Chiến lược cắt lỗ theo dõi động
Tổng quan
Chiến lược này tận dụng chức năng trailing stop của nền tảng Bitmex để điều chỉnh giá stop động, đạt được mức stop lỗ chính xác và linh hoạt hơn. Chiến lược không dùng để vào lệnh hay thoát lệnh, mà đưa ra phạm vi stop hợp lý trong các điều kiện thị trường khác nhau. Khuyến nghị bạn tối ưu hóa các tham số khác nhau thông qua backtest. Chiến lược này cũng có thể được tích hợp vào các chiến lược vào/ra lệnh hiện có, đóng vai trò là stop lỗ.
Nguyên lý chiến lược
Chiến lược này chủ yếu sử dụng 3 chỉ báo: giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Đầu tiên, chiến lược xác định phạm vi stop cho vị thế long và short, tức là khoảng cách trailing stop long longoffset và trailing stop short shortoffset. Trong đó khoảng cách long mặc định là 228.5 điểm, khoảng cách short mặc định là 243.5 điểm.
Sau đó, chiến lược áp dụng logic sau để điều chỉnh giá trailing stop trailstop:
- Nếu giá thấp nhất của cây nến gần nhất thấp hơn giá trailing stop của cây nến trước đó, và giá thấp nhất của cây nến trước đó cao hơn giá trailing stop của hai cây nến trước nữa, thì giá trailing stop của cây nến hiện tại = giá đóng cửa + khoảng cách trailing stop short.
- Nếu giá cao nhất của cây nến gần nhất cao hơn giá trailing stop của cây nến trước đó, và giá cao nhất của cây nến trước đó thấp hơn giá trailing stop của hai cây nến trước nữa, thì giá trailing stop của cây nến hiện tại = giá đóng cửa - khoảng cách trailing stop long.
- Nếu giá cao nhất của cây nến gần nhất cao hơn giá trailing stop của cây nến trước đó, thì giá trailing stop của cây nến hiện tại = giá trị lớn nhất (giá trailing stop của cây nến trước đó, giá cao nhất của cây nến gần nhất - khoảng cách trailing stop long).
- Nếu giá thấp nhất của cây nến gần nhất thấp hơn giá trailing stop của cây nến trước đó, thì giá trailing stop của cây nến hiện tại = giá trị nhỏ nhất (giá trailing stop của cây nến trước đó, giá thấp nhất của cây nến gần nhất + khoảng cách trailing stop short).
- Ngược lại, giá trailing stop của cây nến hiện tại = giá đóng cửa.
Nhờ đó, dựa vào sự thay đổi của giá cao nhất và thấp nhất thị trường, có thể điều chỉnh giá trailing stop theo thời gian thực, đạt được stop lỗ động.
Phân tích ưu điểm
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là đạt được trailing stop thực sự linh hoạt và động. So với giá stop cố định, trailing động có thể điều chỉnh phạm vi stop dựa trên biến động thị trường, tránh tổn thất không cần thiết do khoảng cách stop quá lớn, cũng tránh bị giá biến động thông thường đánh bật ra ngoài do khoảng cách stop quá nhỏ. Điều này vừa giảm thiểu thua lỗ không cần thiết, vừa giảm xác suất stop sớm.
Một ưu điểm khác là khoảng cách stop có thể được tùy chỉnh và tối ưu hóa. Người dùng có thể chọn phạm vi stop phù hợp với đặc điểm của từng sản phẩm và phong cách giao dịch. Điều này giúp chiến lược có thể áp dụng trong nhiều kịch bản rộng rãi hơn.
Cuối cùng, logic stop lỗ của chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, thuận tiện cho việc phát triển thứ cấp và tích hợp vào các chiến lược khác, đây cũng là một trong những ưu điểm của nó.
Phân tích rủi ro
Các rủi ro chính của chiến lược này bao gồm:
-
Stop lỗ động chỉ có thể giảm thiểu thua lỗ trong điều kiện thị trường bình thường, không thể chống lại các sự kiện bất ngờ lớn hoặc thua lỗ do thị trường cực đoan. Đây là hạn chế vốn có của stop lỗ động.
-
Nếu khoảng cách trailing stop được đặt quá lớn, có thể dẫn đến thua lỗ gia tăng. Nếu khoảng cách quá nhỏ, có thể dẫn đến stop sớm. Việc thiết lập khoảng cách cần được kiểm tra và tối ưu hóa cẩn thận dựa trên đặc điểm sản phẩm.
-
Trong vài cây nến đầu tiên sau khi mở vị thế, do cơ chế trailing stop, khoảng cách stop có thể quá lớn, tồn tại rủi ro bổ sung trong giai đoạn này.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
-
Tối ưu hóa tham số theo từng sản phẩm: Dựa trên mức độ biến động, phạm vi biến động trong ngày của từng sản phẩm, lựa chọn khoảng cách trailing stop long và short hợp lý. Đây là hướng tối ưu quan trọng nhất.
-
Giảm rủi ro bổ sung trong vài cây nến sau khi mở vị thế: Có thể giới hạn mức điều chỉnh của khoảng cách trailing stop trong một số cây nến sau khi mở lệnh, tránh khoảng cách stop quá lớn.
-
Kết hợp chỉ báo khối lượng giao dịch: Ví dụ, trong giai đoạn khối lượng giao dịch tăng, giảm khoảng cách stop để tránh bị stop bởi các lệnh arbitrage.
-
Kết hợp với các chiến lược vào/ra lệnh khác: Chức năng chính của chiến lược này là trailing stop, có thể tích hợp vào các chiến lược khác, kết hợp với các quy tắc vào và thoát lệnh.
Tổng kết
Chiến lược này thực hiện chức năng trailing stop động dựa trên sự thay đổi của giá cao nhất và thấp nhất thị trường. Điều này có thể giảm thiểu hiệu quả các khoản thua lỗ không cần thiết trong điều kiện thị trường bình thường, đồng thời giải quyết tốt vấn đề khoảng cách stop cố định quá lớn hoặc quá nhỏ. Hướng tối ưu hóa quan trọng là kiểm tra các tham số phù hợp cho từng sản phẩm và kiểm soát rủi ro trong vài cây nến sau khi mở lệnh. Logic stop lỗ của chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ phát triển thứ cấp, có thể được tích hợp vào các chiến lược khác hoặc sử dụng riêng như một công cụ stop lỗ.
/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//By River
strategy("BitMex Trailing Stop Strategy", overlay=true)
longoffset = input(defval=228.5, title="Long Trailing Stop Size", type=float, minval=0.5, maxval=1000, step=0.5)- 1