Chiến lược đột phá 20 cấp độ
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược phá vỡ mức 20 là một chiến lược theo dõi xu hướng. Ý tưởng cốt lõi của nó là khi giá vượt qua một mức quan trọng, nó cho thấy xu hướng bị đảo ngược, khi đó có thể thiết lập vị trí mua hoặc bán tùy thuộc vào hướng phá vỡ.
Chiến lược này chọn đường trung bình 20 ngày làm mức quan trọng. Khi giá đóng cửa vượt qua đường trung bình 20 ngày từ phía trên, hãy làm nhiều; Khi giá đóng cửa vượt qua đường trung bình 20 ngày từ phía dưới, hãy làm trống.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược phá vỡ 20 cấp sử dụng đường trung bình 20 ngày như là tiêu chuẩn để đánh giá xu hướng phá vỡ. Khi giá từ phía trên phá vỡ đường trung bình 20 ngày, cho thấy tình hình đang trong xu hướng giảm, thì làm cho trống; khi giá từ phía dưới phá vỡ đường trung bình 20 ngày, cho thấy tình hình đang trong xu hướng tăng, thì làm cho nhiều hơn.
Chiến lược này kết hợp với chỉ số MACD để xác định hành vi. Chỉ khi MACD là cột đỏ, tín hiệu trống sẽ được phát ra; chỉ khi MACD là cột xanh, tín hiệu nhiều sẽ được phát ra. Điều này có thể tránh tạo ra tín hiệu sai khi sắp xếp.
Theo đó, chiến lược này có thể được giải thích như sau:
- Định nghĩa đường trung bình 20 ngày là đường chuẩn;
- Khi giá đóng cửa cao hơn đường chuẩn + 0.2% và đáp ứng điều kiện MACD, làm nhiều hơn ở gần giá mở cửa vào ngày tiếp theo của ngày phá vỡ;
- Khi giá đóng cửa thấp hơn đường chuẩn -0.2% và đáp ứng điều kiện MACD, hãy tháo lỗ gần giá mở cửa vào ngày tiếp theo của ngày phá vỡ;
- + Stop loss là 0.5% dưới đường chuẩn, + Stop loss là 1% trên đường chuẩn.
- Stop loss là 0.5% trên đường chuẩn và stop loss là 1% dưới.
Bằng cách thiết lập như vậy, chiến lược này có thể nắm bắt cơ hội kịp thời khi xu hướng chuyển sang mục đích theo dõi xu hướng thị trường.
Phân tích lợi thế
Chiến lược phá vỡ 20 cấp có những ưu điểm sau:
Điều hành đơn giản, dễ thực hiện. Quy tắc tính toán và đánh giá đường trung bình 20 ngày rất đơn giản và trực tiếp.
Việc rút lui tương đối nhỏ. Sử dụng phá vỡ giá như một tín hiệu để xây dựng kho, có thể tránh hiệu quả các hoạt động đảo ngược không cần thiết.
Khả năng theo dõi xu hướng mạnh hơn. Đường trung bình 20 ngày có thể phản ánh tốt sự thay đổi của xu hướng trung hạn.
Phân tích rủi ro
Chiến lược phá vỡ 20 cấp độ cũng có những rủi ro sau:
Khi giá biến động mạnh, phương pháp đường trung bình 20 ngày sẽ bị tụt hậu và có thể bỏ lỡ thời gian đầu vào tốt nhất.
Trong một thị trường ổn định, giá có thể có những đợt phá vỡ lên xuống thường xuyên. Nếu không có bộ lọc chỉ số tốt, sẽ có quá nhiều giao dịch vô hiệu.
Chiến lược này không tính đến các yếu tố về mức độ biến động của giá cổ phiếu. Nếu không kết hợp với chỉ số biến động, sẽ có nguy cơ mất mát quá lớn.
Vị trí dừng lỗ cố định cũng ảnh hưởng đến sự trôi chảy của chiến lược. Điều này cần điều chỉnh các tham số theo các tiêu chuẩn khác nhau.
Hướng tối ưu hóa
20 Chiến lược đột phá cấp độ có thể được tối ưu hóa bằng cách:
Thử các chu kỳ trung bình khác nhau, chẳng hạn như 10 ngày, 30 ngày, và xem chu kỳ nào nắm bắt được xu hướng tốt hơn.
Thêm chỉ số biến động, điều chỉnh các vị trí động theo mức độ biến động của giá cổ phiếu. Điều này có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Tối ưu hóa vị trí dừng lỗ. Các tham số tối ưu có thể được tính toán dựa trên dữ liệu hồi lịch.
Thử kết hợp các chỉ số khác như KDJ, Brinline và ormapSignal. Điều này có thể làm giảm giao dịch không hiệu lực.
Phát triển các phiên bản cải tiến, tìm kiếm các xu hướng lớn hơn trong khung thời gian cao hơn và sau đó đưa vào khung thời gian thấp hơn.
Tóm tắt
Chiến lược phá vỡ 20 cấp thông qua việc phá vỡ giá trị để đánh giá điểm biến động xu hướng, có lợi thế về khả năng hoạt động đơn giản, theo dõi xu hướng mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng có một số rủi ro, cần phải được tối ưu hóa hơn nữa để thích ứng với sự phức tạp của thị trường. Nói chung, chiến lược phá vỡ 20 cấp là một chiến lược theo dõi xu hướng cơ bản hơn, vẫn còn nhiều không gian cải tiến. Các nhà đầu tư có thể liên tục tối ưu hóa trên cơ sở này, cho phép nó có thể thu được lợi nhuận ổn định trong nhiều môi trường thị trường.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@version=4
strategy("20 Level Breakout", overlay=true)
baseLevel = math.floor(close * 100) /100
eigthylevel = baseLevel - 0.002
twentyLevel = baseLevel + 0.002
takeprofitL = baseLevel - 0.01
stoplossL = baseLevel + 0.02
takeprofitS = baseLevel + 0.015
stoplossS = baseLevel - 0.02
isPriceAboveLevel(price, level) =>
price > level
breakout = close > twentyLevel and close > baseLevel
breakoutl = close < eigthylevel and close < baseLevel
// Entry condition: Only enter if there are no open trades and the close is between baseLevel and baseLevel + 0.01
isLong = breakout and close > baseLevel and close <= (baseLevel + 0.01) and ta.rsi(close, 14) > 40 and ta.ema(close,50)<close
isShort = breakoutl and close < baseLevel and close >= (baseLevel - 0.01)
// Debugging
plot(isLong ? 1 : 0, color=color.blue, style=plot.style_histogram)
plotshape(isLong, style=shape.triangledown, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isShort, style = shape.triangleup, color = color.red, size = size.small)
// Plotting the stop loss line
plot(stoplossL, color=color.red, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(stoplossS, color=color.green, linewidth = 2, title = " Take Profit")
strategy.entry("Short", strategy.short, when=isLong, stop =twentyLevel)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Short", stop = stoplossL , limit = takeprofitL)
strategy.entry("Long",strategy.long, when=isShort , stop = eigthylevel )
strategy.exit("Stop loss/Profit", "Long", stop = stoplossS , limit = takeprofitS)