuất hiện, khả năng cao sẽ có biến động giá theo xu hướng.

Nguyên lý chiến lược

Nhận diện khối lệnh

Khối lệnh được chia thành hai loại: khối lệnh mua (bullish order block) và khối lệnh bán (bearish order block). Khối lệnh mua được định nghĩa là một cây nến giảm (nến đỏ) ngay sau đó là nhiều cây nến tăng (nến xanh). Khối lệnh bán được định nghĩa là một cây nến tăng (nến xanh) ngay sau đó là nhiều cây nến giảm (nến đỏ).

Để nhận diện khối lệnh, cần thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

1. Màu nến thay đổi: Từ cây nến trước đến cây nến hiện tại, màu nến đã thay đổi (ví dụ từ đỏ sang xanh, hoặc từ xanh sang đỏ). Điều này cho thấy có thể các tổ chức đã kết thúc xu hướng trước đó và chuẩn bị bắt đầu một xu hướng mới.

2. Các nến tiếp theo có cùng màu: Sau khi đạt số nến do tham số periods chỉ định, các nến tiếp theo vẫn giữ nguyên màu (ví dụ sau khối lệnh mua tất cả đều là nến xanh). Điều này cho thấy xu hướng mới đã được củng cố và xác nhận.

3. Biến động giá vượt ngưỡng: Biến động từ giá mở cửa của khối lệnh đến giá đóng cửa của các nến tiếp theo vượt quá ngưỡng do tham số threshold thiết lập (mặc định là 0). Điều này đảm bảo xu hướng mới có đủ lực và tác động.

Khi cả ba điều kiện trên được thỏa mãn, có thể xác nhận một tín hiệu khối lệnh.

Tạo tín hiệu giao dịch

Khi nhận diện được khối lệnh mua, tín hiệu mua được tạo ra; khi nhận diện khối lệnh bán, tín hiệu bán được tạo ra.

Do tính không chắc chắn của tín hiệu khối lệnh và khả năng kiểm tra lại vùng giá, chiến lược không vào lệnh ngay khi tín hiệu xuất hiện, mà thông qua vẽ đường, cảnh báo để nhà giao dịch chú ý. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh giới hạn phù hợp gần vùng giá khối lệnh, chờ giá kích hoạt rồi tham gia xu hướng.

Ưu điểm của chiến lược

Tận dụng thông tin dòng lệnh để nhận diện động lượng

Khối lệnh đánh dấu sự tham gia của dòng vốn tổ chức và khối lượng giao dịch lớn, đại diện cho sự chuyển đổi sức mạnh thị trường. Do đó, tín hiệu khối lệnh có tính dự báo và độ chính xác nhất định, có thể phát hiện trước hướng đột phá tiềm năng. Điều này tạo ra vị thế và thời điểm thuận lợi để bắt xu hướng.

Tham số chiến lược có thể điều chỉnh

Các tham số của chiến lược như số lượng nến lịch sử, biên độ động lượng đột phá, v.v., đều có thể điều chỉnh thông qua tham số, tối ưu hóa cho các môi trường thị trường và phong cách giao dịch khác nhau, nâng cao khả năng thích ứng.

Kiểm soát rủi ro

Chiến lược không vào lệnh thực tế khi tín hiệu khối lệnh xuất hiện, mà thiết lập cảnh báo và xây dựng vị thế thông qua lệnh giới hạn thoát lệnh. Cách này cho phép nhà giao dịch kiểm soát điểm vào cụ thể và rủi ro. Ngay cả khi tín hiệu khối lệnh sai, lệnh giới hạn cũng sẽ không kích hoạt, rủi ro được kiểm soát.

Rủi ro của chiến lược

Khả năng tín hiệu khối lệnh bị kiểm tra lại cao

Vì khối lệnh đánh dấu một vùng, khả năng giá sau đó quay lại vùng này là khá lớn. Do đó, tín hiệu khối lệnh không thể được coi là tín hiệu vào lệnh tiêu chuẩn, mà chỉ là thông tin cảnh báo, nhà giao dịch cần tự xác định thời điểm vào lệnh.

Cài đặt tham số không phù hợp dễ tạo tín hiệu sai

Nếu cài đặt tham số (số nến lịch sử, ngưỡng biên độ, v.v.) không phù hợp, dễ phát sinh tín hiệu giả trong vùng đi ngang bình thường. Nhà giao dịch cần có độ nhạy và phán đoán nhất định với thị trường, tránh tối ưu tham số mù quáng.

Cần đánh giá thủ công chất lượng từng tín hiệu

Vì tín hiệu khối lệnh không phải 100% đáng tin cậy, nhà giao dịch khi nhận được tín hiệu cần phân tích thêm để đánh giá độ tin cậy của tín hiệu hiện tại, điều này làm tăng khối lượng công việc thủ công. Việc đánh giá chất lượng tín hiệu khác nhau cũng có thể dẫn đến sự khác biệt về kết quả giao dịch.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

Kết hợp các chỉ báo khác để lọc tín hiệu giả

Khi tín hiệu khối lệnh xuất hiện, có thể kết hợp với các chỉ báo khác để đánh giá hướng và sức mạnh của xu hướng, ví dụ kết hợp MACD, RSI, v.v., để lọc bỏ các tín hiệu sai do cài đặt tham số, nâng cao độ chính xác.

Tối ưu hóa cài đặt tham số

Có thể kiểm tra và tối ưu các tham số như số lượng nến, ngưỡng biên độ, v.v., cho các thị trường và sản phẩm giao dịch khác nhau để phù hợp hơn với môi trường thị trường hiện tại. Cũng có thể thiết lập chức năng tự thích ứng của tham số, tự động điều chỉnh theo biến động thị trường và mức độ chấp nhận rủi ro.

Phát triển cơ chế vào lệnh và thoát lệnh tự động

Hiện tại chiến lược chỉ là công cụ cảnh báo tín hiệu, nhà giao dịch cần tự xác định thời điểm vào lệnh. Chúng ta có thể phát triển cơ chế đặt lệnh tự động cho vùng giá khối lệnh, tự động vào lệnh khi đáp ứng các điều kiện nhất định; kết hợp với phương pháp cắt lỗ, v.v., để thiết lập logic thoát lệnh, giảm yêu cầu phán đoán thủ công, nâng cao mức độ tự động hóa của chiến lược.

Tổng kết

Chiến lược này xác định hiệu quả các vùng giá tập trung dòng lệnh, khai thác thông tin động lượng tiềm ẩn trong thị trường, tạo ra vị thế và thời điểm thuận lợi để bắt các đột phá giá theo xu hướng. So với các phương pháp đuổi theo xu hướng đơn giản, chiến lược khối lệnh có khả năng nhận diện đỉnh và tính chủ động nhất định. Khi kết hợp với tối ưu tham số và phương pháp quản lý rủi ro, nó có thể trở thành một chiến lược xu hướng hiệu quả. Tuy nhiên, nhà giao dịch cần cảnh giác với tín hiệu sai và đánh giá chất lượng từng tín hiệu. Trong tương lai, cần tiếp tục tối ưu hóa mức độ tự động hóa của chiến lược để giảm sai lệch từ phán đoán chủ quan.