Chiến lược đi thuyền qua kênh Donchian
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược đạp xe đường Đông Dương là một chiến lược theo dõi xu hướng. Nó sử dụng đường Đông Dương để xác định xu hướng thị trường, vào sân khi có tín hiệu về hướng xu hướng và sau đó cố gắng nắm bắt toàn bộ tình hình của xu hướng. Đồng thời, nó kết hợp với đường trung bình chu kỳ dài để lọc để tránh tạo tín hiệu sai.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu dựa trên kênh Dongxian. Các kênh Dongxian bao gồm đường lên, đường xuống và đường giữa. đường lên là giá cao nhất trong n ngày qua, đường xuống là giá thấp nhất trong n ngày qua, đường giữa là trung bình của đường lên và đường xuống.
Chiến lược đầu tiên tính toán đường lên, đường xuống và đường giữa của kênh Dongxian với độ dài 20 ngày. Sau đó, đánh giá xem giá có phá vỡ kênh hay không. Nếu giá đóng cửa phá vỡ đường trung bình 200 ngày và giá đóng cửa phá vỡ đường lên, tạo ra tín hiệu nhiều; Nếu giá đóng cửa giảm xuống đường trung bình 200 ngày và giá đóng cửa giảm xuống đường, tạo ra tín hiệu trống.
Sau khi vào vị trí đa vị trí, đường dừng lỗ được thiết lập dưới đường ray; sau khi vào vị trí trống, đường dừng lỗ được thiết lập trên đường ray.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Có thể xác định hiệu quả hướng xu hướng thị trường. Đường Đông Dương có thể xác định rõ xu hướng đang hình thành.
Bằng cách kết hợp với đường trung bình chu kỳ dài, các tín hiệu sai lệch có thể được lọc một cách hiệu quả. đường trung bình chu kỳ dài đảm bảo chỉ có tín hiệu theo hướng xu hướng lớn.
Cài đặt dừng thiệt hại ở biên giới đường dẫn, có thể dừng thiệt hại nhanh chóng, kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Lập luận chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có những rủi ro:
Rủi ro đảo ngược xu hướng. Khi xu hướng thị trường đột ngột đảo ngược, có thể gây ra tổn thất lớn.
Rủi ro tối ưu hóa tham số. Các tham số của kênh Đồng Chiên như độ dài chu kỳ cần được kiểm tra và tối ưu hóa liên tục, nếu không có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược.
Rủi ro về tần suất giao dịch quá cao. Đường Đông Dương dễ tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch, có thể dẫn đến giao dịch quá thường xuyên.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Lưu trữ các tín hiệu khác nhau để lọc các tín hiệu khác nhau, chẳng hạn như hình dạng đường K, chỉ số dao động, v.v., tránh các tín hiệu sai.
Tối ưu hóa tham số. Tối ưu hóa tham số chiều dài của đường Dongxian để tìm các tham số kết hợp tốt nhất.
Sử dụng phương pháp dừng lỗ thích ứng. Theo nhu cầu kiểm soát rủi ro và biến động của thị trường, phương pháp dừng lỗ thích ứng được áp dụng.
Xử lý phân loại tín hiệu. Phân loại tín hiệu, sử dụng các mức dừng khác nhau, phân biệt tín hiệu mạnh và yếu.
Tóm tắt
Chiến lược Dung Chien là một chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản và thực tế. Nó có thể xác định hiệu quả hướng xu hướng thị trường, nắm bắt xu hướng tối đa. Đồng thời kết hợp đường trung bình chu kỳ dài và dừng biên giới kênh để kiểm soát rủi ro.
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pratyush_trades
//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy", overlay=true)
length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])
hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)
up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)
if (close>ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)
if (close<ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit(id="Longs Exit",stop=ll)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=hh)