Dựa trên hệ thống giao dịch định lượng kép
ChaoZhang
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch tổng hợp kết hợp các chỉ số CCI, RSI và hai đường trung bình di chuyển. Hệ thống này có thể nắm bắt xu hướng thông thường, đồng thời sử dụng các chỉ số RSI giao nhau để tăng xác nhận thời gian nhập cảnh để lọc ra một số tiếng ồn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu dựa trên chỉ số CCI để xác định hướng xu hướng. Giá trị chỉ số CCI cao hơn 100 là thị trường nhiều đầu và thấp hơn 100 là thị trường trống. Hệ thống sử dụng hai đường trung bình di chuyển để hỗ trợ xác định hướng xu hướng.
Sau khi xác định xu hướng đa luồng, hệ thống sử dụng chéo của hai chỉ số RSI với chiều dài tham số khác nhau làm xác minh nhập. Ví dụ: trong thị trường đa đầu, nếu chỉ số RSI ngắn kỳ vượt qua chỉ số RSI dài kỳ, thì tín hiệu mua cuối cùng. Thiết kế này chủ yếu là để lọc tiếng ồn và tránh sự điều chỉnh ngắn hạn trong xu hướng dẫn đến giao dịch sai.
Chiến lược này chỉ mở vị trí trong thời gian giao dịch được chỉ định, chủ động thanh toán toàn bộ vị trí 15 phút trước khi đóng cửa, tránh rủi ro qua đêm. Sau khi mở vị trí, nó sẽ sử dụng dừng di chuyển để khóa lợi nhuận.
Phân tích lợi thế
- Kết hợp với xu hướng phán đoán và các chỉ số chéo, có thể xác định xu hướng hiệu quả và lọc tiếng ồn, nhập cảnh chính xác
- Sử dụng Stop Loss Mobile để chủ động kiểm soát rủi ro, tránh được các trường hợp Stop Loss bị truy đuổi
- Chỉ giao dịch trong thời gian được chỉ định để tránh rủi ro nhảy vọt qua đêm
- Các tham số của chỉ số RSI có thể được điều chỉnh để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau
Phân tích rủi ro
- Chỉ số CCI không hiệu quả trong việc đánh giá thị trường biến động bất thường
- Các điều kiện giao thoa RSI đôi bị hạn chế nhiều hơn, có thể bỏ lỡ một số cơ hội
- Hạn chế di chuyển có thể quá chủ quan, cần phải tối ưu hóa các tham số
- Đặt thời gian giao dịch có thể bị bỏ lỡ bởi tin tức lớn vào ban đêm
Lời khuyên tối ưu hóa
- Có thể thử nghiệm các chỉ số CCI với các tham số khác nhau để tìm ra sự kết hợp tốt nhất
- Kiểm tra xem có thể loại bỏ các điều kiện giới hạn chéo RSI và nhập học trực tiếp theo CCI hay không
- Phản hồi tối ưu hóa các tham số của phương pháp dừng di động để tìm các tham số tối ưu
- Thử nghiệm loại bỏ logic trơn trơn bắt buộc, thay vào đó là theo dõi dừng lỗ di động trong thời gian giữ vị trí để tối đa hóa lợi nhuận
Tóm tắt
Chiến lược tổng hợp xem xét xu hướng phán đoán và cross-chứng minh chỉ số, trong khi kiểm soát rủi ro cũng đảm bảo hiệu quả của tín hiệu giao dịch. Bằng cách tối ưu hóa các tham số và điều chỉnh logic, chiến lược có thể tăng thêm lợi nhuận và giảm cơ hội bị bỏ lỡ. Đây là một ý tưởng giao dịch rất tiềm năng.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rwestbrookjr
//@version=5
strategy("EMA with RSI Cross Strategy", overlay=true)
//EMA
fastLen = input(title='Fast EMA Length', defval=9)
slowLen = input(title='Slow EMA Length', defval=20)
fastEMA = ta.ema(close, fastLen)
slowEMA = ta.ema(close, slowLen)
fema = plot(fastEMA, title='FastEMA', color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_line)
sema = plot(slowEMA, title='SlowEMA', color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, style=plot.style_line)
fill(fema, sema, color=fastEMA > slowEMA ? color.new(#417505, 50) : color.new(#890101, 50), title='Cloud')
// Bull and Bear Alerts
//Bull = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
Bull = fastEMA > slowEMA
//Bear = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
Bear = fastEMA < slowEMA
//RSIs
rsiLength1Input = input.int(9, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSource1Input = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
rsiLength2Input = input.int(20, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSource2Input = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
up1 = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSource1Input), 0), rsiLength1Input)
down1 = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSource1Input), 0), rsiLength1Input)
rsi = down1 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))
up2 = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSource2Input), 0), rsiLength2Input)
down2 = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSource2Input), 0), rsiLength2Input)
rsi2 = down2 == 0 ? 100 : up2 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up2 / down2))
//CCI
cciLength = input.int(20, minval=1)
src = input(hlc3, title="Source")
ma = ta.sma(src, cciLength)
cci = (src - ma) / (0.015 * ta.dev(src, cciLength))
//Trail Stop Setup
trstp = input.float(title="Trail Loss($)", minval = 0.0, step = 0.01, defval = 0.5)
longStop = 0.0, shortStop = 0.0
longStop := if Bull
stopValue = close - trstp
math.max(stopValue, longStop[1])
else
0.0
shortStop := if Bear
stopValue = close + trstp
math.min(stopValue, shortStop[1])
else
999999
//Session Setup
open_session=input(defval="0930-1545")
session = time("1", open_session)
validSession=(na(session) ? 0 : 1)
//Trade Signals
longCondition = Bull and cci > 100 and ta.crossover(rsi,rsi2) and validSession
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, 1)
//longExit = close > strategy.opentrades.entry_price(0) + 1.5 or close < strategy.opentrades.entry_price(0) - 0.75
longExit = close < longStop or not validSession
if (longExit)
strategy.close("Long")
shortCondition = Bear and cci < 100 and ta.crossunder(rsi,rsi2) and validSession
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, 1)
//shortExit = close < strategy.opentrades.entry_price(0) - 1.5 or close > strategy.opentrades.entry_price(0) + 0.75
shortExit = close > shortStop or not validSession
if (shortExit)
strategy.close("Short")