1. Quảng trường
  2. Chiến lược dao động giá EMA kép

Chiến lược dao động giá EMA kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-26 13:52:41
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược Biến giá EMA đôi đánh giá tâm lý thị trường và động lực bằng cách tính toán sự khác biệt giữa hai EMA của các giai đoạn khác nhau.

Chiến lược này đơn giản và dễ sử dụng, đánh giá đà và hướng thị trường thông qua sự khác biệt EMA. Tuy nhiên, nó cũng có một số sự chậm trễ và không thể nắm bắt đúng thời điểm.

Nguyên tắc

Chỉ số cốt lõi của chiến lược Biến giá EMA kép là APO, cụ thể là Máy dao động giá tuyệt đối, đại diện cho sự khác biệt giữa hai EMA. Công thức của nó là:

APO = EMA(short period) − EMA(long period)

Cụ thể, APO trong chiến lược này được tính như sau:

xShortEMA = ema(close price, LengthShortEMA)  

xLongEMA = ema(close price, LengthLongEMA)

xAPO = xShortEMA − xLongEMA

Trong đó LengthShortEMA và LengthLongEMA đại diện cho chiều dài chu kỳ của EMA ngắn hạn và dài hạn tương ứng.

Một số quy tắc đánh giá chính của APO:

  1. Một đường vượt APO trên 0 là một tín hiệu tăng
  2. Một đường vượt xuống APO dưới 0 là một tín hiệu giảm
  3. Một APO dương tính cho thấy trạng thái tăng hiện tại
  4. Một APO âm cho thấy trạng thái gấu hiện tại

Xác định tâm lý thị trường và thời gian nhập cảnh dựa trên giá trị thời gian thực của APO.

Phân tích lợi thế

Chiến lược dao động giá EMA đôi có những lợi thế chính sau:

  1. Sử dụng đường trung bình động theo cấp số nhân có thể làm mịn dữ liệu giá hiệu quả và giảm tác động tiếng ồn
  2. Chỉ số APO kết hợp hai EMA để đánh giá cả xu hướng giá và động lực thị trường
  3. Tín hiệu chiến lược đơn giản và rõ ràng, dễ xác định và thực hiện
  4. Chu kỳ EMA có thể tùy chỉnh thích nghi với các loại và phong cách giao dịch khác nhau
  5. Các tín hiệu có thể đảo ngược được áp dụng cho giao dịch đảo ngược và giao dịch ngắn

Phân tích rủi ro

Chiến lược dao động giá EMA đôi cũng có một số rủi ro, chủ yếu là:

  1. Bản thân EMA cũng bị chậm trễ và không thể nắm bắt được những bước ngoặt về giá
  2. Các thông số mặc định có thể không áp dụng cho tất cả các giống, các thông số cần tối ưu hóa
  3. Các tín hiệu thường xuyên có xu hướng tạo ra các tín hiệu sai
  4. Không thể xác định stop loss và take profit sau khi mở vị trí
  5. Có một sự chậm trễ nhất định, có thể bỏ lỡ thời điểm xuất hiện tốt nhất

Chúng ta có thể đối phó và giảm thiểu những rủi ro này bằng cách áp dụng dừng lỗ hợp lý để giảm lỗ đơn; tối ưu hóa các tham số để điều chỉnh chu kỳ; kết hợp các chỉ số khác để lọc tín hiệu và cải thiện sự ổn định chiến lược.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược dao động giá EMA đôi có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa các thông số chu kỳ EMA, kết hợp thử nghiệm từ 5 đến 60 chiều dài để tìm ra tối ưu
  2. Thêm các chỉ số khác như MA, KDJ, MACD để thiết lập điều kiện lọc và tránh tín hiệu sai
  3. Sử dụng Bollinger Bands, KD để xác định mức dừng lỗ hợp lý và lấy lợi nhuận
  4. Kết hợp chỉ số xu hướng để đánh giá xu hướng giá, tránh giao dịch chống lại xu hướng
  5. Thêm chỉ số khối lượng giao dịch để đảm bảo tín hiệu với hỗ trợ khối lượng
  6. Đặt các điều kiện tái nhập để giảm giao dịch và tần suất giao dịch

Kết luận

Tóm lại, Chiến lược dao động giá EMA kép đánh giá tâm lý thị trường bằng cách tính toán sự khác biệt APO giữa hai EMA. Tín hiệu chiến lược đơn giản và thực tế, nhưng cũng có một số nhược điểm. Chúng ta có thể tối ưu hóa nó thông qua điều chỉnh tham số, thêm bộ lọc, thiết lập dừng và nhiều hơn nữa. Dễ sử dụng cho người mới bắt đầu, cũng có tiềm năng mở rộng lớn. Thích hợp cho người học giao dịch lượng để nghiên cứu và áp dụng.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/05/2017
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential 
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
//    APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
//    A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings 
//      signal a downward trend.
//    Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price 
//      Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO 
//      forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish 
//      reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a 
//      lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > 0, 1,
       iff(xAPO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu