1. Quảng trường
  2. Chiến lược theo dõi xu hướng hỗ trợ và kháng

Chiến lược theo dõi xu hướng hỗ trợ và kháng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-27 15:11:04
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng ba chỉ số kỹ thuật - hỗ trợ, kháng cự và đường xu hướng - để tự động nhập và dừng lỗ.

Chiến lược logic

  1. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính.
  2. Sử dụng đường xu hướng để xác định hướng xu hướng thị trường. xu hướng tăng được xác định khi giá cao hơn mức đóng trước đó, nếu không nó là xu hướng giảm.
  3. Khi giá tiếp cận mức hỗ trợ và có xu hướng tăng, tín hiệu mua được kích hoạt.
  4. Khi giá tiếp cận mức kháng cự và có xu hướng giảm, một tín hiệu bán được kích hoạt.
  5. Mục tiêu lợi nhuận được tính dựa trên tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, dừng lỗ được đặt gần mức hỗ trợ.
  6. Đặt dừng lỗ sau có thể được sử dụng để khóa lợi nhuận.

Phân tích lợi thế

  1. Sử dụng đầy đủ sức mạnh của hỗ trợ, kháng cự và xu hướng - ba chỉ số kỹ thuật mạnh mẽ.
  2. Thời gian nhập tự động loại bỏ lỗi chủ quan.
  3. Rủi ro có thể kiểm soát được với mức dừng lỗ gần mức hỗ trợ chính.
  4. Tùy chọn dừng lỗ để tránh trả lại lợi nhuận.

Phân tích rủi ro

  1. Nguy cơ phá vỡ thất bại - giá có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ sau khi phá vỡ ban đầu.
  2. Rủi ro đánh giá sai xu hướng - chỉ sử dụng các đường xu hướng có thể dẫn đến sự thiên vị xu hướng không chính xác.
  3. Giảm rủi ro dừng lỗ - dừng lỗ vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi biến động giá bất ổn mặc dù cách gần hỗ trợ.

Giải pháp:

  1. Cho phép phạm vi rộng hơn để xác nhận hỗ trợ / kháng cự.
  2. Sử dụng nhiều chỉ số để xác nhận xu hướng thiên vị.
  3. Sử dụng stop loss dựa trên phạm vi hoặc can thiệp thủ công kịp thời.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Thêm thêm các chỉ số để xác nhận tín hiệu nhập cảnh, ví dụ như các chỉ số dựa trên khối lượng, đường trung bình động v.v. Điều này có thể cải thiện độ chính xác.
  2. Tối ưu hóa mức hỗ trợ, kháng cự và dừng lỗ bằng cách thử nghiệm các thông số khác nhau.
  3. Hãy thử các phương pháp máy học để tự động tối ưu hóa các thông số.

Kết luận

Chiến lược này kết hợp sức mạnh của nhiều công cụ kỹ thuật. Với điều chỉnh tham số thích hợp, nó có thể đạt được lợi nhuận điều chỉnh rủi ro tốt. Chìa khóa là tối ưu hóa các tham số và trình tự đầu vào. Nhìn chung khung chiến lược là âm thanh và có nhiều tiềm năng cải tiến.

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Support Resistance Trend Strategy", overlay=true)

// Input parameters
supportLevel = input(100, title="Support Level")
resistanceLevel = input(200, title="Resistance Level")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk-Reward Ratio")
trailStopLoss = input(true, title="Use Trailing Stop Loss")

// Calculate trend direction based on trend lines
trendUp = close > request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
trendDown = close < request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])

// Buy signal condition
buySignal = close < supportLevel and trendUp

// Sell signal condition
sellSignal = close > resistanceLevel and trendDown

// Entry point and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)

// Calculate targets and stop-loss levels
targetPrice = close + (close - supportLevel) * riskRewardRatio
stopLossLevel = supportLevel

// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, color=color.green, linewidth=2, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.red, linewidth=2, title="Resistance Level")

// Plot targets and stop-loss levels
plot(targetPrice, color=color.blue, linewidth=2, title="Target Price")
plot(stopLossLevel, color=color.orange, linewidth=2, title="Stop Loss Level")

// Trailing stop-loss
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel, profit=targetPrice)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", loss=targetPrice, profit=stopLossLevel)

// Plot trail stop loss
if (trailStopLoss)
    strategy.exit("Trailing Stop Loss", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel)
    strategy.exit("Trailing Stop Loss", from_entry="Sell", loss=stopLossLevel)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu