Chiến lược đảo ngược động lượng đa khung thời gian
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên động lực của giá bằng cách tính toán tỷ lệ thực thể K-line và shadow line, kết hợp với chỉ số RSI để đánh giá tình trạng thị trường quá mua quá bán, tìm kiếm cơ hội đảo ngược để giao dịch. Nó được sử dụng chủ yếu cho giao dịch ngắn, theo dõi điểm đảo ngược động lực giá của đường ngắn để có tỷ lệ thắng cao hơn.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận cốt lõi của chiến lược này dựa trên những điểm sau:
Tính tỷ lệ thực và tỷ lệ bóng của K-line: Tính tỷ lệ thực và bóng của mỗi K-line bằng cách tính giá mở, gần, cao, thấp của mỗi K-line. K-line được coi là mạnh khi tỷ lệ bóng dưới 20%.
Tính tỷ lệ thay đổi cường độ K-line: Tính tỷ lệ thay đổi giá cả bên trong mỗi K-line, đánh giá mức độ mạnh của K-line. Khi tỷ lệ thay đổi lớn hơn, cho thấy năng lượng động mạnh hơn, đánh giá là K-line mạnh.
Kết hợp các chỉ số RSI để đánh giá quá mua quá bán: thiết lập đường mua và đường bán RSI, RSI cao hơn đường mua quá và RSI thấp hơn đường bán quá. Đường K mạnh trong tình trạng mua quá có khả năng đảo ngược cao hơn.
Xác định tín hiệu đảo ngược: Khi tỷ lệ đường bóng nhỏ hơn 20% và cường độ đường K lớn hơn gấp 2 lần so với giá trị trung bình, và giá trị đóng cửa của đường K trước cao hơn đường K hiện tại, cho thấy điều kiện đảo ngược đã được đáp ứng, làm空; Ngược lại, khi giá trị đóng cửa thấp hơn đường K hiện tại thì làm nhiều hơn.
Cài đặt điểm dừng lỗ: Cài đặt điểm dừng lỗ và điểm dừng với tỷ lệ cố định cho các tín hiệu thực hiện nhiều lần.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Khả năng đánh giá xu hướng và đảo ngược mạnh mẽ bằng cách sử dụng tỷ lệ của thực thể K-line và đường bóng. Có thể đánh giá hiệu quả động lực và điểm đảo ngược giá.
Kết hợp với sự thay đổi cường độ K-line và chỉ số RSI, đánh giá độ chính xác của tín hiệu đảo ngược là cao. Các tham số của RSI có thể điều chỉnh, có nhiều không gian tối ưu hóa.
Thiết lập Stop Loss Stop là hợp lý, có lợi cho việc nắm bắt cơ hội ngắn hạn và giảm rủi ro giao dịch đơn lẻ.
Các tham số chiến lược có thể được điều chỉnh linh hoạt, có thể được tối ưu hóa cho các giống và chu kỳ khác nhau, và rất hữu ích.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này có thể có những rủi ro sau:
Khi phá vỡ mạnh, có thể tạo ra tín hiệu giả, dẫn đến thất bại thương mại. Điều này có thể được giảm bằng cách tối ưu hóa chu kỳ so sánh đường K và tham số RSI.
Khả năng đảo ngược thất bại cũng tồn tại, theo nhiều trong thị trường đi xuống và theo không trong thị trường đi lên sẽ được đặt. Cần điều chỉnh đúng mức độ dừng lỗ để giảm tổn thất.
Hiệu quả có liên quan đến các loại giao dịch và chu kỳ thời gian. Chiến lược này nên được sử dụng thận trọng đối với các loại biến động không ổn định.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa số gốc so sánh K-line, tìm kiếm sự kết hợp tham số chu kỳ tốt nhất để đánh giá quá mua quá bán.
Tối ưu hóa đường mua bán RSI, xác định các tham số tốt nhất cho các loại khác nhau.
