1. Quảng trường
  2. Chiến lược ATR Trailing Stop với mục tiêu Fibonacci Retracement

Chiến lược ATR Trailing Stop với mục tiêu Fibonacci Retracement

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-28 17:09:12
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp trung bình True Range (ATR) trailing stop và Fibonacci retracement lines để thiết kế một chiến lược theo xu hướng với bảo vệ stop loss. Khi giá vượt qua ATR trailing stop line, chiến lược bắt đầu theo xu hướng. Đồng thời, Fibonacci retracement lines được sử dụng để đặt mục tiêu giá, đạt được sự kết hợp hữu cơ của xu hướng theo, stop loss và take profit.

Chiến lược logic

  1. Tính toán giá trị ATR và đường dừng kéo ATR. Đường dừng kéo ATR được tính bằng cách nhân giá trị ATR với một nhân (ví dụ 3.5).
  2. Tính toán ba đường rút lui Fibonacci như mục tiêu lợi nhuận. Các đường rút lui Fibonacci được đặt giữa đường dừng ATR và điểm cao/dưới mới theo tỷ lệ Fibonacci (ví dụ: 61,8%, 78,6%, 88,6%).
  3. Tạo tín hiệu mua / bán khi giá vượt qua đường dừng ATR để theo xu hướng.
  4. Đặt mục tiêu lợi nhuận tại ba đường Fibonacci.

Ưu điểm

  1. ATR dừng lỗ có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả và ngăn chặn tổn thất mở rộng.
  2. Mục tiêu Fibonacci cho phép lợi nhuận hợp lý trong xu hướng trong khi tránh theo đuổi đỉnh và đáy.
  3. Lý thuyết chiến lược đơn giản và dễ thực hiện.
  4. Tính linh hoạt để điều chỉnh các thiết lập ATR và Fibonacci để thích nghi với các thị trường khác nhau.

Rủi ro

  1. ATR thường xuyên kích hoạt dừng lỗ trong các thị trường dao động, dẫn đến giao dịch quá mức.
  2. Khả năng bỏ lỡ rút và điều chỉnh.
  3. Tối ưu hóa tham số cần thiết cho thời gian ATR vv.

Tăng cường

  1. Tích hợp bộ lọc xu hướng để tránh giao dịch trên các thị trường khác nhau.
  2. Thêm cơ chế nhập lại để giảm mất kéo lại.
  3. Kiểm tra và tối ưu hóa thời gian ATR, nhân ATR, tham số Fibonacci vv

Tóm lại

Chiến lược này tích hợp hai phương pháp phân tích kỹ thuật quan trọng ATR trailing stop và Fibonacci retracement để theo xu hướng, kiểm soát rủi ro và nhắm mục tiêu lợi nhuận.

/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ATR TrailStop with Fib Targets", overlay=true)

// Input parameters
atrPeriod = input(5, title="ATR Period")
ATRFactor = input(3.5, title="ATR Factor")
Fib1Level = input(61.8, title="Fib1 Level")
Fib2Level = input(78.6, title="Fib2 Level")
Fib3Level = input(88.6, title="Fib3 Level")

// ATR Calculation
atrValue = ta.atr(atrPeriod)

// ATR TrailStop Calculation
loss = ATRFactor * atrValue
trendUp = close[1] > close[2] ? (close - loss > close[1] ? close - loss : close[1]) : close - loss
trendDown = close[1] < close[2] ? (close + loss < close[1] ? close + loss : close[1]) : close + loss
trend = close > close[2] ? 1 : close < close[2] ? -1 : 0
trailStop = trend == 1 ? trendUp : trendDown

// Fibonacci Levels Calculation
ex = trend > trend[1] ? high : trend < trend[1] ? low : na
fib1 = ex + (trailStop - ex) * Fib1Level / 100
fib2 = ex + (trailStop - ex) * Fib2Level / 100
fib3 = ex + (trailStop - ex) * Fib3Level / 100

// Plotting
plot(trailStop, title="TrailStop", color=color.red)
plot(fib1, title="Fib1", color=color.white)
plot(fib2, title="Fib2", color=color.white)
plot(fib3, title="Fib3", color=color.white)

// Buy and Sell Signals
longCondition = close > trailStop and close[1] <= trailStop
shortCondition = close < trailStop and close[1] >= trailStop

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu