Tổng quan

Chiến lược này tìm kiếm các phân khúc giá có động lực đột phá bằng cách xác định các khối lệnh trong giá và tham gia thị trường khi có tín hiệu mua và bán. Các khối lệnh đánh dấu các khu vực mà các tổ chức tham gia, thể hiện sức mạnh lớn hơn của thị trường. Do đó, khi tín hiệu khối lệnh xuất hiện, có xác suất cao hơn cho sự thay đổi giá theo xu hướng.

Nguyên tắc chiến lược

Nhận dạng khối đặt hàng

Các khối đặt hàng được chia thành các khối đặt hàng đa đầu và khối đặt hàng trống. Các khối đặt hàng đa đầu được định nghĩa là một dòng K xuống (đường K màu đỏ) và sau đó là một dòng K lên (đường K màu xanh lá cây). Các khối đặt hàng trống được định nghĩa là một dòng K lên (đường K màu xanh lá cây) và sau đó là một dòng K xuống (đường K màu đỏ).

Để xác định khối đơn đặt hàng, một số điều kiện sau cùng cần phải được đáp ứng:

1. Màu sắc của dòng K thay đổi: Từ một dòng K trước đến dòng K hiện tại, màu sắc của dòng K đã chuyển đổi (ví dụ từ đỏ sang xanh, hoặc từ xanh sang đỏ). Điều này cho thấy xu hướng có thể có trước khi cơ quan kết thúc, chuẩn bị để bắt đầu xu hướng mới.

2. Đường K tiếp theo có màu đồng nhất: Sau khi đạt đến số gốc được chỉ định của tham số period, các đường K tiếp theo giữ cùng một hướng màu ((ví dụ: phía sau khối đặt hàng nhiều đầu là tất cả các đường K màu xanh lá cây). Điều này cho thấy xu hướng mới được tăng cường và xác nhận.

3. Bước giảm vượt ngưỡng: Bước giảm từ giá mở của khối lệnh đến giá đóng K-line tiếp theo vượt ngưỡng của tham số được thiết lập ((thiết lập là 0). Điều này đảm bảo rằng xu hướng mới có đủ sức mạnh và ảnh hưởng.

Một tín hiệu khối đơn đặt hàng có thể được xác định khi đáp ứng cả ba điều kiện trên cùng lúc.

Tạo tín hiệu giao dịch

Khi nhận ra khối đặt hàng nhiều đầu, tạo ra tín hiệu mua; khi nhận ra khối đặt hàng trống, tạo ra tín hiệu bán.

Với sự không chắc chắn của tín hiệu khối lệnh và khả năng kiểm tra lại, chiến lược này không đi vào thị trường trực tiếp khi tín hiệu khối lệnh xuất hiện, mà thông qua các đường vẽ, cảnh báo và các phương thức khác để nhắc nhở các nhà giao dịch. Các nhà giao dịch có thể chọn triển khai giá giới hạn thích hợp gần khu vực giá khối lệnh và chờ đợi giá kích hoạt để đi vào xu hướng.

Lợi thế chiến lược

Dùng thông tin dòng lệnh để nhận diện động lượng

Các khối đơn đặt hàng đánh dấu sự tham gia của các tổ chức tài chính và khối lượng giao dịch lớn, đại diện cho sự chuyển đổi của sức mạnh thị trường. Do đó, tín hiệu khối đơn đặt hàng có một số khả năng dự đoán và chính xác, có thể bắt đầu hướng đột phá tiềm năng. Điều này cung cấp vị trí thuận lợi và thời gian nắm bắt xu hướng.

Các tham số chính sách có thể được điều chỉnh

Các tham số của chiến lược bao gồm số lượng đường K lịch sử, cường độ động lực đột phá, v.v. có thể được điều chỉnh thông qua các tham số để tối ưu hóa cho các môi trường thị trường khác nhau và phong cách thương nhân, nâng cao khả năng thích ứng của chiến lược.

Những rủi ro có thể kiểm soát được

Chiến lược này không thực sự đi vào thị trường khi tín hiệu khối lệnh xuất hiện, mà là thiết lập báo động và xây dựng vị trí bằng cách đặt lệnh giới hạn ngoài sân. Cách này cho phép các nhà giao dịch kiểm soát điểm vào và rủi ro cụ thể. Ngay cả khi tín hiệu khối lệnh bị đánh giá sai, nó chỉ dẫn đến việc lệnh giới hạn sẽ không được kích hoạt, rủi ro có thể được kiểm soát.

Rủi ro chiến lược

Tín hiệu khối đơn đặt hàng có khả năng được kiểm tra lại

Vì khối lệnh được đánh dấu là một khoảng, có nhiều khả năng giá tiếp theo sẽ quay trở lại trong khoảng đó. Do đó, tín hiệu khối lệnh không được coi là tín hiệu nhập cảnh tiêu chuẩn, mà là thông tin cảnh báo, cần thương nhân tự đánh giá thêm về thời gian nhập cảnh.

Thiết lập tham số không chính xác dễ gây ra tín hiệu sai

Cài đặt tham số của khối lệnh ((số dòng K lịch sử, giá trị giảm tần số, v.v.) Nếu không đúng, nó có thể dễ dàng tạo ra tín hiệu giả trong khoảng Sideways bình thường. Điều này đòi hỏi các nhà giao dịch có một sự nhạy cảm và phán đoán đối với thị trường, tránh tối ưu hóa tham số một cách mù quáng.

Cần phải đánh giá chất lượng của mỗi tín hiệu.

Vì tín hiệu khối đơn đặt hàng không phải là 100% đáng tin cậy, người giao dịch cần phân tích thêm khi nhận tín hiệu để đánh giá độ tin cậy của tín hiệu hiện tại, điều này làm tăng một số công việc nhân sự. Phán quyết khác nhau về chất lượng tín hiệu cũng có thể dẫn đến sự khác biệt trong hiệu suất giao dịch.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

Kết hợp các chỉ số khác để lọc các tín hiệu giả

Có thể kết hợp với các chỉ số khác để đánh giá hướng và cường độ của xu hướng khi có tín hiệu khối đặt hàng, ví dụ kết hợp với MACD, RSI, v.v., lọc các tín hiệu sai do cài đặt tham số, nâng cao độ chính xác của tín hiệu.

Cài đặt tham số tối ưu hóa

Các tham số có thể được thử nghiệm và tối ưu hóa cho các thị trường khác nhau và các loại giao dịch khác nhau để phù hợp hơn với môi trường thị trường hiện tại. Các tham số cũng có thể được thiết lập để tự điều chỉnh theo biến động thị trường và sở thích rủi ro.

Phát triển cơ chế nhập cảnh và xuất cảnh tự động

Hiện tại, chiến lược chỉ là một công cụ gợi ý tín hiệu, người giao dịch cần tự quyết định thời gian vào. Chúng tôi có thể phát triển cơ chế đặt hàng tự động cho các khối giá của đơn đặt hàng, tự động vào khi đáp ứng các điều kiện nhất định; và kết hợp các phương pháp như dừng lỗ để thiết lập logic thoát ra, giảm yêu cầu phán đoán nhân tạo, nâng cao mức độ tự động hóa chiến lược.

Tóm tắt

Chiến lược này cung cấp vị trí và thời gian thuận lợi cho việc phá vỡ giá theo xu hướng bằng cách xác định hiệu quả các phân đoạn giá trong các tập trung lưu lượng lệnh, khai thác thông tin động lực ẩn trong thị trường. Chiến lược khối đặt hàng có khả năng nhận diện đầu và chủ động hơn so với các phương pháp theo dõi xu hướng đơn giản.