1. Quảng trường
  2. Chiến lược thoát cấp 20

Chiến lược thoát cấp 20

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-26
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược phá vỡ 20 cấp là một chiến lược theo xu hướng. Ý tưởng cốt lõi của nó là khi giá phá vỡ một mức chính nhất định, nó chỉ ra sự đảo ngược xu hướng. Tại thời điểm này, các vị trí dài hoặc ngắn có thể được thiết lập theo hướng phá vỡ.

Chiến lược này chọn đường trung bình động 20 ngày làm mức chính. Khi giá đóng phá vỡ đường trung bình động 20 ngày từ trên, đi dài; khi giá đóng phá vỡ đường trung bình động 20 ngày từ dưới, đi ngắn.

Nguyên tắc

Chiến lược đột phá 20 cấp sử dụng trung bình động 20 ngày để đánh giá các đột phá xu hướng. Khi giá vượt qua trung bình động 20 ngày từ trên xuống dưới, nó chỉ ra xu hướng giảm trên thị trường, sau đó chúng ta nên mua ngắn. Khi giá vượt qua trung bình động 20 ngày từ dưới lên trên, nó chỉ ra xu hướng tăng trên thị trường, sau đó chúng ta nên mua dài.

Chiến lược này cũng kết hợp chỉ số MACD để xác định điều kiện thị trường. Các tín hiệu ngắn chỉ được phát hành khi MACD là thanh đỏ; Các tín hiệu dài chỉ được phát hành khi MACD là thanh xanh. Điều này tránh tạo ra các tín hiệu sai trong quá trình củng cố thị trường.

Cụ thể, chiến lược logic là:

  1. Định nghĩa đường trung bình động 20 ngày là đường cơ sở;
  2. Khi giá đóng cửa cao hơn đường cơ sở +0,2% và điều kiện MACD được đáp ứng, mua dài gần giá mở cửa vào ngày sau khi phá vỡ;
  3. Khi giá đóng cửa thấp hơn đường cơ sở -0,2% và điều kiện MACD được đáp ứng, đi ngắn gần giá mở cửa vào ngày sau khi phá vỡ;
  4. Thiết lập stop loss ở mức 0,5% dưới đường cơ bản và lấy lợi nhuận ở mức 1% trên đường cơ bản cho các vị trí dài;
  5. Đặt stop loss ở mức 0,5% trên đường cơ bản và lấy lợi nhuận ở mức 1% dưới đường cơ bản cho các vị trí ngắn.

Với thiết lập này, chiến lược này có thể nắm bắt các cơ hội trong thời gian khi chuyển đổi xu hướng xảy ra, đạt được mục tiêu theo dõi xu hướng thị trường.

Phân tích lợi thế

Chiến lược phá vỡ 20 cấp có những lợi thế sau:

  1. Đơn giản để thực hiện. Các quy tắc tính toán và đánh giá của trung bình động 20 ngày rất đơn giản.

  2. Việc sử dụng giá đột phá như là tín hiệu giao dịch có thể tránh được các hoạt động đảo ngược không cần thiết.

  3. Khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ. Mức trung bình động 20 ngày có thể phản ánh rất tốt những thay đổi trong xu hướng trung hạn. Kết hợp các bộ lọc MACD tránh việc thiết lập sai vị trí trong quá trình củng cố xu hướng.

Phân tích rủi ro

Chiến lược phá vỡ 20 cấp độ cũng có những rủi ro sau:

  1. Khi giá dao động mạnh mẽ, phương pháp trung bình động 20 ngày sẽ chậm lại, có thể bỏ lỡ cơ hội nhập cảnh tốt nhất.

  2. Trong các thị trường giới hạn phạm vi, giá có thể tăng và giảm thường xuyên.

  3. Chiến lược không xem xét mức độ biến động giá. Nếu các chỉ số biến động không được kết hợp, có nguy cơ mất mát quá mức.

  4. Các mức dừng lỗ cố định và lấy lợi nhuận cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động trơn tru của chiến lược. Điều này đòi hỏi phải điều chỉnh các tham số theo các tài sản cơ bản khác nhau.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược phá vỡ 20 cấp có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Hãy thử các đường trung bình động với các khoảng thời gian khác nhau, chẳng hạn như 10 ngày, 30 ngày, v.v., để xem khoảng thời gian nào có thể nắm bắt xu hướng tốt hơn.

  2. Thêm các chỉ số biến động để điều chỉnh động các vị trí dựa trên quy mô biến động giá. Điều này có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả.

  3. Tối ưu hóa các vị trí dừng lỗ và lấy lợi nhuận. Các thông số tối ưu có thể được tính từ dữ liệu backtest lịch sử.

  4. Hãy thử kết hợp các chỉ số khác như KDJ, Bollinger Bands, v.v. để lọc tín hiệu. Điều này có thể làm giảm các giao dịch không hợp lệ.

  5. Phát triển các phiên bản cải tiến bằng cách tìm xu hướng lớn hơn trên khung thời gian cao hơn trước, và sau đó nhập vào khung thời gian thấp hơn.

Kết luận

Chiến lược đột phá 20 cấp xác định các điểm chuyển đổi xu hướng thông qua đột phá giá. Nó có những lợi thế về hoạt động đơn giản và khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ. Nhưng vẫn có một số rủi ro cần tối ưu hóa hơn nữa để thích nghi với sự phức tạp của thị trường. Nhìn chung, chiến lược đột phá 20 cấp, như một chiến lược theo xu hướng tương đối cơ bản, vẫn có nhiều chỗ để cải thiện. Các nhà đầu tư có thể tiếp tục tối ưu hóa nó để có thể đạt được lợi nhuận ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5


//@version=4
strategy("20 Level Breakout", overlay=true)

baseLevel = math.floor(close * 100) /100
eigthylevel = baseLevel - 0.002
twentyLevel = baseLevel + 0.002
takeprofitL = baseLevel - 0.01
stoplossL = baseLevel + 0.02 
takeprofitS = baseLevel + 0.015
stoplossS = baseLevel - 0.02

isPriceAboveLevel(price, level) =>
    price > level

breakout = close > twentyLevel and close > baseLevel
breakoutl = close < eigthylevel and close < baseLevel
// Entry condition: Only enter if there are no open trades and the close is between baseLevel and baseLevel + 0.01
isLong = breakout and close > baseLevel and close <= (baseLevel + 0.01) and ta.rsi(close, 14) > 40 and ta.ema(close,50)<close
isShort = breakoutl and close < baseLevel and close >= (baseLevel - 0.01)
// Debugging
plot(isLong ? 1 : 0, color=color.blue, style=plot.style_histogram)
plotshape(isLong, style=shape.triangledown, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isShort, style = shape.triangleup, color =  color.red, size = size.small)
// Plotting the stop loss line
plot(stoplossL, color=color.red, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(stoplossS, color=color.green, linewidth = 2, title = " Take Profit")
strategy.entry("Short", strategy.short, when=isLong, stop =twentyLevel)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Short", stop = stoplossL , limit = takeprofitL)

strategy.entry("Long",strategy.long, when=isShort , stop = eigthylevel )
strategy.exit("Stop loss/Profit", "Long", stop = stoplossS , limit = takeprofitS)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu