Chiến lược theo xu hướng dựa trên sự giao nhau của đường trung bình động

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược theo xu hướng dựa trên đường trung bình EMA để tạo ra tín hiệu giao dịch. Sử dụng đường trung bình nhanh và chậm để xác định sự thay đổi xu hướng giá, vào thị trường khi xu hướng bắt đầu và thoát khỏi thị trường khi xu hướng kết thúc, để kiếm lợi nhuận.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng hai đường trung bình EMA nhanh và EMA chậm. Các tham số EMA nhanh được đặt ở mức 20 và phản ứng với sự thay đổi giá là nhạy cảm hơn; tham số EMA chậm được đặt ở mức 50 và phản ứng với sự thay đổi giá là ổn định hơn.

Khi EMA nhanh đi qua EMA chậm từ phía dưới, báo hiệu giá bắt đầu tăng, thuộc tín hiệu mua; khi EMA nhanh đi qua EMA chậm từ phía trên, báo hiệu giá bắt đầu giảm, thuộc tín hiệu bán.

Dựa trên hai tín hiệu này, chúng ta có thể đưa ra các quyết định giao dịch tương ứng: đầu vào nhiều khi có tín hiệu mua, đầu vào ngắn khi có tín hiệu bán; và ngược lại khi có tín hiệu nhiều / trống.

Phân tích lợi thế

• Sử dụng đường chéo trung bình để đánh giá sự thay đổi xu hướng giá, một chỉ số kỹ thuật đáng tin cậy hơn
• Sử dụng kết hợp tốc độ và đường trung bình, có thể lọc một số tiếng ồn hiệu quả, theo dõi xu hướng
• Lập luận chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện
• Có thể tối ưu hóa chiến lược bằng cách điều chỉnh tham số đường trung bình

Phân tích rủi ro

• Đường trung bình có tính chậm trễ, có thể bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để thay đổi giá
• Hiệu ứng whipsaw có thể dẫn đến giao dịch quá thường xuyên, tăng chi phí giao dịch và mất điểm trượt
• Khi rút khỏi thị trường, bạn có thể không thể đưa ra một vị trí kịp thời nếu nó là do các lý do phi kỹ thuật

Cách tối ưu hóa:

• Tối ưu hóa tham số đường trung bình để tìm tham số tốt nhất
• Tăng điều kiện lọc để tránh thiệt hại của whipsaw
• Thiết lập chiến lược dừng lỗ, kiểm soát tổn thất đơn lẻ

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Tối ưu hóa tham số đường trung bình, tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất. Bạn có thể tìm ra tham số có lợi nhuận tối ưu bằng cách đi qua các tham số khác nhau, kiểm tra lại các kết hợp khác nhau.

2. Thêm các chỉ số kỹ thuật khác làm điều kiện lọc để tránh giao dịch sai. Ví dụ, các chỉ số như MACD, KDJ có thể được thêm vào, chỉ khi tín hiệu của chúng phù hợp với tín hiệu đường trung bình.

3. Thêm các chiến lược dừng lỗ, chẳng hạn như thiết lập dừng cố định hoặc theo dõi dừng lỗ, kiểm soát tổn thất đơn lẻ.

4. Có thể xem xét kết hợp với các chiến lược khác, chẳng hạn như chiến lược theo dõi xu hướng, theo đuổi trong xu hướng; hoặc chiến lược đảo ngược có nghĩa, can thiệp vào sự đảo ngược khi giá mở rộng quá mức.

Tóm tắt

Chiến lược này là một chiến lược theo dõi xu hướng rất điển hình. Đánh giá sự thay đổi của xu hướng giá bằng cách cắt ngang đường trung bình nhanh và chậm để nắm bắt xu hướng giá một cách đơn giản và hiệu quả. Ngoài ra, có một số vấn đề, chẳng hạn như trì hoãn nhập cảnh, tổn thất do whipsaw gây ra. Những vấn đề này có giải pháp tương ứng. Nói chung, đây là một khung chiến lược tốt, có thể được cải thiện hơn nữa bằng các phương tiện như tối ưu hóa tham số, tăng điều kiện lọc, chiến lược dừng lỗ.