1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên chỉ số động lực

Chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên chỉ số động lực

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-27 14:07:09
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này được đặt tên là Chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên chỉ số đà phát động. Nó sử dụng chỉ số khối lượng đà phát triển để xác định các bước ngoặt trong xu hướng thị trường và nắm bắt các cơ hội giao dịch ngắn hạn.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng hai đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) với các tham số khác nhau để làm mịn sự khác biệt giữa giá cao nhất và giá thấp nhất và có được chỉ số Chỉ số khối lượng.

Cụ thể, nó đầu tiên tính toán sự khác biệt giữa giá cao nhất và giá thấp nhất xPrice. Sau đó nó tính toán EMA 9 giai đoạn và 25 giai đoạn của xPrice, được đặt tên là xEMA và xSmoothXAvg tương ứng. Sau đó, nó tổng hợp tỷ lệ của hai EMA này để có được Chỉ số khối lượng. Khi Chỉ số khối lượng lớn hơn ngưỡng, nó đi ngắn. Khi dưới ngưỡng, nó đi dài.

Chiến lược xác định các điểm đảo ngược xu hướng bằng cách chéo ngang Chỉ số khối lượng và do đó tiến hành giao dịch ngắn hạn. Khi biến động thị trường tăng cường, Chỉ số khối lượng sẽ tăng. Khi biến động thị trường giảm xuống, Chỉ số khối lượng sẽ giảm. Theo dõi sự đột phá của nó ở một mức độ nhất định có thể nắm bắt hiệu quả các cơ hội giao dịch ngắn hạn.

Ưu điểm

Chiến lược có những lợi thế sau:

  1. Sử dụng chỉ số động lực chỉ số khối lượng có thể xác định hiệu quả biến động và bước ngoặt trong ngắn hạn
  2. tương đối chính xác trong việc định vị các điểm vào và ra, tránh đuổi theo đỉnh và đáy
  3. Chiến lược giao dịch đơn giản và rõ ràng và các tham số, dễ thực hiện
  4. Điều chỉnh các tham số linh hoạt cho các môi trường thị trường khác nhau

Rủi ro và giải pháp

Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:

  1. Các tham số điều chỉnh tinh tế có thể làm giảm các tín hiệu sai.
  2. Các xu hướng dài hạn không được xem xét, có thể mâu thuẫn với xu hướng chính.
  3. Rủi ro phù hợp với đường cong: mở rộng thời gian lấy mẫu một cách hợp lý để kiểm tra độ bền của các thông số.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Kết hợp với phân tích cơ bản để tránh giao dịch các cổ phiếu chất lượng thấp biến động cao
  2. Thêm các cơ chế dừng lỗ để kiểm soát chặt chẽ lỗ đơn
  3. Kết hợp với các chỉ số biến động để giảm kích thước vị trí khi biến động thị trường tăng
  4. Thêm lệnh có điều kiện để tối ưu hóa thời gian nhập và xuất

Kết luận

Chiến lược này thiết kế một chiến lược giao dịch ngắn hạn đơn giản dựa trên chỉ số chỉ số khối lượng, có thể xác định hiệu quả các bước ngoặt trên thị trường cho các giao dịch dài và ngắn chính xác. Chiến lược giao dịch và cài đặt tham số đơn giản và trực quan, dễ thực hiện và điều chỉnh cho các môi trường thị trường khác nhau, làm cho nó rất thực tế. Nhưng cũng nên chú ý đến rủi ro quá phù hợp và thất bại của các chỉ số. Phân tích xu hướng và dừng lỗ nên được kết hợp để đối phó với sự không chắc chắn của thị trường.

/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/09/2017
// The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring 
// the narrowing and widening of the range between the high and low prices. 
// As this range widens, the Mass Index increases; as the range narrows 
// the Mass Index decreases.
// The Mass Index was developed by Donald Dorsey. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//   - For purpose educate only
//   - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MASS Index", shorttitle="MASS Index")
Length1 = input(9, minval=1)
Length2 = input(25, minval=1)
Trigger = input(26.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(27, color=blue, linestyle=line, title = "Setup")
hline(Trigger, color=red, linestyle=line, title = "Trigger")
xPrice = high - low
xEMA = ema(xPrice, Length1)
xSmoothXAvg = ema(xEMA, Length1)
nRes = sum(iff(xSmoothXAvg != 0, xEMA / xSmoothXAvg, 0), Length2)
pos = iff(nRes > Trigger, -1,
	   iff(nRes < Trigger, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=red, title="MASS Index")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu