Chiến lược theo xu hướng dựa trên ATR và dừng lỗ thoái lui Fibonacci
Ngày tạo:
2024-02-28 17:09:12
sửa đổi lần cuối:
2024-02-28 17:09:12
sao chép:
0
Số nhấp chuột:
993
ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp phạm vi biến động trung bình thực tế (ATR) và đường rút lui Fibonacci để thiết kế một chiến lược theo dõi xu hướng có bảo vệ dừng. Khi giá vượt qua đường dừng ATR, theo dõi xu hướng; đồng thời sử dụng đường rút lui Fibonacci để thiết lập mục tiêu giá, thực hiện sự phối hợp hữu cơ của theo dõi xu hướng và dừng lỗ.
Nguyên tắc chiến lược
- Tính giá trị ATR và đường dừng rút ATR. Đường dừng rút ATR là giá trị ATR nhân với một nhân số (ví dụ: 3.5)
- Tính ba đường Fibonacci retraction như mục tiêu dừng. Định vị đường Fibonacci retraction là tỷ lệ Fibonacci giữa đường dừng ATR retraction và mức cao / thấp mới (ví dụ: 61.8%, 78.6%, 88.6%).
- Khi giá phá vỡ ATR, nó sẽ tạo ra tín hiệu mua / bán để theo dõi xu hướng.
- Mục tiêu của cuộc tấn công là 3 đường rút lui Fibonacci.
Lợi thế chiến lược
- ATR có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả và ngăn chặn sự mất mát.
- Mục tiêu Fibonacci là có thể kiếm được nhiều lợi nhuận trong xu hướng và tránh theo đuổi các đợt tăng và giảm.
- Chiến lược hoạt động có logic rõ ràng, đơn giản và dễ thực hiện.
- ATR có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với thị trường khác nhau.
Rủi ro chiến lược
- Trong các trường hợp chấn động, ATR dừng có thể được kích hoạt thường xuyên, dẫn đến nguy cơ hoạt động thường xuyên.
- Có một số rủi ro bị bỏ lỡ hoặc điều chỉnh.
- Cần tối ưu hóa tham số hợp lý, chẳng hạn như tham số chu kỳ ATR.
Hướng tối ưu hóa
- Có thể kết hợp các chỉ số định hướng để tránh hoạt động trong tình huống chấn động.
- Có thể thêm cơ chế tái nhập học để giảm nguy cơ bị bỏ lỡ quay trở lại.
- Kiểm tra và tối ưu hóa các tham số Fibonacci, ATR, ATR và ATR.
Tóm tắt
Chiến lược này kết hợp hai phương pháp phân tích kỹ thuật quan trọng là ATR Stop và Fibonacci Target, có thể tối ưu hóa lợi nhuận trong xu hướng và có thể sử dụng Stop để kiểm soát rủi ro. Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng rất hữu ích. Bằng cách tối ưu hóa hơn nữa, chiến lược có thể trở nên ổn định hơn và thích ứng hơn với thực tế.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ATR TrailStop with Fib Targets", overlay=true)
// Input parameters
atrPeriod = input(5, title="ATR Period")
ATRFactor = input(3.5, title="ATR Factor")
Fib1Level = input(61.8, title="Fib1 Level")
Fib2Level = input(78.6, title="Fib2 Level")
Fib3Level = input(88.6, title="Fib3 Level")
// ATR Calculation
atrValue = ta.atr(atrPeriod)
// ATR TrailStop Calculation
loss = ATRFactor * atrValue
trendUp = close[1] > close[2] ? (close - loss > close[1] ? close - loss : close[1]) : close - loss
trendDown = close[1] < close[2] ? (close + loss < close[1] ? close + loss : close[1]) : close + loss
trend = close > close[2] ? 1 : close < close[2] ? -1 : 0
trailStop = trend == 1 ? trendUp : trendDown
// Fibonacci Levels Calculation
ex = trend > trend[1] ? high : trend < trend[1] ? low : na
fib1 = ex + (trailStop - ex) * Fib1Level / 100
fib2 = ex + (trailStop - ex) * Fib2Level / 100
fib3 = ex + (trailStop - ex) * Fib3Level / 100
// Plotting
plot(trailStop, title="TrailStop", color=color.red)
plot(fib1, title="Fib1", color=color.white)
plot(fib2, title="Fib2", color=color.white)
plot(fib3, title="Fib3", color=color.white)
// Buy and Sell Signals
longCondition = close > trailStop and close[1] <= trailStop
shortCondition = close < trailStop and close[1] >= trailStop
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)