Kiểm tra các thiết lập tỷ lệ dừng lỗ khác nhau để xác định chiến lược dừng lỗ tốt nhất.
Tối ưu hóa các loại giao dịch theo tỷ lệ biến động, làm cho các tham số chiến lược được nhắm mục tiêu hơn.
Thêm các chỉ số phán đoán và các điều kiện lọc khác để tăng sự ổn định của chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung rất thực tế, thông qua việc áp dụng thông tin K-line để xác định điểm đảo ngược động lực giá, là một chiến lược giao dịch ngắn hạn điển hình. Không gian tối ưu hóa lớn, có thể điều chỉnh cho các giống và môi trường giao dịch khác nhau, hiệu quả tốt hơn trong việc theo dõi xu hướng giá ngắn hạn.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("mecha larga study",overlay = true, max_bars_back = 600)
//Porcentaje Mecha cuerpo
bodyPercent = math.abs(open - close) / (high - low) * 100
wickPercent = 100 - bodyPercent
plot(bodyPercent, "Porcentaje del cuerpo", color.rgb(163, 76, 175))
plot(wickPercent, "Porcentaje de la mecha", color.red)
VelaDeFuerza = math.abs(((high[0] - low[0])*100)/high)//PORCENTAJE DE VARIACION DE UNA VELA
plot(VelaDeFuerza, color = color.purple)
Promedio = ((VelaDeFuerza[0] + VelaDeFuerza[1] + VelaDeFuerza[2] + VelaDeFuerza[3] + VelaDeFuerza[4] + VelaDeFuerza[5] + VelaDeFuerza[6] + VelaDeFuerza[7] + VelaDeFuerza[8] + VelaDeFuerza[9] + VelaDeFuerza[10] + VelaDeFuerza[11] + VelaDeFuerza[12] + VelaDeFuerza[13] + VelaDeFuerza[14] ) / 15)
plot(Promedio, color = color.yellow)
// rsi
per_Rsi = input.int(14, "Periodo RSI",minval= 11, maxval=20) //inicializo el rsi en 14 periodos pero doy la posibilidad al usuario de cambiarlo
rsi_Sc = input.int(75,"Sobre Compra",minval=68,maxval=80) //ENTRADA DE SOBRE COMPRA DE RSI
rsi_Sv = input.int(25,"Sobre Venta",minval=20,maxval=33) //ENTRADA DE SOBRE VENTA DE RSI
rsi= ta.rsi(close,per_Rsi)//guardo el rsi con los paramentros anteriores en una variable
//logica
MayorPromedio = Promedio + 0.800
plot(MayorPromedio, color = color.green)
Venta = bodyPercent > 80 and VelaDeFuerza > Promedio * 2 and close < close[1]
Compra = bodyPercent > 80 and VelaDeFuerza > Promedio * 2 and close > close[1]
precioVenta = Venta? close : na
precioCompra = Compra? close : na
tp1 = 0.00
sl = 0.00
tp1 := 0.003
sl := 0.010
TP1short = precioVenta - (precioVenta * tp1)
Slshort = precioVenta + (precioVenta * sl)
TP1long = precioCompra + (precioCompra * tp1)
SLlong = precioCompra - (precioCompra * sl)
name1 = "tp1"
name2 = "tp2"
name3= "SL"
if ( precioVenta )
strategy.entry("short", strategy.short , comment = "Sell SL: " + str.tostring(Slshort, "0.000") + " TP1: " + str.tostring(TP1short,"0.000") )
strategy.exit("exit" , "short", stop = Slshort , limit = TP1short ,qty_percent = 100 )
if ( precioCompra )
strategy.entry("long", strategy.long , comment = "Buy SL: " + str.tostring(SLlong, "0.000") + " TP1: " + str.tostring(TP1long,"0.000") )
strategy.exit("exit" , "long", stop = SLlong , limit = TP1long ,qty_percent = 100 )